PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MFEX.L с UD03.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MFEX.L с UD03.L

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

MFEX.L (Lyxor UCITS MSCI EMU) and UD03.L (UBS ETF (LU) Factor MSCI EMU Prime Value UCITS ETF (EUR) A-dis) are both Europe Equities funds tracking the MSCI EMU NR EUR, from Amundi and UBS respectively. Both are passively managed. Over the past 10 years, MFEX.L returned 7.19%/yr vs 10.19%/yr for UD03.L. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. MFEX.L charges 0.12%/yr vs 0.28%/yr for UD03.L.

Доходность

Сравнение доходности MFEX.L и UD03.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Lyxor UCITS MSCI EMU (MFEX.L) и UBS ETF (LU) Factor MSCI EMU Prime Value UCITS ETF (EUR) A-dis (UD03.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

MFEX.L торгуется в GBP, в то время как UD03.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения UD03.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, MFEX.L показывает доходность 7.39%, что значительно ниже, чем у UD03.L с доходностью 12.35%. За последние 10 лет акции MFEX.L уступали акциям UD03.L по среднегодовой доходности: 7.19% против 10.19% соответственно.

MFEX.L

1 день
-0.54%
1 месяц
1.27%
С начала года
7.39%
6 месяцев
8.90%
1 год
20.29%
3 года*
15.86%
5 лет*
10.59%
10 лет*
7.19%

UD03.L

1 день
0.26%
1 месяц
2.79%
С начала года
12.35%
6 месяцев
14.89%
1 год
23.67%
3 года*
14.85%
5 лет*
10.39%
10 лет*
10.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MFEX.L и UD03.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MFEX.L
Lyxor UCITS MSCI EMU		7.39%30.65%4.68%16.32%-6.57%14.40%5.11%19.15%-23.39%9.51%
UD03.L
UBS ETF (LU) Factor MSCI EMU Prime Value UCITS ETF (EUR) A-dis		12.35%24.15%1.50%14.98%-2.05%11.79%5.56%16.65%-13.74%16.63%

Correlation

The correlation between MFEX.L and UD03.L is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 авг. 2015 г.

0.87

The correlation between MFEX.L and UD03.L has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов MFEX.L и UD03.L

Секторы
MFEX.L
UD03.L

Финансовые услуги

24.6%
28.5%

Промышленность

21.4%
12.1%

Технологии

16.6%
16.2%

Потребительский циклический сектор

8.5%
7.0%

Коммунальные услуги

6.1%
7.7%

Здравоохранение

5.8%
4.1%

Потребительский защитный сектор

4.6%
14.6%

Коммуникационные услуги

4.5%
3.1%

Энергетика

4.2%
2.7%

Сырьевые материалы

2.8%
4.2%

Недвижимость

0.9%

-

Финансовые услуги

MFEX.L
24.6%
UD03.L
28.5%

Промышленность

MFEX.L
21.4%
UD03.L
12.1%

Технологии

MFEX.L
16.6%
UD03.L
16.2%

Потребительский циклический сектор

MFEX.L
8.5%
UD03.L
7.0%

Коммунальные услуги

MFEX.L
6.1%
UD03.L
7.7%

Здравоохранение

MFEX.L
5.8%
UD03.L
4.1%

Потребительский защитный сектор

MFEX.L
4.6%
UD03.L
14.6%

Коммуникационные услуги

MFEX.L
4.5%
UD03.L
3.1%

Энергетика

MFEX.L
4.2%
UD03.L
2.7%

Сырьевые материалы

MFEX.L
2.8%
UD03.L
4.2%

Недвижимость

MFEX.L
0.9%
UD03.L

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lyxor UCITS MSCI EMU

UBS ETF (LU) Factor MSCI EMU Prime Value UCITS ETF (EUR) A-dis

Часто сравнивают с MFEX.L:
MFEX.L с IEFM.LMFEX.L с MEIKXMFEX.L с ACWIMFEX.L с 100D.LMFEX.L с 500G.LMFEX.L с ACWL.LMFEX.L с LDEG.L
Часто сравнивают с UD03.L:
UD03.L с XUEK.LUD03.L с CE2D.LUD03.L с IEFS.LUD03.L с IEDL.LUD03.L с EUDI.LUD03.L с HDEU.LUD03.L с OMXS.L

Доходность на риск

MFEX.L vs. UD03.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MFEX.L
Ранг доходности на риск MFEX.L: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MFEX.L: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MFEX.L: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MFEX.L: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MFEX.L: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MFEX.L: 4343
Ранг коэф-та Мартина
UD03.L
Ранг доходности на риск UD03.L: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UD03.L: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UD03.L: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UD03.L: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UD03.L: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UD03.L: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MFEX.L c UD03.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyxor UCITS MSCI EMU (MFEX.L) и UBS ETF (LU) Factor MSCI EMU Prime Value UCITS ETF (EUR) A-dis (UD03.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MFEX.LUD03.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.45
1.94

-0.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.09
2.62

-0.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.36

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.84

2.38

-0.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.47

8.54

-2.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MFEX.L vs. UD03.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MFEX.L на текущий момент составляет 1.45, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UD03.L равному 1.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MFEX.L и UD03.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MFEX.LUD03.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.45

1.94

-0.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

0.69

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

0.61

-0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.35

-0.02

Просадки

Сравнение просадок MFEX.L и UD03.L

Максимальная просадка MFEX.L за все время составила -38.82%, что больше максимальной просадки UD03.L в -35.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MFEX.L и UD03.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MFEX.LUD03.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.82%

-35.99%

-2.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.99%

-9.92%

-1.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.95%

-12.34%

-0.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.67%

-19.54%

-2.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.77%

-35.99%

-2.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.60%

-1.19%

+0.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.35%

-7.64%

-1.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.13%

2.77%

+0.36%

Волатильность

Сравнение волатильности MFEX.L и UD03.L

Lyxor UCITS MSCI EMU (MFEX.L) и UBS ETF (LU) Factor MSCI EMU Prime Value UCITS ETF (EUR) A-dis (UD03.L) имеют волатильность 3.61% и 3.77% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MFEX.LUD03.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.61%

3.77%

-0.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.48%

9.91%

+1.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.98%

12.21%

+1.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.09%

15.07%

+1.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.19%

16.80%

+0.39%

Сравнение комиссий MFEX.L и UD03.L

MFEX.L берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии UD03.L в 0.28%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MFEX.L и UD03.L

Дивидендная доходность MFEX.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.04%, что больше доходности UD03.L в 2.54%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
MFEX.L
Lyxor UCITS MSCI EMU		3.04%3.27%2.82%2.56%3.25%2.16%2.01%3.30%0.44%0.00%
UD03.L
UBS ETF (LU) Factor MSCI EMU Prime Value UCITS ETF (EUR) A-dis		2.54%2.98%2.83%3.66%3.82%3.47%2.06%3.57%4.89%2.14%

Часто задаваемые вопросы

MFEX.L and UD03.L have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, MFEX.L is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

MFEX.L is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.28% for UD03.L.

Both ETFs track MSCI EMU NR EUR. They also come from different issuers: Amundi and UBS. Their fees differ too: 0.12% for MFEX.L and 0.28% for UD03.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MFEX.L и UD03.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор