Сравнение MFC.TO с XEI.TO
MFC.TO (Manulife Financial Corporation) is a stock, while XEI.TO (iShares S&P/TSX Composite High Dividend Index ETF) is Canada Equities fund tracking the S&P/TSX Composite High Dividend Index. Over the past 10 years, MFC.TO returned 16.12%/yr vs 12.30%/yr for XEI.TO. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности MFC.TO и XEI.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MFC.TO показывает доходность 9.42%, что значительно ниже, чем у XEI.TO с доходностью 23.25%. За последние 10 лет акции MFC.TO превзошли акции XEI.TO по среднегодовой доходности: 16.12% против 12.30% соответственно.
MFC.TO
- 1 день
- 0.89%
- 1 месяц
- 0.87%
- С начала года
- 9.42%
- 6 месяцев
- 10.75%
- 1 год
- 27.15%
- 3 года*
- 33.41%
- 5 лет*
- 21.90%
- 10 лет*
- 16.12%
XEI.TO
- 1 день
- 0.85%
- 1 месяц
- 3.41%
- С начала года
- 23.25%
- 6 месяцев
- 23.82%
- 1 год
- 45.53%
- 3 года*
- 22.82%
- 5 лет*
- 15.75%
- 10 лет*
- 12.30%
Сравнение доходности по годам MFC.TO и XEI.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MFC.TO Manulife Financial Corporation | 9.42% | 17.45% | 57.53% | 28.33% | 5.83% | 11.57% | -8.03% | 41.99% | -23.25% | 13.30% |
XEI.TO iShares S&P/TSX Composite High Dividend Index ETF | 23.25% | 25.96% | 15.42% | 6.69% | 0.41% | 35.88% | -7.53% | 25.44% | -10.85% | 7.24% |
Correlation
The correlation between MFC.TO and XEI.TO is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.51 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 апр. 2011 г. | 0.60 |
Over the past year, the correlation between MFC.TO and XEI.TO has dropped to 0.31 - well below their long-term average of 0.60, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MFC.TO vs. XEI.TO — Ранг доходности на риск
MFC.TO
XEI.TO
Сравнение MFC.TO c XEI.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Manulife Financial Corporation (MFC.TO) и iShares S&P/TSX Composite High Dividend Index ETF (XEI.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MFC.TO | XEI.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.97 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -7.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 2.34 | -1.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.15 | 20.39 | -18.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.39 | 69.23 | -62.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MFC.TO | XEI.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.37 | 6.34 | -4.97 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.02 | 1.41 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 | 0.77 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.74 | 0.67 | -1.41 |
Просадки
Сравнение просадок MFC.TO и XEI.TO
Максимальная просадка MFC.TO за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки XEI.TO в -45.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MFC.TO и XEI.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MFC.TO | XEI.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -45.51% | -54.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.71% | -2.24% | -10.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.63% | -9.92% | -7.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.05% | -17.32% | -3.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.68% | -45.51% | -7.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.97% | 0.00% | -99.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -99.95% | -5.05% | -94.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.26% | 0.66% | +3.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности MFC.TO и XEI.TO
Manulife Financial Corporation (MFC.TO) имеет более высокую волатильность в 7.79% по сравнению с iShares S&P/TSX Composite High Dividend Index ETF (XEI.TO) с волатильностью 2.89%. Это указывает на то, что MFC.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XEI.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MFC.TO | XEI.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.79% | 2.89% | +4.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.32% | 6.03% | +9.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.86% | 7.24% | +12.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.55% | 11.24% | +10.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.11% | 16.01% | +10.10% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MFC.TO и XEI.TO
Дивидендная доходность MFC.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.46%, что меньше доходности XEI.TO в 3.53%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MFC.TO Manulife Financial Corporation | 3.46% | 3.53% | 3.62% | 4.99% | 5.47% | 4.85% | 5.83% | 3.79% | 4.70% | 3.13% | 3.09% | 3.21% |
XEI.TO iShares S&P/TSX Composite High Dividend Index ETF | 3.53% | 4.39% | 5.56% | 5.08% | 4.78% | 3.65% | 5.13% | 4.71% | 5.53% | 4.37% | 4.51% | 5.75% |
Часто задаваемые вопросы
MFC.TO and XEI.TO have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для MFC.TO и XEI.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор