Сравнение MEUG.L с FEUZ.L
MEUG.L (Lyxor UCITS MSCI Europe D-EUR) and FEUZ.L (First Trust Eurozone AlphaDEX® UCITS ETF Class A Shares) are both Europe Equities funds - MEUG.L tracks the MSCI Europe NR EUR while FEUZ.L tracks the MSCI EMU NR EUR. Both are passively managed. Over the past 10 years, MEUG.L returned 10.37%/yr vs 11.52%/yr for FEUZ.L. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MEUG.L charges 0.25%/yr vs 0.80%/yr for FEUZ.L.
Доходность
Сравнение доходности MEUG.L и FEUZ.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MEUG.L показывает доходность 6.45%, что значительно ниже, чем у FEUZ.L с доходностью 12.51%. За последние 10 лет акции MEUG.L уступали акциям FEUZ.L по среднегодовой доходности: 10.37% против 11.52% соответственно.
MEUG.L
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- 1.00%
- С начала года
- 6.45%
- 6 месяцев
- 8.79%
- 1 год
- 18.88%
- 3 года*
- 13.58%
- 5 лет*
- 9.94%
- 10 лет*
- 10.37%
FEUZ.L
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- 0.63%
- С начала года
- 12.51%
- 6 месяцев
- 15.26%
- 1 год
- 32.86%
- 3 года*
- 22.57%
- 5 лет*
- 11.74%
- 10 лет*
- 11.52%
Сравнение доходности по годам MEUG.L и FEUZ.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MEUG.L Lyxor UCITS MSCI Europe D-EUR | 6.45% | 26.01% | 3.67% | 12.42% | -3.12% | 15.71% | 2.31% | 20.16% | -9.59% | 15.90% |
FEUZ.L First Trust Eurozone AlphaDEX® UCITS ETF Class A Shares | 12.51% | 48.45% | 3.89% | 9.28% | -9.28% | 13.80% | 1.55% | 16.96% | -15.00% | 24.03% |
Correlation
The correlation between MEUG.L and FEUZ.L is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.52 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мая 2015 г. | 0.54 |
Over the past year, MEUG.L and FEUZ.L have become more correlated (0.82) than their long-term average of 0.54, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MEUG.L vs. FEUZ.L — Ранг доходности на риск
MEUG.L
FEUZ.L
Сравнение MEUG.L c FEUZ.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyxor UCITS MSCI Europe D-EUR (MEUG.L) и First Trust Eurozone AlphaDEX® UCITS ETF Class A Shares (FEUZ.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MEUG.L | FEUZ.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.73 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.85 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.42 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.82 | 3.28 | -1.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.45 | 12.55 | -6.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MEUG.L | FEUZ.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.61 | 2.34 | -0.73 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.05 | 0.80 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.95 | 0.74 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.81 | 0.79 | +0.02 |
Просадки
Сравнение просадок MEUG.L и FEUZ.L
Максимальная просадка MEUG.L за все время составила -28.58%, что меньше максимальной просадки FEUZ.L в -36.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MEUG.L и FEUZ.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MEUG.L | FEUZ.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.58% | -36.68% | +8.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.47% | -10.35% | -0.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.69% | -14.10% | +1.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.18% | -23.27% | +8.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.58% | -36.68% | +8.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.41% | -0.11% | -1.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.37% | -6.25% | +1.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.96% | 2.71% | +0.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности MEUG.L и FEUZ.L
Lyxor UCITS MSCI Europe D-EUR (MEUG.L) и First Trust Eurozone AlphaDEX® UCITS ETF Class A Shares (FEUZ.L) имеют волатильность 3.82% и 3.86% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MEUG.L | FEUZ.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.82% | 3.86% | -0.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.93% | 11.96% | -2.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.84% | 14.49% | -2.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.14% | 18.61% | +0.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.39% | 18.95% | +0.44% |
Сравнение комиссий MEUG.L и FEUZ.L
MEUG.L берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии FEUZ.L в 0.80%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MEUG.L и FEUZ.L
Ни MEUG.L, ни FEUZ.L не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FEUZ.L First Trust Eurozone AlphaDEX® UCITS ETF Class A Shares | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MEUG.L Lyxor UCITS MSCI Europe D-EUR | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.70% | 3.42% | 3.73% | 3.07% | 3.39% | 3.60% |
Часто задаваемые вопросы
MEUG.L and FEUZ.L have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MEUG.L is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MEUG.L is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.80% for FEUZ.L.
MEUG.L tracks MSCI Europe NR EUR, while FEUZ.L tracks MSCI EMU NR EUR. They also come from different issuers: Amundi and First Trust. Their fees differ too: 0.25% for MEUG.L and 0.80% for FEUZ.L.
Подберите оптимальное распределение для MEUG.L и FEUZ.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор