PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MEUD.L с XSX6.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MEUD.L с XSX6.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MEUD.L (Lyxor Core STOXX Europe 600 (DR) - UCITS ETF Acc) and XSX6.DE (Xtrackers STOXX Europe 600 UCITS ETF) are both Europe Equities funds - MEUD.L tracks the MSCI Europe NR EUR while XSX6.DE tracks the STOXX® Europe 600. Both are passively managed. Over the past 10 years, MEUD.L returned 10.28%/yr vs 10.21%/yr for XSX6.DE. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. MEUD.L charges 0.15%/yr vs 0.20%/yr for XSX6.DE.

Доходность

Сравнение доходности MEUD.L и XSX6.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Lyxor Core STOXX Europe 600 (DR) - UCITS ETF Acc (MEUD.L) и Xtrackers STOXX Europe 600 UCITS ETF (XSX6.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

MEUD.L торгуется в GBp, в то время как XSX6.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XSX6.DE были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: MEUD.L показывает доходность 6.58%, а XSX6.DE немного ниже – 6.55%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции MEUD.L имеют среднегодовую доходность 10.28%, а акции XSX6.DE немного отстают с 10.21%.

MEUD.L

1 день
0.58%
1 месяц
3.26%
С начала года
6.58%
6 месяцев
8.93%
1 год
19.54%
3 года*
14.05%
5 лет*
9.89%
10 лет*
10.28%

XSX6.DE

1 день
0.72%
1 месяц
3.37%
С начала года
6.55%
6 месяцев
8.92%
1 год
19.58%
3 года*
14.12%
5 лет*
9.86%
10 лет*
10.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MEUD.L и XSX6.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MEUD.L
Lyxor Core STOXX Europe 600 (DR) - UCITS ETF Acc		6.58%26.51%3.65%13.48%-5.04%17.06%3.85%20.40%-9.59%15.43%
XSX6.DE
Xtrackers STOXX Europe 600 UCITS ETF		6.55%27.20%3.63%13.23%-5.73%16.06%3.71%21.99%-10.09%15.65%

Correlation

The correlation between MEUD.L and XSX6.DE is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 сент. 2013 г.

0.92

The correlation between MEUD.L and XSX6.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lyxor Core STOXX Europe 600 (DR) - UCITS ETF Acc

Xtrackers STOXX Europe 600 UCITS ETF

Часто сравнивают с MEUD.L:
MEUD.L с SMEA.LMEUD.L с XSX6.LMEUD.L с VEUA.LMEUD.L с SPYMEUD.L с HMEU.LMEUD.L с VUAA.LMEUD.L с CS51.L
Часто сравнивают с XSX6.DE:
XSX6.DE с EXV1.DEXSX6.DE с IUSN.DEXSX6.DE с XZEU.DEXSX6.DE с IUS2.DEXSX6.DE с XESC.DEXSX6.DE с ICGA.DEXSX6.DE с XSX7.DE

Доходность на риск

MEUD.L vs. XSX6.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MEUD.L
Ранг доходности на риск MEUD.L: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MEUD.L: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MEUD.L: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MEUD.L: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MEUD.L: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MEUD.L: 4343
Ранг коэф-та Мартина
XSX6.DE
Ранг доходности на риск XSX6.DE: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSX6.DE: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSX6.DE: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSX6.DE: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSX6.DE: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSX6.DE: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MEUD.L c XSX6.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyxor Core STOXX Europe 600 (DR) - UCITS ETF Acc (MEUD.L) и Xtrackers STOXX Europe 600 UCITS ETF (XSX6.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MEUD.LXSX6.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.60
1.56

+0.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.26
2.24

+0.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.29

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.85

1.87

-0.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.70

6.87

-0.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MEUD.L vs. XSX6.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MEUD.L на текущий момент составляет 1.60, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XSX6.DE равному 1.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MEUD.L и XSX6.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MEUD.LXSX6.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.60

1.56

+0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

0.68

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

0.67

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.57

+0.03

Просадки

Сравнение просадок MEUD.L и XSX6.DE

Максимальная просадка MEUD.L за все время составила -28.57%, примерно равная максимальной просадке XSX6.DE в -27.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MEUD.L и XSX6.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MEUD.LXSX6.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.57%

-27.98%

-0.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.53%

-10.43%

-0.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.61%

-13.84%

+1.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.09%

-17.11%

+0.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.57%

-27.98%

-0.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.33%

-1.21%

-0.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.16%

-5.06%

+0.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.91%

2.84%

+0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности MEUD.L и XSX6.DE

Lyxor Core STOXX Europe 600 (DR) - UCITS ETF Acc (MEUD.L) и Xtrackers STOXX Europe 600 UCITS ETF (XSX6.DE) имеют волатильность 4.14% и 4.02% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MEUD.LXSX6.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.14%

4.02%

+0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.20%

10.61%

-0.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.14%

12.55%

-0.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.94%

14.31%

-0.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.92%

15.15%

-0.23%

Сравнение комиссий MEUD.L и XSX6.DE

MEUD.L берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии XSX6.DE в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MEUD.L и XSX6.DE

Ни MEUD.L, ни XSX6.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, MEUD.L and XSX6.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, MEUD.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

MEUD.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.20% for XSX6.DE.

MEUD.L tracks MSCI Europe NR EUR, while XSX6.DE tracks STOXX® Europe 600. They also come from different issuers: Amundi and Xtrackers. Their fees differ too: 0.15% for MEUD.L and 0.20% for XSX6.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MEUD.L и XSX6.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор