PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MEUD.L с XDAX.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MEUD.L с XDAX.L

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

MEUD.L (Lyxor Core STOXX Europe 600 (DR) - UCITS ETF Acc) and XDAX.L (Xtrackers DAX UCITS ETF 1C) are both Europe Equities funds - MEUD.L tracks the MSCI Europe NR EUR while XDAX.L tracks the FSE DAX TR EUR. Both are passively managed. Over the past 10 years, MEUD.L returned 11.01%/yr vs 7.87%/yr for XDAX.L. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. MEUD.L charges 0.15%/yr vs 0.09%/yr for XDAX.L.

Доходность

Сравнение доходности MEUD.L и XDAX.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Lyxor Core STOXX Europe 600 (DR) - UCITS ETF Acc (MEUD.L) и Xtrackers DAX UCITS ETF 1C (XDAX.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MEUD.L показывает доходность 7.81%, что значительно выше, чем у XDAX.L с доходностью -1.06%. За последние 10 лет акции MEUD.L превзошли акции XDAX.L по среднегодовой доходности: 11.01% против 7.87% соответственно.

MEUD.L

1 день
1.76%
1 месяц
2.56%
С начала года
7.81%
6 месяцев
9.49%
1 год
21.10%
3 года*
14.48%
5 лет*
9.92%
10 лет*
11.01%

XDAX.L

1 день
1.70%
1 месяц
0.32%
С начала года
-1.06%
6 месяцев
-0.40%
1 год
5.95%
3 года*
14.74%
5 лет*
9.05%
10 лет*
7.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MEUD.L и XDAX.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MEUD.L
Lyxor Core STOXX Europe 600 (DR) - UCITS ETF Acc		7.81%26.51%3.65%13.48%-5.04%17.06%3.85%20.40%-9.59%15.43%
XDAX.L
Xtrackers DAX UCITS ETF 1C		-1.06%28.81%13.14%17.20%-7.58%7.86%9.38%16.48%-17.14%-0.54%

Correlation

The correlation between MEUD.L and XDAX.L is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2013 г.

0.86

The correlation between MEUD.L and XDAX.L has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов MEUD.L и XDAX.L

Секторы
MEUD.L
XDAX.L

Финансовые услуги

23.8%
21.0%

Промышленность

20.3%
34.8%

Здравоохранение

12.2%
5.7%

Технологии

9.9%
13.2%

Потребительский защитный сектор

7.5%
0.9%

Потребительский циклический сектор

7.0%
7.0%

Энергетика

5.6%

-

Сырьевые материалы

5.2%
5.3%

Коммунальные услуги

4.4%
5.0%

Коммуникационные услуги

3.0%
6.1%

Недвижимость

1.2%
1.0%

Финансовые услуги

MEUD.L
23.8%
XDAX.L
21.0%

Промышленность

MEUD.L
20.3%
XDAX.L
34.8%

Здравоохранение

MEUD.L
12.2%
XDAX.L
5.7%

Технологии

MEUD.L
9.9%
XDAX.L
13.2%

Потребительский защитный сектор

MEUD.L
7.5%
XDAX.L
0.9%

Потребительский циклический сектор

MEUD.L
7.0%
XDAX.L
7.0%

Энергетика

MEUD.L
5.6%
XDAX.L

-

Сырьевые материалы

MEUD.L
5.2%
XDAX.L
5.3%

Коммунальные услуги

MEUD.L
4.4%
XDAX.L
5.0%

Коммуникационные услуги

MEUD.L
3.0%
XDAX.L
6.1%

Недвижимость

MEUD.L
1.2%
XDAX.L
1.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lyxor Core STOXX Europe 600 (DR) - UCITS ETF Acc

Xtrackers DAX UCITS ETF 1C

Часто сравнивают с MEUD.L:
MEUD.L с SMEA.LMEUD.L с XSX6.LMEUD.L с VEUA.LMEUD.L с SPYMEUD.L с HMEU.LMEUD.L с VUAA.LMEUD.L с CS51.L
Часто сравнивают с XDAX.L:
XDAX.L с DBXD.DEXDAX.L с ISF.LXDAX.L с CACX.LXDAX.L с EUHD.LXDAX.L с 100D.LXDAX.L с IEFV.LXDAX.L с ^GDAXI

Доходность на риск

MEUD.L vs. XDAX.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MEUD.L
Ранг доходности на риск MEUD.L: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MEUD.L: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MEUD.L: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MEUD.L: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MEUD.L: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MEUD.L: 4646
Ранг коэф-та Мартина
XDAX.L
Ранг доходности на риск XDAX.L: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDAX.L: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDAX.L: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDAX.L: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDAX.L: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDAX.L: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MEUD.L c XDAX.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyxor Core STOXX Europe 600 (DR) - UCITS ETF Acc (MEUD.L) и Xtrackers DAX UCITS ETF 1C (XDAX.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MEUD.LXDAX.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.60
0.30

+1.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.27
0.53

+1.74

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.06

+0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.87

0.36

+1.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.77

1.13

+5.63

MEUD.L vs. XDAX.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MEUD.L на текущий момент составляет 1.60, что выше коэффициента Шарпа XDAX.L равного 0.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MEUD.L и XDAX.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MEUD.L и XDAX.L

Максимальная просадка MEUD.L за все время составила -28.57%, что меньше максимальной просадки XDAX.L в -53.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MEUD.L и XDAX.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MEUD.LXDAX.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.57%

-53.95%

+25.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.53%

-12.83%

+2.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.61%

-13.98%

+1.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.09%

-23.44%

+6.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.57%

-43.99%

+15.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.20%

-4.51%

+4.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.89%

-13.19%

+6.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.92%

4.06%

-1.14%

Волатильность

Сравнение волатильности MEUD.L и XDAX.L

Текущая волатильность для Lyxor Core STOXX Europe 600 (DR) - UCITS ETF Acc (MEUD.L) составляет 3.54%, в то время как у Xtrackers DAX UCITS ETF 1C (XDAX.L) волатильность равна 4.27%. Это указывает на то, что MEUD.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XDAX.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MEUD.LXDAX.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.54%

4.27%

-0.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.39%

12.53%

-2.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.31%

15.30%

-2.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.02%

18.95%

-2.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.93%

19.54%

-2.61%

Сравнение комиссий MEUD.L и XDAX.L

MEUD.L берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии XDAX.L в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MEUD.L и XDAX.L

Ни MEUD.L, ни XDAX.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

MEUD.L and XDAX.L have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XDAX.L is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XDAX.L is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.15% for MEUD.L.

MEUD.L tracks MSCI Europe NR EUR, while XDAX.L tracks FSE DAX TR EUR. They also come from different issuers: Amundi and Xtrackers. Their fees differ too: 0.15% for MEUD.L and 0.09% for XDAX.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MEUD.L и XDAX.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор