PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MEUD.L с CMU.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MEUD.L с CMU.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MEUD.L (Lyxor Core STOXX Europe 600 (DR) - UCITS ETF Acc) and CMU.L (Amundi ETF MSCI EMU ESG Leaders Select) are both Europe Equities funds from Amundi - MEUD.L tracks the MSCI Europe NR EUR while CMU.L tracks the MSCI EMU NR EUR. Both are passively managed. Over the past 10 years, MEUD.L returned 10.28%/yr vs 10.79%/yr for CMU.L. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.15% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности MEUD.L и CMU.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Lyxor Core STOXX Europe 600 (DR) - UCITS ETF Acc (MEUD.L) и Amundi ETF MSCI EMU ESG Leaders Select (CMU.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MEUD.L показывает доходность 6.58%, что значительно ниже, чем у CMU.L с доходностью 15.89%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции MEUD.L имеют среднегодовую доходность 10.28%, а акции CMU.L немного впереди с 10.79%.

MEUD.L

1 день
0.58%
1 месяц
3.26%
С начала года
6.58%
6 месяцев
8.93%
1 год
19.54%
3 года*
14.05%
5 лет*
9.89%
10 лет*
10.28%

CMU.L

1 день
0.33%
1 месяц
8.13%
С начала года
15.89%
6 месяцев
17.12%
1 год
29.56%
3 года*
16.11%
5 лет*
10.52%
10 лет*
10.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MEUD.L и CMU.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MEUD.L
Lyxor Core STOXX Europe 600 (DR) - UCITS ETF Acc		6.58%26.51%3.65%13.48%-5.04%17.06%3.85%20.40%-9.59%15.43%
CMU.L
Amundi ETF MSCI EMU ESG Leaders Select		15.89%25.71%1.42%14.39%-5.30%13.03%4.59%19.05%-11.56%17.21%

Correlation

The correlation between MEUD.L and CMU.L is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 сент. 2013 г.

0.95

The correlation between MEUD.L and CMU.L has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов MEUD.L и CMU.L

Секторы
MEUD.L
CMU.L

Финансовые услуги

24.0%
21.8%

Промышленность

20.1%
15.7%

Здравоохранение

12.7%
4.2%

Технологии

9.4%
30.8%

Потребительский защитный сектор

7.7%
5.2%

Потребительский циклический сектор

6.9%
10.1%

Энергетика

5.5%
0.0%

Сырьевые материалы

5.0%
2.8%

Коммунальные услуги

4.5%
5.8%

Коммуникационные услуги

3.1%
2.3%

Недвижимость

1.2%
1.3%

Финансовые услуги

MEUD.L
24.0%
CMU.L
21.8%

Промышленность

MEUD.L
20.1%
CMU.L
15.7%

Здравоохранение

MEUD.L
12.7%
CMU.L
4.2%

Технологии

MEUD.L
9.4%
CMU.L
30.8%

Потребительский защитный сектор

MEUD.L
7.7%
CMU.L
5.2%

Потребительский циклический сектор

MEUD.L
6.9%
CMU.L
10.1%

Энергетика

MEUD.L
5.5%
CMU.L
0.0%

Сырьевые материалы

MEUD.L
5.0%
CMU.L
2.8%

Коммунальные услуги

MEUD.L
4.5%
CMU.L
5.8%

Коммуникационные услуги

MEUD.L
3.1%
CMU.L
2.3%

Недвижимость

MEUD.L
1.2%
CMU.L
1.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lyxor Core STOXX Europe 600 (DR) - UCITS ETF Acc

Amundi ETF MSCI EMU ESG Leaders Select

Часто сравнивают с MEUD.L:
MEUD.L с SMEA.LMEUD.L с XSX6.LMEUD.L с VEUA.LMEUD.L с SPYMEUD.L с HMEU.LMEUD.L с VUAA.LMEUD.L с CS51.L
Часто сравнивают с CMU.L:
CMU.L с CEUR.LCMU.L с GLDCMU.L с UB06.LCMU.L с FLXD.LCMU.L с 100D.LCMU.L с 500U.LCMU.L с BNKE.L

Доходность на риск

MEUD.L vs. CMU.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MEUD.L
Ранг доходности на риск MEUD.L: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MEUD.L: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MEUD.L: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MEUD.L: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MEUD.L: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MEUD.L: 4343
Ранг коэф-та Мартина
CMU.L
Ранг доходности на риск CMU.L: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMU.L: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMU.L: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMU.L: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMU.L: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMU.L: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MEUD.L c CMU.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyxor Core STOXX Europe 600 (DR) - UCITS ETF Acc (MEUD.L) и Amundi ETF MSCI EMU ESG Leaders Select (CMU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MEUD.LCMU.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.60
1.98

-0.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.26
2.79

-0.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.37

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.85

2.58

-0.73

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.70

9.67

-2.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MEUD.L vs. CMU.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MEUD.L на текущий момент составляет 1.60, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CMU.L равному 1.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MEUD.L и CMU.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MEUD.LCMU.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.60

1.98

-0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

0.66

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

0.65

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.49

+0.11

Просадки

Сравнение просадок MEUD.L и CMU.L

Максимальная просадка MEUD.L за все время составила -28.57%, что меньше максимальной просадки CMU.L в -32.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MEUD.L и CMU.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MEUD.LCMU.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.57%

-32.53%

+3.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.53%

-11.43%

+0.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.61%

-11.95%

-0.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.09%

-21.11%

+4.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.57%

-31.41%

+2.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.33%

-0.18%

-1.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.16%

-5.80%

+1.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.91%

3.05%

-0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности MEUD.L и CMU.L

Текущая волатильность для Lyxor Core STOXX Europe 600 (DR) - UCITS ETF Acc (MEUD.L) составляет 4.14%, в то время как у Amundi ETF MSCI EMU ESG Leaders Select (CMU.L) волатильность равна 5.34%. Это указывает на то, что MEUD.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CMU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MEUD.LCMU.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.14%

5.34%

-1.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.20%

12.44%

-2.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.14%

14.86%

-2.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.94%

16.00%

-2.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.92%

16.78%

-1.86%

Сравнение комиссий MEUD.L и CMU.L

И MEUD.L, и CMU.L имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MEUD.L и CMU.L

Ни MEUD.L, ни CMU.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, MEUD.L and CMU.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

Both ETFs have the same 0.15% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

MEUD.L and CMU.L have the same expense ratio: 0.15% per year.

MEUD.L tracks MSCI Europe NR EUR, while CMU.L tracks MSCI EMU NR EUR.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MEUD.L и CMU.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор