Сравнение METY.L с WINC.L
METY.L (IncomeShares META Options ETP) and WINC.L (iShares World Equity High Income Active UCITS ETF USD (Dist)) are both exchange-traded funds - METY.L is a Derivative Income fund actively managed by Leverage Shares, while WINC.L is a Dividend fund actively managed by iShares. Both are actively managed. Over the past year, METY.L returned -22.10% vs 21.03% for WINC.L. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. METY.L charges 0.55%/yr vs 0.35%/yr for WINC.L.
Доходность
Сравнение доходности METY.L и WINC.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
METY.L торгуется в USD, в то время как WINC.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения WINC.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, METY.L показывает доходность -17.05%, что значительно ниже, чем у WINC.L с доходностью 9.65%.
METY.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 11.42%
- 6 месяцев
- -12.15%
- С начала года
- -17.05%
- 1 год
- -22.10%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WINC.L
- 1 день
- -1.83%
- 1 месяц
- 0.19%
- 6 месяцев
- 8.05%
- С начала года
- 9.65%
- 1 год
- 21.03%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам METY.L и WINC.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
METY.L IncomeShares META Options ETP | -17.05% | 6.34% | 0.58% |
WINC.L iShares World Equity High Income Active UCITS ETF USD (Dist) | 9.65% | 20.31% | 0.16% |
Correlation
The correlation between METY.L and WINC.L is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 окт. 2024 г. | 0.38 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
METY.L vs. WINC.L — Ранг доходности на риск
METY.L
WINC.L
Сравнение METY.L c WINC.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IncomeShares META Options ETP (METY.L) и iShares World Equity High Income Active UCITS ETF USD (Dist) (WINC.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| METY.L | WINC.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.35 | -0.45 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.53 | 3.00 | -3.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.89 | 12.99 | -13.88 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок METY.L и WINC.L
Максимальная просадка METY.L за все время составила -41.54%, что больше максимальной просадки WINC.L в -15.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок METY.L и WINC.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| METY.L | WINC.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.54% | -15.16% | -26.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -41.54% | -6.98% | -34.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.57% | -1.83% | -29.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.26% | -1.47% | -14.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.86% | 1.62% | +23.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности METY.L и WINC.L
IncomeShares META Options ETP (METY.L) имеет более высокую волатильность в 12.28% по сравнению с iShares World Equity High Income Active UCITS ETF USD (Dist) (WINC.L) с волатильностью 3.54%. Это указывает на то, что METY.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WINC.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| METY.L | WINC.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.28% | 3.54% | +8.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.32% | 8.59% | +17.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.35% | 10.94% | +21.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.68% | 12.65% | +19.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.68% | 12.65% | +19.03% |
Сравнение комиссий METY.L и WINC.L
METY.L берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии WINC.L в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов METY.L и WINC.L
Дивидендная доходность METY.L за последние двенадцать месяцев составляет около 20.51%, что больше доходности WINC.L в 9.95%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
METY.L IncomeShares META Options ETP | 20.51% | 19.94% | 3.15% |
WINC.L iShares World Equity High Income Active UCITS ETF USD (Dist) | 9.95% | 9.75% | 4.72% |
Часто задаваемые вопросы
METY.L and WINC.L have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, WINC.L is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
WINC.L is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.55% for METY.L.
METY.L is categorized as Derivative Income, while WINC.L is Dividend. They also come from different issuers: Leverage Shares and iShares. Their fees differ too: 0.55% for METY.L and 0.35% for WINC.L.
Подберите оптимальное распределение для METY.L и WINC.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор