Сравнение METP.L с ITEK.L
METP.L (HANetf ETC Group Global Metaverse UCITS ETF) and ITEK.L (HAN-GINS Tech Megatrend Equal Weight UCITS ETF) are both Technology Equities funds from HANetf - METP.L tracks the MSCI World/Information Tech NR USD while ITEK.L tracks the Solactive Innovative Technologies Index. Both are passively managed. Over the past year, METP.L returned -4.62% vs 45.85% for ITEK.L. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. METP.L charges 0.65%/yr vs 0.59%/yr for ITEK.L.
Доходность
Сравнение доходности METP.L и ITEK.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
METP.L торгуется в GBp, в то время как ITEK.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ITEK.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, METP.L показывает доходность -8.08%, что значительно ниже, чем у ITEK.L с доходностью 24.78%.
METP.L
- 1 день
- -5.28%
- 1 месяц
- 4.09%
- С начала года
- -8.08%
- 6 месяцев
- -14.21%
- 1 год
- -4.62%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ITEK.L
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- 14.90%
- С начала года
- 24.78%
- 6 месяцев
- 19.50%
- 1 год
- 45.85%
- 3 года*
- 22.08%
- 5 лет*
- 7.69%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам METP.L и ITEK.L
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
METP.L HANetf ETC Group Global Metaverse UCITS ETF | -8.08% | 21.88% |
ITEK.L HAN-GINS Tech Megatrend Equal Weight UCITS ETF | 24.74% | 30.33% |
Correlation
The correlation between METP.L and ITEK.L is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 апр. 2025 г. | 0.77 |
The correlation between METP.L and ITEK.L has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.77 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
METP.L vs. ITEK.L — Ранг доходности на риск
METP.L
ITEK.L
Сравнение METP.L c ITEK.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HANetf ETC Group Global Metaverse UCITS ETF (METP.L) и HAN-GINS Tech Megatrend Equal Weight UCITS ETF (ITEK.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| METP.L | ITEK.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.32 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.07 | 2.15 | -2.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.12 | 4.97 | -5.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| METP.L | ITEK.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 | 1.95 | -2.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.30 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.21 | 0.57 | -0.36 |
Просадки
Сравнение просадок METP.L и ITEK.L
Максимальная просадка METP.L за все время составила -53.17%, что больше максимальной просадки ITEK.L в -47.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок METP.L и ITEK.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| METP.L | ITEK.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.17% | -47.90% | -5.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.17% | -21.22% | -31.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -29.52% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -47.90% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -42.94% | -1.53% | -41.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.16% | -16.84% | -6.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 31.91% | 9.20% | +22.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности METP.L и ITEK.L
HANetf ETC Group Global Metaverse UCITS ETF (METP.L) имеет более высокую волатильность в 10.24% по сравнению с HAN-GINS Tech Megatrend Equal Weight UCITS ETF (ITEK.L) с волатильностью 8.47%. Это указывает на то, что METP.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ITEK.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| METP.L | ITEK.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.24% | 8.47% | +1.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.43% | 17.78% | +2.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 52.25% | 23.48% | +28.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.09% | 25.82% | +25.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 51.09% | 25.72% | +25.37% |
Сравнение комиссий METP.L и ITEK.L
METP.L берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии ITEK.L в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов METP.L и ITEK.L
Ни METP.L, ни ITEK.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
METP.L and ITEK.L have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ITEK.L is cheaper at 0.59% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ITEK.L is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.65% for METP.L.
METP.L tracks MSCI World/Information Tech NR USD, while ITEK.L tracks Solactive Innovative Technologies Index. Their fees differ too: 0.65% for METP.L and 0.59% for ITEK.L.
Подберите оптимальное распределение для METP.L и ITEK.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор