Сравнение METE.TO с ZPH.TO
METE.TO (Harvest Meta Enhanced High Income Shares ETF - Class A Units) and ZPH.TO (BMO US Put Write Hedged to CAD ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. METE.TO charges 0.40%/yr vs 0.65%/yr for ZPH.TO.
Доходность
Сравнение доходности METE.TO и ZPH.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
METE.TO
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- 12.62%
- 6 месяцев
- 8.48%
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
ZPH.TO
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 1.70%
- 6 месяцев
- 2.48%
- С начала года
- 1.91%
- 1 год
- 7.85%
- 3 года*
- 7.53%
- 5 лет*
- 5.63%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 4.28%
Сравнение доходности по годам METE.TO и ZPH.TO
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
METE.TO Harvest Meta Enhanced High Income Shares ETF - Class A Units | 8.48% |
ZPH.TO BMO US Put Write Hedged to CAD ETF | 2.48% |
Correlation
The correlation between METE.TO and ZPH.TO is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 янв. 2026 г. | 0.61 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
METE.TO vs. ZPH.TO — Ранг доходности на риск
METE.TO
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
ZPH.TO
Сравнение METE.TO c ZPH.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harvest Meta Enhanced High Income Shares ETF - Class A Units (METE.TO) и BMO US Put Write Hedged to CAD ETF (ZPH.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| METE.TO | ZPH.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.22 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.30 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 4.90 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок METE.TO и ZPH.TO
Максимальная просадка METE.TO за все время составила -28.37%, что меньше максимальной просадки ZPH.TO в -33.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок METE.TO и ZPH.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| METE.TO | ZPH.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.37% | -33.38% | +5.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -6.07% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -11.83% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -18.38% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.14% | -0.72% | -8.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.86% | -4.22% | -8.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.61% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности METE.TO и ZPH.TO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| METE.TO | ZPH.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.39% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 5.69% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.39% | 6.60% | +37.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.39% | 11.18% | +33.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.39% | 12.59% | +31.80% |
Сравнение комиссий METE.TO и ZPH.TO
METE.TO берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии ZPH.TO в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов METE.TO и ZPH.TO
Дивидендная доходность METE.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 11.71%, что больше доходности ZPH.TO в 10.40%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
METE.TO Harvest Meta Enhanced High Income Shares ETF - Class A Units | 11.71% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ZPH.TO BMO US Put Write Hedged to CAD ETF | 10.40% | 10.06% | 9.95% | 8.18% | 8.83% | 7.27% | 7.67% | 7.26% | 6.98% | 5.94% |
Часто задаваемые вопросы
METE.TO and ZPH.TO have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, METE.TO is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
METE.TO is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.65% for ZPH.TO.
They also come from different issuers: Harvest Portfolios Group and BMO. Their fees differ too: 0.40% for METE.TO and 0.65% for ZPH.TO.
Подберите оптимальное распределение для METE.TO и ZPH.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор