Сравнение METE.TO с TDAX
METE.TO (Harvest Meta Enhanced High Income Shares ETF - Class A Units) and TDAX (TDAQ Lift ETF) are both exchange-traded funds - METE.TO is a Derivative Income fund actively managed by Harvest Portfolios Group, while TDAX is a Leveraged Equities fund actively managed by TappAlpha. Both are actively managed. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. METE.TO charges 0.40%/yr vs 0.98%/yr for TDAX.
Доходность
Сравнение доходности METE.TO и TDAX
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
METE.TO торгуется в CAD, в то время как TDAX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения TDAX были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
METE.TO
- 1 день
- 5.47%
- 1 месяц
- 4.67%
- С начала года
- -4.55%
- 6 месяцев
- -2.86%
- 1 год
- -5.95%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TDAX
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- 16.07%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам METE.TO и TDAX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
METE.TO Harvest Meta Enhanced High Income Shares ETF - Class A Units | -3.85% |
TDAX TDAQ Lift ETF | 21.82% |
Correlation
The correlation between METE.TO and TDAX is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 янв. 2026 г. | 0.51 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
METE.TO vs. TDAX — Ранг доходности на риск
METE.TO
TDAX
Сравнение METE.TO c TDAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harvest Meta Enhanced High Income Shares ETF - Class A Units (METE.TO) и TDAQ Lift ETF (TDAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| METE.TO | TDAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.17 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.36 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| METE.TO | TDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.16 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.09 | 2.78 | -2.87 |
Просадки
Сравнение просадок METE.TO и TDAX
Максимальная просадка METE.TO за все время составила -40.10%, что больше максимальной просадки TDAX в -14.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок METE.TO и TDAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| METE.TO | TDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.10% | -14.05% | -26.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.48% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.07% | 0.00% | -22.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.68% | -4.19% | -11.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.51% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности METE.TO и TDAX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| METE.TO | TDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.99% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.26% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.57% | 23.05% | +13.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.08% | 23.05% | +19.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.08% | 23.05% | +19.03% |
Сравнение комиссий METE.TO и TDAX
METE.TO берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии TDAX в 0.98%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов METE.TO и TDAX
Дивидендная доходность METE.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 25.77%, что больше доходности TDAX в 7.40%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
METE.TO Harvest Meta Enhanced High Income Shares ETF - Class A Units | 25.77% | 21.31% |
TDAX TDAQ Lift ETF | 7.40% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
METE.TO and TDAX have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, METE.TO is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
METE.TO is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.98% for TDAX.
METE.TO is categorized as Derivative Income, while TDAX is Leveraged Equities. They also come from different issuers: Harvest Portfolios Group and TappAlpha. Their fees differ too: 0.40% for METE.TO and 0.98% for TDAX.
Подберите оптимальное распределение для METE.TO и TDAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор