Сравнение METE.TO с BKCC.TO
METE.TO (Harvest Meta Enhanced High Income Shares ETF - Class A Units) and BKCC.TO (Global X Equal Weight Canadian Bank Covered Call ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, METE.TO returned -5.95% vs 41.73% for BKCC.TO. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. METE.TO charges 0.40%/yr vs 0.84%/yr for BKCC.TO.
Доходность
Сравнение доходности METE.TO и BKCC.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, METE.TO показывает доходность -4.55%, что значительно ниже, чем у BKCC.TO с доходностью 14.24%.
METE.TO
- 1 день
- 5.47%
- 1 месяц
- 4.67%
- С начала года
- -4.55%
- 6 месяцев
- -2.86%
- 1 год
- -5.95%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BKCC.TO
- 1 день
- -0.27%
- 1 месяц
- 3.92%
- С начала года
- 14.24%
- 6 месяцев
- 18.13%
- 1 год
- 41.73%
- 3 года*
- 22.19%
- 5 лет*
- 10.06%
- 10 лет*
- 9.35%
Сравнение доходности по годам METE.TO и BKCC.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
METE.TO Harvest Meta Enhanced High Income Shares ETF - Class A Units | -4.55% | -0.67% |
BKCC.TO Global X Equal Weight Canadian Bank Covered Call ETF | 14.24% | 27.44% |
Correlation
The correlation between METE.TO and BKCC.TO is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 янв. 2025 г. | 0.35 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
METE.TO vs. BKCC.TO — Ранг доходности на риск
METE.TO
BKCC.TO
Сравнение METE.TO c BKCC.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harvest Meta Enhanced High Income Shares ETF - Class A Units (METE.TO) и Global X Equal Weight Canadian Bank Covered Call ETF (BKCC.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| METE.TO | BKCC.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.80 | -0.80 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.17 | 5.75 | -5.91 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.36 | 26.70 | -27.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| METE.TO | BKCC.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.16 | 4.06 | -4.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.79 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.55 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.09 | 0.00 | -0.09 |
Просадки
Сравнение просадок METE.TO и BKCC.TO
Максимальная просадка METE.TO за все время составила -40.10%, примерно равная максимальной просадке BKCC.TO в -41.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок METE.TO и BKCC.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| METE.TO | BKCC.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.10% | -41.18% | +1.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.48% | -7.30% | -28.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -13.16% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -26.02% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -41.18% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.07% | -1.42% | -20.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.68% | -5.91% | -9.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.51% | 1.57% | +14.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности METE.TO и BKCC.TO
Harvest Meta Enhanced High Income Shares ETF - Class A Units (METE.TO) имеет более высокую волатильность в 9.99% по сравнению с Global X Equal Weight Canadian Bank Covered Call ETF (BKCC.TO) с волатильностью 3.59%. Это указывает на то, что METE.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BKCC.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| METE.TO | BKCC.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.99% | 3.59% | +6.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.26% | 9.18% | +19.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.57% | 10.31% | +26.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.08% | 12.99% | +29.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.08% | 16.99% | +25.09% |
Сравнение комиссий METE.TO и BKCC.TO
METE.TO берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии BKCC.TO в 0.84%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов METE.TO и BKCC.TO
Дивидендная доходность METE.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 25.77%, что больше доходности BKCC.TO в 9.52%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BKCC.TO Global X Equal Weight Canadian Bank Covered Call ETF | 9.52% | 10.43% | 12.30% | 10.93% | 8.23% | 5.52% | 5.92% | 5.44% | 6.24% | 5.76% | 5.79% | 7.35% |
METE.TO Harvest Meta Enhanced High Income Shares ETF - Class A Units | 25.77% | 21.31% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
METE.TO and BKCC.TO have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, METE.TO is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
METE.TO is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.84% for BKCC.TO.
They also come from different issuers: Harvest Portfolios Group and Global X. Their fees differ too: 0.40% for METE.TO and 0.84% for BKCC.TO.
Подберите оптимальное распределение для METE.TO и BKCC.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор