Сравнение META.L с WDEF.L
META.L (WisdomTree Industrial Metals Enhanced) and WDEF.L (WisdomTree Europe Defence UCITS ETF - EUR Acc EUR) are both exchange-traded funds - META.L is a Metals fund tracking the Optimised Roll Industrial Metals, while WDEF.L is a Aerospace & Defense fund tracking the WisdomTree Europe Defence UCITS Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, META.L returned 11.40%/yr vs 12.61%/yr for WDEF.L. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.40% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности META.L и WDEF.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
META.L торгуется в USD, в то время как WDEF.L торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения WDEF.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, META.L показывает доходность 10.73%, что значительно выше, чем у WDEF.L с доходностью 0.86%.
META.L
- 1 день
- -0.30%
- 1 месяц
- 3.62%
- С начала года
- 10.73%
- 6 месяцев
- 17.26%
- 1 год
- 30.93%
- 3 года*
- 11.40%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WDEF.L
- 1 день
- 1.26%
- 1 месяц
- -4.42%
- С начала года
- 0.86%
- 6 месяцев
- 4.90%
- 1 год
- -1.73%
- 3 года*
- 12.61%
- 5 лет*
- 4.44%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам META.L и WDEF.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
META.L WisdomTree Industrial Metals Enhanced | 10.73% | 16.98% | 3.79% | -8.15% | 16.29% |
WDEF.L WisdomTree Europe Defence UCITS ETF - EUR Acc EUR | 0.86% | 42.47% | -8.04% | 25.07% | 7.97% |
Correlation
The correlation between META.L and WDEF.L is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июл. 2022 г. | 0.24 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
META.L vs. WDEF.L — Ранг доходности на риск
META.L
WDEF.L
Сравнение META.L c WDEF.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Industrial Metals Enhanced (META.L) и WisdomTree Europe Defence UCITS ETF - EUR Acc EUR (WDEF.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| META.L | WDEF.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.09 | +0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.42 | -0.06 | +3.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.10 | -0.18 | +12.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| META.L | WDEF.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.02 | -0.02 | +2.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.13 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.34 | +0.21 |
Просадки
Сравнение просадок META.L и WDEF.L
Максимальная просадка META.L за все время составила -20.21%, что меньше максимальной просадки WDEF.L в -41.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок META.L и WDEF.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| META.L | WDEF.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.21% | -41.69% | +21.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.01% | -26.82% | +17.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.21% | -26.82% | +6.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -41.69% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.41% | -15.16% | +13.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.94% | -11.68% | +1.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.55% | 9.64% | -7.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности META.L и WDEF.L
Текущая волатильность для WisdomTree Industrial Metals Enhanced (META.L) составляет 4.42%, в то время как у WisdomTree Europe Defence UCITS ETF - EUR Acc EUR (WDEF.L) волатильность равна 10.74%. Это указывает на то, что META.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WDEF.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| META.L | WDEF.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.42% | 10.74% | -6.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.91% | 65.05% | -52.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.22% | 74.52% | -59.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.54% | 44.75% | -27.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.54% | 43.57% | -26.03% |
Сравнение комиссий META.L и WDEF.L
И META.L, и WDEF.L имеют комиссию равную 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов META.L и WDEF.L
Ни META.L, ни WDEF.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
META.L and WDEF.L have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.40% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
META.L and WDEF.L have the same expense ratio: 0.40% per year.
META.L is categorized as Metals, while WDEF.L is Aerospace & Defense. META.L tracks Optimised Roll Industrial Metals, while WDEF.L tracks WisdomTree Europe Defence UCITS Index.
Подберите оптимальное распределение для META.L и WDEF.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор