PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MEQT.TO с VVL.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MEQT.TO с VVL.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Mackenzie All-Equity Allocation ETF (MEQT.TO) и Vanguard Global Value Factor ETF CAD (VVL.TO).

MEQT.TO и VVL.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MEQT.TO - это активно управляемый фонд от Mackenzie Investments. Фонд был запущен 20 нояб. 2023 г.. VVL.TO - это активно управляемый фонд от Vanguard. Фонд был запущен 14 июн. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности MEQT.TO и VVL.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Mackenzie All-Equity Allocation ETF (MEQT.TO) и Vanguard Global Value Factor ETF CAD (VVL.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MEQT.TO и VVL.TO

2026 (YTD)202520242023
MEQT.TO
Mackenzie All-Equity Allocation ETF		1.14%21.31%25.87%2.16%
VVL.TO
Vanguard Global Value Factor ETF CAD		4.22%21.53%14.96%4.56%

Доходность по периодам

С начала года, MEQT.TO показывает доходность 1.14%, что значительно ниже, чем у VVL.TO с доходностью 4.22%.

MEQT.TO

1 день
0.63%
1 месяц
-3.78%
С начала года
1.14%
6 месяцев
4.29%
1 год
22.84%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VVL.TO

1 день
0.41%
1 месяц
-2.75%
С начала года
4.22%
6 месяцев
8.25%
1 год
26.07%
3 года*
18.69%
5 лет*
13.36%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Mackenzie All-Equity Allocation ETF

Vanguard Global Value Factor ETF CAD

Часто сравнивают с MEQT.TO:
MEQT.TO с ZEQT.TOMEQT.TO с FCIN.NEOMEQT.TO с TINF.TOMEQT.TO с CAGE.TOMEQT.TO с XDG.TOMEQT.TO с VDU.TOMEQT.TO с VXC.TO
Часто сравнивают с VVL.TO:
VVL.TO с VFV.TOVVL.TO с XEQT.TOVVL.TO с VTVVVL.TO с VTVVL.TO с ZID.TOVVL.TO с SCHDVVL.TO с VGG.TO

Сравнение комиссий MEQT.TO и VVL.TO

MEQT.TO берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии VVL.TO в 0.38%.

VVL.TO
Vanguard Global Value Factor ETF CAD
MEQT.TO
Mackenzie All-Equity Allocation ETF

Доходность на риск

MEQT.TO vs. VVL.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MEQT.TO
Ранг доходности на риск MEQT.TO: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MEQT.TO: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MEQT.TO: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MEQT.TO: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MEQT.TO: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MEQT.TO: 7777
Ранг коэф-та Мартина
VVL.TO
Ранг доходности на риск VVL.TO: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VVL.TO: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VVL.TO: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VVL.TO: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VVL.TO: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VVL.TO: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MEQT.TO c VVL.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mackenzie All-Equity Allocation ETF (MEQT.TO) и Vanguard Global Value Factor ETF CAD (VVL.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MEQT.TOVVL.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.68

1.32

+0.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.28

1.84

+0.43

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.27

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.10

1.76

+0.34

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.37

6.95

+2.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MEQT.TO vs. VVL.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MEQT.TO на текущий момент составляет 1.68, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VVL.TO равному 1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MEQT.TO и VVL.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MEQT.TOVVL.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.68

1.32

+0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.84

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.80

0.63

+1.17

Корреляция

Корреляция между MEQT.TO и VVL.TO составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MEQT.TO и VVL.TO

Дивидендная доходность MEQT.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.62%, что меньше доходности VVL.TO в 1.81%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
MEQT.TO
Mackenzie All-Equity Allocation ETF		1.62%1.60%1.73%0.81%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VVL.TO
Vanguard Global Value Factor ETF CAD		1.81%1.89%2.19%2.65%2.52%1.48%1.67%2.60%2.11%1.33%0.59%

Просадки

Сравнение просадок MEQT.TO и VVL.TO

Максимальная просадка MEQT.TO за все время составила -15.14%, что меньше максимальной просадки VVL.TO в -43.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MEQT.TO и VVL.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

MEQT.TOVVL.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.14%

-43.93%

+28.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.19%

-14.38%

+3.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-18.10%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.29%

-4.45%

+0.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.33%

-5.79%

+4.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.51%

3.64%

-1.13%

Волатильность

Сравнение волатильности MEQT.TO и VVL.TO

Mackenzie All-Equity Allocation ETF (MEQT.TO) имеет более высокую волатильность в 5.42% по сравнению с Vanguard Global Value Factor ETF CAD (VVL.TO) с волатильностью 5.16%. Это указывает на то, что MEQT.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VVL.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MEQT.TOVVL.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.42%

5.16%

+0.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.22%

10.49%

-1.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.62%

19.81%

-6.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.90%

16.08%

-4.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.90%

18.85%

-6.95%