PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MEQT.TO с HEQT.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MEQT.TO с HEQT.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Mackenzie All-Equity Allocation ETF (MEQT.TO) и Horizons All-Equity Asset Allocation ETF (HEQT.TO).

MEQT.TO и HEQT.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MEQT.TO - это активно управляемый фонд от Mackenzie Investments. Фонд был запущен 20 нояб. 2023 г.. HEQT.TO - это активно управляемый фонд от Horizons. Фонд был запущен 13 сент. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности MEQT.TO и HEQT.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Mackenzie All-Equity Allocation ETF (MEQT.TO) и Horizons All-Equity Asset Allocation ETF (HEQT.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MEQT.TO и HEQT.TO

2026 (YTD)202520242023
MEQT.TO
Mackenzie All-Equity Allocation ETF		1.14%21.31%25.87%2.16%
HEQT.TO
Horizons All-Equity Asset Allocation ETF		1.15%19.82%25.95%7.83%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: MEQT.TO показывает доходность 1.14%, а HEQT.TO немного выше – 1.15%.

MEQT.TO

1 день
0.63%
1 месяц
-3.78%
С начала года
1.14%
6 месяцев
4.29%
1 год
22.84%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

HEQT.TO

1 день
0.85%
1 месяц
-3.24%
С начала года
1.15%
6 месяцев
3.29%
1 год
21.21%
3 года*
22.36%
5 лет*
15.15%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Mackenzie All-Equity Allocation ETF

Horizons All-Equity Asset Allocation ETF

Часто сравнивают с MEQT.TO:
MEQT.TO с ZEQT.TOMEQT.TO с TINF.TOMEQT.TO с CAGE.TOMEQT.TO с FCIN.NEOMEQT.TO с VXC.TOMEQT.TO с XDG.TOMEQT.TO с VDU.TO
Часто сравнивают с HEQT.TO:
HEQT.TO с XEQT.TOHEQT.TO с VEQT.TOHEQT.TO с ZEQT.TOHEQT.TO с HXQ.TOHEQT.TO с XAW.TOHEQT.TO с SCHGHEQT.TO с VFV.TO

Сравнение комиссий MEQT.TO и HEQT.TO

MEQT.TO берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии HEQT.TO в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

HEQT.TO
Horizons All-Equity Asset Allocation ETF
MEQT.TO
Mackenzie All-Equity Allocation ETF

Доходность на риск

MEQT.TO vs. HEQT.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MEQT.TO
Ранг доходности на риск MEQT.TO: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MEQT.TO: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MEQT.TO: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MEQT.TO: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MEQT.TO: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MEQT.TO: 7777
Ранг коэф-та Мартина
HEQT.TO
Ранг доходности на риск HEQT.TO: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HEQT.TO: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HEQT.TO: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HEQT.TO: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HEQT.TO: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HEQT.TO: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MEQT.TO c HEQT.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mackenzie All-Equity Allocation ETF (MEQT.TO) и Horizons All-Equity Asset Allocation ETF (HEQT.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MEQT.TOHEQT.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.68

1.31

+0.37

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.28

1.85

+0.43

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.28

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.10

1.84

+0.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.37

8.12

+1.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MEQT.TO vs. HEQT.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MEQT.TO на текущий момент составляет 1.68, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HEQT.TO равному 1.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MEQT.TO и HEQT.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MEQT.TOHEQT.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.68

1.31

+0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.99

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.80

0.96

+0.84

Корреляция

Корреляция между MEQT.TO и HEQT.TO составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MEQT.TO и HEQT.TO

Дивидендная доходность MEQT.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.62%, что меньше доходности HEQT.TO в 1.76%

TTM2025202420232022202120202019
MEQT.TO
Mackenzie All-Equity Allocation ETF		1.62%1.60%1.73%0.81%0.00%0.00%0.00%0.00%
HEQT.TO
Horizons All-Equity Asset Allocation ETF		1.76%1.70%3.22%7.85%7.31%0.48%1.40%0.22%

Просадки

Сравнение просадок MEQT.TO и HEQT.TO

Максимальная просадка MEQT.TO за все время составила -15.14%, что меньше максимальной просадки HEQT.TO в -31.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MEQT.TO и HEQT.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

MEQT.TOHEQT.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.14%

-31.82%

+16.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.19%

-11.47%

+0.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.25%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.29%

-4.38%

+0.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.33%

-4.38%

+3.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.51%

2.60%

-0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности MEQT.TO и HEQT.TO

Текущая волатильность для Mackenzie All-Equity Allocation ETF (MEQT.TO) составляет 5.42%, в то время как у Horizons All-Equity Asset Allocation ETF (HEQT.TO) волатильность равна 6.21%. Это указывает на то, что MEQT.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HEQT.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MEQT.TOHEQT.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.42%

6.21%

-0.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.22%

9.76%

-0.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.62%

16.26%

-2.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.90%

15.30%

-3.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.90%

17.27%

-5.37%