PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MEQT.TO с GEQT.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MEQT.TO с GEQT.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Mackenzie All-Equity Allocation ETF (MEQT.TO) и iShares ESG Equity ETF Portfolio (GEQT.TO).

MEQT.TO и GEQT.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MEQT.TO - это активно управляемый фонд от Mackenzie Investments. Фонд был запущен 20 нояб. 2023 г.. GEQT.TO - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 2 сент. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности MEQT.TO и GEQT.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Mackenzie All-Equity Allocation ETF (MEQT.TO) и iShares ESG Equity ETF Portfolio (GEQT.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MEQT.TO и GEQT.TO

2026 (YTD)202520242023
MEQT.TO
Mackenzie All-Equity Allocation ETF		1.14%21.31%25.87%2.16%
GEQT.TO
iShares ESG Equity ETF Portfolio		-1.04%17.85%25.42%3.60%

Доходность по периодам

С начала года, MEQT.TO показывает доходность 1.14%, что значительно выше, чем у GEQT.TO с доходностью -1.04%.

MEQT.TO

1 день
0.63%
1 месяц
-3.78%
С начала года
1.14%
6 месяцев
4.29%
1 год
22.84%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

GEQT.TO

1 день
1.15%
1 месяц
-3.68%
С начала года
-1.04%
6 месяцев
-1.20%
1 год
18.87%
3 года*
18.37%
5 лет*
11.82%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Mackenzie All-Equity Allocation ETF

iShares ESG Equity ETF Portfolio

Часто сравнивают с MEQT.TO:
MEQT.TO с ZEQT.TOMEQT.TO с TINF.TOMEQT.TO с CAGE.TOMEQT.TO с FCIN.NEOMEQT.TO с VXC.TOMEQT.TO с XDG.TOMEQT.TO с VDU.TO
Часто сравнивают с GEQT.TO:
GEQT.TO с XEQT.TOGEQT.TO с GGRO.TOGEQT.TO с ZAG.TOGEQT.TO с GBAL.TOGEQT.TO с XEN.TOGEQT.TO с VTGEQT.TO с XBAL.TO

Сравнение комиссий MEQT.TO и GEQT.TO

MEQT.TO берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии GEQT.TO в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

GEQT.TO
iShares ESG Equity ETF Portfolio
MEQT.TO
Mackenzie All-Equity Allocation ETF

Доходность на риск

MEQT.TO vs. GEQT.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MEQT.TO
Ранг доходности на риск MEQT.TO: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MEQT.TO: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MEQT.TO: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MEQT.TO: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MEQT.TO: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MEQT.TO: 7777
Ранг коэф-та Мартина
GEQT.TO
Ранг доходности на риск GEQT.TO: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GEQT.TO: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GEQT.TO: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GEQT.TO: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GEQT.TO: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GEQT.TO: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MEQT.TO c GEQT.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mackenzie All-Equity Allocation ETF (MEQT.TO) и iShares ESG Equity ETF Portfolio (GEQT.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MEQT.TOGEQT.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.68

1.14

+0.54

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.28

1.64

+0.63

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.23

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.10

1.73

+0.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.37

7.05

+2.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MEQT.TO vs. GEQT.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MEQT.TO на текущий момент составляет 1.68, что выше коэффициента Шарпа GEQT.TO равного 1.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MEQT.TO и GEQT.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MEQT.TOGEQT.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.68

1.14

+0.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.84

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.80

0.98

+0.82

Корреляция

Корреляция между MEQT.TO и GEQT.TO составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MEQT.TO и GEQT.TO

Дивидендная доходность MEQT.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.62%, что больше доходности GEQT.TO в 1.28%

TTM202520242023202220212020
MEQT.TO
Mackenzie All-Equity Allocation ETF		1.62%1.60%1.73%0.81%0.00%0.00%0.00%
GEQT.TO
iShares ESG Equity ETF Portfolio		1.28%1.25%1.38%1.58%1.82%1.32%0.87%

Просадки

Сравнение просадок MEQT.TO и GEQT.TO

Максимальная просадка MEQT.TO за все время составила -15.14%, что меньше максимальной просадки GEQT.TO в -23.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MEQT.TO и GEQT.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

MEQT.TOGEQT.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.14%

-23.64%

+8.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.19%

-10.88%

-0.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-23.64%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.29%

-5.00%

+0.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.33%

-5.07%

+3.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.51%

2.68%

-0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности MEQT.TO и GEQT.TO

Текущая волатильность для Mackenzie All-Equity Allocation ETF (MEQT.TO) составляет 5.42%, в то время как у iShares ESG Equity ETF Portfolio (GEQT.TO) волатильность равна 7.04%. Это указывает на то, что MEQT.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GEQT.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MEQT.TOGEQT.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.42%

7.04%

-1.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.22%

11.28%

-2.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.62%

16.56%

-2.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.90%

14.11%

-2.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.90%

13.91%

-2.01%