PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MEQ.TO с VFV.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MEQ.TO с VFV.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MEQ.TO (Mainstreet Equity Corp.) is a stock, while VFV.TO (Vanguard S&P 500 Index ETF) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности MEQ.TO и VFV.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Mainstreet Equity Corp. (MEQ.TO) и Vanguard S&P 500 Index ETF (VFV.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MEQ.TO показывает доходность -10.46%, что значительно ниже, чем у VFV.TO с доходностью 10.06%.

MEQ.TO

1 день
0.99%
1 месяц
-7.52%
С начала года
-10.46%
6 месяцев
-11.56%
1 год
-13.65%
3 года*
5.98%
5 лет*
12.88%
10 лет*
16.49%

VFV.TO

1 день
-2.35%
1 месяц
2.71%
С начала года
10.06%
6 месяцев
8.92%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MEQ.TO и VFV.TO

2026 (YTD)2025
MEQ.TO
Mainstreet Equity Corp.		-10.46%-4.14%
VFV.TO
Vanguard S&P 500 Index ETF		10.06%14.91%

Correlation

The correlation between MEQ.TO and VFV.TO is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июн. 2025 г.

0.11

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Mainstreet Equity Corp.

Vanguard S&P 500 Index ETF

Часто сравнивают с MEQ.TO:
MEQ.TO с DOL.TOMEQ.TO с VOOMEQ.TO с MAINMEQ.TO с OXSQMEQ.TO с GAIN
Часто сравнивают с VFV.TO:
VFV.TO с XEQT.TOVFV.TO с VEQT.TOVFV.TO с VOOVFV.TO с QQC.TOVFV.TO с VSP.TOVFV.TO с VCN.TOVFV.TO с XQQ.TO

Доходность на риск

MEQ.TO vs. VFV.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MEQ.TO
Ранг доходности на риск MEQ.TO: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MEQ.TO: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MEQ.TO: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MEQ.TO: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MEQ.TO: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MEQ.TO: 88
Ранг коэф-та Мартина
VFV.TO
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MEQ.TO c VFV.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mainstreet Equity Corp. (MEQ.TO) и Vanguard S&P 500 Index ETF (VFV.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MEQ.TOVFV.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.85

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.20

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.87

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.70

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.41

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MEQ.TO vs. VFV.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MEQ.TOVFV.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.85

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

2.30

-1.86

Просадки

Сравнение просадок MEQ.TO и VFV.TO

Максимальная просадка MEQ.TO за все время составила -79.29%, что больше максимальной просадки VFV.TO в -8.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MEQ.TO и VFV.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MEQ.TOVFV.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.29%

-8.62%

-70.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.12%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.54%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.37%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-54.52%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.78%

-2.35%

-20.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.82%

-1.38%

-16.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.00%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности MEQ.TO и VFV.TO

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MEQ.TOVFV.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.57%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.45%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.64%

11.65%

+4.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.23%

11.65%

+10.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.37%

11.65%

+13.72%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MEQ.TO и VFV.TO

Дивидендная доходность MEQ.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.15%, что меньше доходности VFV.TO в 0.85%

ПозицияTTM20252024
MEQ.TO
Mainstreet Equity Corp.		0.15%0.09%0.06%
VFV.TO
Vanguard S&P 500 Index ETF		0.85%0.92%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MEQ.TO and VFV.TO have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MEQ.TO и VFV.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор