PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MEMUX с FHMIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MEMUX с FHMIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Maine Municipal Fund (MEMUX) и Federated Hermes Conservative Municipal Microshort Fund (FHMIX).

MEMUX управляется IntegrityVikingFunds. Фонд был запущен 4 дек. 1991 г.. FHMIX управляется Federated. Фонд был запущен 2 февр. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности MEMUX и FHMIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Maine Municipal Fund (MEMUX) и Federated Hermes Conservative Municipal Microshort Fund (FHMIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MEMUX и FHMIX

2026 (YTD)20252024202320222021
MEMUX
Maine Municipal Fund		-0.14%2.89%-0.08%5.27%-10.30%0.18%
FHMIX
Federated Hermes Conservative Municipal Microshort Fund		0.42%3.09%1.19%0.32%0.00%0.02%

Доходность по периодам

С начала года, MEMUX показывает доходность -0.14%, что значительно ниже, чем у FHMIX с доходностью 0.42%.

MEMUX

1 день
0.32%
1 месяц
-1.79%
С начала года
-0.14%
6 месяцев
1.37%
1 год
3.50%
3 года*
1.91%
5 лет*
-0.52%
10 лет*
0.51%

FHMIX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.10%
С начала года
0.42%
6 месяцев
1.18%
1 год
2.71%
3 года*
1.67%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Maine Municipal Fund

Federated Hermes Conservative Municipal Microshort Fund

Часто сравнивают с MEMUX:
MEMUX с VMTTXMEMUX с OKMUXMEMUX с ICPAXMEMUX с VNDFXMEMUX с IGIAXMEMUX с IHFAXMEMUX с KSMUX
Часто сравнивают с FHMIX:
FHMIX с MYIFHMIX с FJMNXFHMIX с FOHFXFHMIX с NMTRXFHMIX с CBTAXFHMIX с COLTXFHMIX с DMTFX

Сравнение комиссий MEMUX и FHMIX

MEMUX берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии FHMIX в 0.05%.

MEMUX
Maine Municipal Fund
FHMIX
Federated Hermes Conservative Municipal Microshort Fund

Доходность на риск

MEMUX vs. FHMIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MEMUX
Ранг доходности на риск MEMUX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MEMUX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MEMUX: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MEMUX: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MEMUX: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MEMUX: 1919
Ранг коэф-та Мартина
FHMIX
Ранг доходности на риск FHMIX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FHMIX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FHMIX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FHMIX: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FHMIX: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FHMIX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MEMUX c FHMIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Maine Municipal Fund (MEMUX) и Federated Hermes Conservative Municipal Microshort Fund (FHMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MEMUXFHMIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.59

2.93

-2.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.87

8.93

-8.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

3.98

-2.74

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.71

13.55

-12.84

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.67

49.68

-47.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MEMUX vs. FHMIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MEMUX на текущий момент составляет 0.59, что ниже коэффициента Шарпа FHMIX равного 2.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MEMUX и FHMIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MEMUXFHMIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

2.93

-2.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.12

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.13

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

1.32

-0.80

Корреляция

Корреляция между MEMUX и FHMIX составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MEMUX и FHMIX

Дивидендная доходность MEMUX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.78%, что больше доходности FHMIX в 2.67%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MEMUX
Maine Municipal Fund		2.78%3.01%2.87%2.35%1.98%1.72%1.81%2.40%2.36%2.45%2.43%2.06%
FHMIX
Federated Hermes Conservative Municipal Microshort Fund		2.67%3.04%1.18%0.32%0.00%0.02%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MEMUX и FHMIX

Максимальная просадка MEMUX за все время составила -14.47%, что больше максимальной просадки FHMIX в -0.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MEMUX и FHMIX.

Загрузка...

Показатели просадок

MEMUXFHMIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.47%

-0.50%

-13.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.28%

-0.20%

-6.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.47%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-14.47%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.73%

-0.10%

-3.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.73%

-0.07%

-2.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.66%

0.05%

+1.61%

Волатильность

Сравнение волатильности MEMUX и FHMIX

Maine Municipal Fund (MEMUX) имеет более высокую волатильность в 1.03% по сравнению с Federated Hermes Conservative Municipal Microshort Fund (FHMIX) с волатильностью 0.10%. Это указывает на то, что MEMUX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FHMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MEMUXFHMIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.03%

0.10%

+0.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.57%

0.63%

+0.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.51%

0.96%

+5.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.22%

0.78%

+3.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.81%

0.78%

+3.03%