PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MEMQX с FCEEX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MEMQX с FCEEX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MEMQX (Mercer Emerging Markets Equity Fund) and FCEEX (Franklin Emerging Market Core Equity (IU) Fund Advisor) are both Emerging Markets Diversified funds. Over the past 5 years, MEMQX returned 4.70%/yr vs 10.05%/yr for FCEEX. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. MEMQX charges 0.49%/yr vs 0.17%/yr for FCEEX.

Доходность

Сравнение доходности MEMQX и FCEEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Mercer Emerging Markets Equity Fund (MEMQX) и Franklin Emerging Market Core Equity (IU) Fund Advisor (FCEEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MEMQX показывает доходность 27.01%, что значительно ниже, чем у FCEEX с доходностью 30.10%.

MEMQX

1 день
-0.81%
1 месяц
7.12%
С начала года
27.01%
6 месяцев
29.37%
1 год
50.31%
3 года*
20.27%
5 лет*
4.70%
10 лет*
—

FCEEX

1 день
-0.52%
1 месяц
7.76%
С начала года
30.10%
6 месяцев
32.10%
1 год
56.17%
3 года*
27.97%
5 лет*
10.05%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MEMQX и FCEEX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
MEMQX
Mercer Emerging Markets Equity Fund		27.01%31.07%2.00%7.16%-24.30%0.23%13.55%8.90%
FCEEX
Franklin Emerging Market Core Equity (IU) Fund Advisor		30.10%34.81%10.51%12.52%-16.96%-1.29%10.19%9.77%

Correlation

The correlation between MEMQX and FCEEX is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 сент. 2019 г.

0.83

The correlation between MEMQX and FCEEX has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Mercer Emerging Markets Equity Fund

Franklin Emerging Market Core Equity (IU) Fund Advisor

Часто сравнивают с MEMQX:
MEMQX с LCSMXMEMQX с FSEAXMEMQX с GLLSXMEMQX с BADEXMEMQX с EAEMXMEMQX с FQEMXMEMQX с MSCGX
Часто сравнивают с FCEEX:
FCEEX с FEMVXFCEEX с DFESXFCEEX с EMSQXFCEEX с HERIXFCEEX с SFNNXFCEEX с GBFAXFCEEX с DEMIX

Доходность на риск

MEMQX vs. FCEEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MEMQX
Ранг доходности на риск MEMQX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MEMQX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MEMQX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MEMQX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MEMQX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MEMQX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
FCEEX
Ранг доходности на риск FCEEX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCEEX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCEEX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCEEX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCEEX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCEEX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MEMQX c FCEEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mercer Emerging Markets Equity Fund (MEMQX) и Franklin Emerging Market Core Equity (IU) Fund Advisor (FCEEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MEMQXFCEEXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.64
3.31

+0.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.68
4.20

+0.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.66

1.61

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.85

4.56

+0.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.71

18.13

-0.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MEMQX vs. FCEEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MEMQX на текущий момент составляет 3.64, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FCEEX равному 3.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MEMQX и FCEEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MEMQXFCEEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.64

3.31

+0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

0.60

-0.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.67

-0.27

Просадки

Сравнение просадок MEMQX и FCEEX

Максимальная просадка MEMQX за все время составила -40.09%, что больше максимальной просадки FCEEX в -34.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MEMQX и FCEEX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MEMQXFCEEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.09%

-34.68%

-5.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.37%

-12.98%

+0.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.89%

-15.47%

-1.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.37%

-33.90%

-5.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.81%

-0.52%

-0.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.11%

-11.25%

-5.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.19%

3.25%

-0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности MEMQX и FCEEX

Текущая волатильность для Mercer Emerging Markets Equity Fund (MEMQX) составляет 6.11%, в то время как у Franklin Emerging Market Core Equity (IU) Fund Advisor (FCEEX) волатильность равна 7.80%. Это указывает на то, что MEMQX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FCEEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MEMQXFCEEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.11%

7.80%

-1.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.68%

15.09%

-1.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.50%

17.86%

-1.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.17%

16.96%

+1.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.62%

18.37%

+1.25%

Сравнение комиссий MEMQX и FCEEX

MEMQX берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии FCEEX в 0.17%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MEMQX и FCEEX

Дивидендная доходность MEMQX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.27%, что сопоставимо с доходностью FCEEX в 2.27%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
FCEEX
Franklin Emerging Market Core Equity (IU) Fund Advisor		2.27%3.29%4.17%4.36%4.08%3.38%2.98%0.40%
MEMQX
Mercer Emerging Markets Equity Fund		2.27%2.88%1.64%2.35%2.57%13.11%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MEMQX and FCEEX have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FCEEX has higher volatility (7.80%) compared to MEMQX (6.11%). In terms of maximum drawdown, MEMQX dropped -40.09% vs FCEEX's -34.68%.

MEMQX currently has the higher Sharpe Ratio (3.64 vs 3.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MEMQX и FCEEX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор