PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MEDI с EMES
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MEDI с EMES

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MEDI (Harbor Health Care ETF) and EMES (Harbor Emerging Markets Select ETF) are both exchange-traded funds - MEDI is a Health & Biotech Equities fund actively managed by Harbor, while EMES is a Emerging Markets Diversified fund actively managed by Harbor. Both are actively managed. Over the past year, MEDI returned 20.75% vs 43.22% for EMES. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent. MEDI charges 0.80%/yr vs 0.65%/yr for EMES.

Доходность

Сравнение доходности MEDI и EMES

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Harbor Health Care ETF (MEDI) и Harbor Emerging Markets Select ETF (EMES). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MEDI показывает доходность -1.24%, что значительно ниже, чем у EMES с доходностью 26.58%.

MEDI

1 день
2.89%
1 месяц
1.48%
С начала года
-1.24%
6 месяцев
-2.27%
1 год
20.75%
3 года*
13.36%
5 лет*
—
10 лет*
—

EMES

1 день
-1.34%
1 месяц
2.68%
С начала года
26.58%
6 месяцев
28.39%
1 год
43.22%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MEDI и EMES

2026 (YTD)2025
MEDI
Harbor Health Care ETF		-1.24%31.86%
EMES
Harbor Emerging Markets Select ETF		26.58%12.63%

Correlation

The correlation between MEDI and EMES is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мая 2025 г.

0.22

Сравнение распределения секторов MEDI и EMES

Секторы
MEDI
EMES

Здравоохранение

100.0%
1.1%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

4.7%

Потребительский циклический сектор

-

14.8%

Потребительский защитный сектор

-

3.1%

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

14.2%

Промышленность

-

16.3%

Недвижимость

-

3.0%

Технологии

-

42.9%

Коммунальные услуги

-

-

Здравоохранение

MEDI
100.0%
EMES
1.1%

Сырьевые материалы

MEDI

-

EMES

-

Коммуникационные услуги

MEDI

-

EMES
4.7%

Потребительский циклический сектор

MEDI

-

EMES
14.8%

Потребительский защитный сектор

MEDI

-

EMES
3.1%

Энергетика

MEDI

-

EMES

-

Финансовые услуги

MEDI

-

EMES
14.2%

Промышленность

MEDI

-

EMES
16.3%

Недвижимость

MEDI

-

EMES
3.0%

Технологии

MEDI

-

EMES
42.9%

Коммунальные услуги

MEDI

-

EMES

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harbor Health Care ETF

Harbor Emerging Markets Select ETF

Часто сравнивают с MEDI:
MEDI с MEDXMEDI с HDIVXMEDI с FTXHMEDI с WHCS.ASMEDI с RSPHMEDI с IHIMEDI с FDL
Часто сравнивают с EMES:
EMES с GDIVEMES с DGSEMES с HEEMEMES с HGEREMES с IBICEMES с XCNYEMES с EMDM

Доходность на риск

MEDI vs. EMES — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MEDI
Ранг доходности на риск MEDI: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MEDI: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MEDI: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MEDI: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MEDI: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MEDI: 2929
Ранг коэф-та Мартина
EMES
Ранг доходности на риск EMES: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMES: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMES: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMES: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMES: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMES: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MEDI c EMES - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor Health Care ETF (MEDI) и Harbor Emerging Markets Select ETF (EMES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MEDIEMESDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.04
2.08

-1.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.62
2.79

-1.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.38

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.36

3.34

-1.99

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.07

12.97

-8.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MEDI vs. EMES - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MEDI на текущий момент составляет 1.04, что ниже коэффициента Шарпа EMES равного 2.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MEDI и EMES, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MEDIEMESРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.04

2.08

-1.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.78

1.96

-1.18

Просадки

Сравнение просадок MEDI и EMES

Максимальная просадка MEDI за все время составила -19.24%, что больше максимальной просадки EMES в -12.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MEDI и EMES.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MEDIEMESРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.24%

-12.98%

-6.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.34%

-12.98%

-2.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.24%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.35%

-2.57%

-2.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.28%

-2.07%

-2.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.11%

3.34%

+1.77%

Волатильность

Сравнение волатильности MEDI и EMES

Текущая волатильность для Harbor Health Care ETF (MEDI) составляет 6.67%, в то время как у Harbor Emerging Markets Select ETF (EMES) волатильность равна 8.69%. Это указывает на то, что MEDI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EMES. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MEDIEMESРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.67%

8.69%

-2.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.60%

18.38%

-2.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.01%

20.95%

-0.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.69%

20.57%

-1.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.69%

20.57%

-1.88%

Сравнение комиссий MEDI и EMES

MEDI берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии EMES в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MEDI и EMES

Дивидендная доходность MEDI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.28%, что меньше доходности EMES в 0.42%

ПозицияTTM202520242023
EMES
Harbor Emerging Markets Select ETF		0.42%0.53%0.00%0.00%
MEDI
Harbor Health Care ETF		0.28%0.28%0.54%1.86%

Часто задаваемые вопросы

MEDI and EMES have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EMES has higher volatility (8.69%) compared to MEDI (6.67%). In terms of maximum drawdown, MEDI dropped -19.24% vs EMES's -12.98%.

On 1-year performance, EMES leads with 43.22% vs 20.75% for MEDI. On fees, EMES is cheaper at 0.65% per year. On volatility, MEDI has been the lower-risk option at 6.67%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, EMES has performed better with a 43.22% return vs 20.75%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EMES is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.80% for MEDI.

EMES has the higher dividend yield at 0.42%, compared with 0.28% for MEDI.

MEDI is categorized as Health & Biotech Equities, while EMES is Emerging Markets Diversified. Their fees differ too: 0.80% for MEDI and 0.65% for EMES.

EMES currently has the higher Sharpe Ratio (2.08 vs 1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MEDI и EMES

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор