PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MECIX с YASLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MECIX с YASLX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AMG GW&K International Small Cap Fund (MECIX) и AMG Yacktman Special Opportunities Fund (YASLX).

MECIX управляется AMG. Фонд был запущен 24 июн. 1993 г.. YASLX управляется AMG. Фонд был запущен 29 июн. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности MECIX и YASLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AMG GW&K International Small Cap Fund (MECIX) и AMG Yacktman Special Opportunities Fund (YASLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MECIX и YASLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MECIX
AMG GW&K International Small Cap Fund		-2.45%16.57%2.15%6.23%-20.34%2.33%1.72%9.90%-6.00%22.41%
YASLX
AMG Yacktman Special Opportunities Fund		7.56%6.27%11.23%3.65%-13.59%24.45%12.82%17.07%-10.15%34.85%

Доходность по периодам

С начала года, MECIX показывает доходность -2.45%, что значительно ниже, чем у YASLX с доходностью 7.56%. За последние 10 лет акции MECIX уступали акциям YASLX по среднегодовой доходности: 5.29% против 10.68% соответственно.

MECIX

1 день
-1.20%
1 месяц
-10.60%
С начала года
-2.45%
6 месяцев
-3.80%
1 год
13.74%
3 года*
5.04%
5 лет*
-0.33%
10 лет*
5.29%

YASLX

1 день
-0.17%
1 месяц
-4.89%
С начала года
7.56%
6 месяцев
1.74%
1 год
15.32%
3 года*
9.73%
5 лет*
4.69%
10 лет*
10.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AMG GW&K International Small Cap Fund

AMG Yacktman Special Opportunities Fund

Часто сравнивают с MECIX:
MECIX с AIOIXMECIX с WICIXMECIX с WISIXMECIX с LZISXMECIX с DISMXMECIX с OAKEXMECIX с BINCX
Часто сравнивают с YASLX:
YASLX с ALOIXYASLX с ARSVXYASLX с COIIXYASLX с MEQFXYASLX с SKSEXYASLX с IEGAXYASLX с MWNIX

Сравнение комиссий MECIX и YASLX

MECIX берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии YASLX в 1.86%.

YASLX
AMG Yacktman Special Opportunities Fund
MECIX
AMG GW&K International Small Cap Fund

Доходность на риск

MECIX vs. YASLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MECIX
Ранг доходности на риск MECIX: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MECIX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MECIX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MECIX: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MECIX: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MECIX: 3434
Ранг коэф-та Мартина
YASLX
Ранг доходности на риск YASLX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YASLX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YASLX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YASLX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YASLX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YASLX: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MECIX c YASLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AMG GW&K International Small Cap Fund (MECIX) и AMG Yacktman Special Opportunities Fund (YASLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MECIXYASLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.86

1.14

-0.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.17

1.48

-0.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.23

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.01

1.40

-0.40

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.66

3.78

-0.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MECIX vs. YASLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MECIX на текущий момент составляет 0.86, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа YASLX равному 1.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MECIX и YASLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MECIXYASLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

1.14

-0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.02

0.29

-0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.28

0.72

-0.44

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.57

-0.16

Корреляция

Корреляция между MECIX и YASLX составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MECIX и YASLX

Ни MECIX, ни YASLX не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MECIX
AMG GW&K International Small Cap Fund		0.00%0.00%2.06%1.51%1.34%0.68%0.00%0.02%9.02%0.00%0.00%0.00%
YASLX
AMG Yacktman Special Opportunities Fund		0.00%0.00%15.82%8.97%0.94%3.85%2.62%12.95%9.89%4.86%3.28%4.59%

Просадки

Сравнение просадок MECIX и YASLX

Максимальная просадка MECIX за все время составила -68.42%, что больше максимальной просадки YASLX в -38.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MECIX и YASLX.

Загрузка...

Показатели просадок

MECIXYASLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.42%

-38.91%

-29.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.60%

-10.18%

-0.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.38%

-27.74%

-9.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.20%

-38.91%

-12.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.66%

-4.89%

-6.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.27%

-8.34%

-5.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.06%

3.78%

-0.72%

Волатильность

Сравнение волатильности MECIX и YASLX

AMG GW&K International Small Cap Fund (MECIX) имеет более высокую волатильность в 5.58% по сравнению с AMG Yacktman Special Opportunities Fund (YASLX) с волатильностью 3.18%. Это указывает на то, что MECIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YASLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MECIXYASLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.58%

3.18%

+2.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.53%

8.66%

+1.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.19%

12.99%

+2.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.71%

16.32%

-1.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.29%

15.00%

+4.29%