Сравнение MECIX с HRIOX
MECIX (AMG GW&K International Small Cap Fund) and HRIOX (Hood River International Opportunity Fund) are both Foreign Small & Mid Cap Equities funds. Over the past 3 years, MECIX returned 9.28%/yr vs 41.60%/yr for HRIOX. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MECIX charges 0.99%/yr vs 1.50%/yr for HRIOX.
Доходность
Сравнение доходности MECIX и HRIOX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MECIX показывает доходность 7.56%, что значительно ниже, чем у HRIOX с доходностью 45.74%.
MECIX
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- 1.10%
- С начала года
- 7.56%
- 6 месяцев
- 7.66%
- 1 год
- 13.17%
- 3 года*
- 9.28%
- 5 лет*
- 1.14%
- 10 лет*
- 5.62%
HRIOX
- 1 день
- 1.09%
- 1 месяц
- 9.48%
- С начала года
- 45.74%
- 6 месяцев
- 47.75%
- 1 год
- 96.60%
- 3 года*
- 41.60%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MECIX и HRIOX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
MECIX AMG GW&K International Small Cap Fund | 7.56% | 16.57% | 2.15% | 6.23% | -20.34% | 3.19% |
HRIOX Hood River International Opportunity Fund | 45.74% | 43.32% | 20.19% | 30.74% | -25.86% | 2.01% |
Correlation
The correlation between MECIX and HRIOX is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.66 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 окт. 2021 г. | 0.73 |
The correlation between MECIX and HRIOX shifts across timeframes, from 0.63 (1 year) to 0.73 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MECIX vs. HRIOX — Ранг доходности на риск
MECIX
HRIOX
Сравнение MECIX c HRIOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AMG GW&K International Small Cap Fund (MECIX) и Hood River International Opportunity Fund (HRIOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MECIX | HRIOX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.63 | -0.46 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.18 | 7.09 | -5.92 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.97 | 28.90 | -24.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MECIX | HRIOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 | 4.03 | -3.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 1.02 | -0.59 |
Просадки
Сравнение просадок MECIX и HRIOX
Максимальная просадка MECIX за все время составила -68.42%, что больше максимальной просадки HRIOX в -38.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MECIX и HRIOX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MECIX | HRIOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.42% | -38.76% | -29.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.60% | -13.78% | +3.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.72% | -24.76% | +7.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.38% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.20% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.60% | 0.00% | -2.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.21% | -12.31% | -1.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.12% | 3.38% | -0.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности MECIX и HRIOX
Текущая волатильность для AMG GW&K International Small Cap Fund (MECIX) составляет 3.12%, в то время как у Hood River International Opportunity Fund (HRIOX) волатильность равна 8.64%. Это указывает на то, что MECIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HRIOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MECIX | HRIOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.12% | 8.64% | -5.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.17% | 19.97% | -8.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.68% | 24.52% | -10.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.83% | 21.29% | -6.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.31% | 21.29% | -1.98% |
Сравнение комиссий MECIX и HRIOX
MECIX берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии HRIOX в 1.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MECIX и HRIOX
MECIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HRIOX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.04%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HRIOX Hood River International Opportunity Fund | 4.04% | 5.88% | 0.16% | 1.44% | 0.00% | 0.21% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MECIX AMG GW&K International Small Cap Fund | 0.00% | 0.00% | 2.06% | 1.51% | 1.34% | 0.68% | 0.00% | 0.02% | 9.02% |
Часто задаваемые вопросы
MECIX and HRIOX have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HRIOX has higher volatility (8.64%) compared to MECIX (3.12%). In terms of maximum drawdown, MECIX dropped -68.42% vs HRIOX's -38.76%.
HRIOX currently has the higher Sharpe Ratio (4.03 vs 0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MECIX и HRIOX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор