PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение MEAR с FMUN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности MEAR и FMUN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Short Maturity Municipal Bond ETF (MEAR) и Fidelity Systematic Municipal Bond Index ETF (FMUN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MEAR и FMUN


Доходность по периодам

С начала года, MEAR показывает доходность 0.58%, что значительно выше, чем у FMUN с доходностью -0.17%.


MEAR

1 день
0.11%
1 месяц
-0.23%
С начала года
0.58%
6 месяцев
1.27%
1 год
3.25%
3 года*
3.54%
5 лет*
2.32%
10 лет*
1.75%

FMUN

1 день
0.23%
1 месяц
-2.22%
С начала года
-0.17%
6 месяцев
1.37%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Short Maturity Municipal Bond ETF

Fidelity Systematic Municipal Bond Index ETF

Сравнение комиссий MEAR и FMUN

MEAR берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии FMUN в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

MEAR vs. FMUN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

MEAR
Ранг доходности на риск MEAR: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MEAR: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MEAR: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MEAR: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MEAR: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MEAR: 9797
Ранг коэф-та Мартина

FMUN
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MEAR c FMUN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Short Maturity Municipal Bond ETF (MEAR) и Fidelity Systematic Municipal Bond Index ETF (FMUN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


MEARFMUNDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.81

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.78

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.73

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.77

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

21.16

MEAR vs. FMUN - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


MEARFMUNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.81

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

2.38

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.09

1.00

+0.09

Корреляция

Корреляция между MEAR и FMUN составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов MEAR и FMUN

Дивидендная доходность MEAR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.87%, что меньше доходности FMUN в 3.25%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MEAR
iShares Short Maturity Municipal Bond ETF
2.87%2.95%3.44%3.30%0.88%0.30%0.90%1.57%1.36%1.01%0.81%0.53%
FMUN
Fidelity Systematic Municipal Bond Index ETF
3.25%2.41%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MEAR и FMUN

Максимальная просадка MEAR за все время составила -2.68%, что меньше максимальной просадки FMUN в -3.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MEAR и FMUN.


Загрузка...

Показатели просадок


MEARFMUNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-2.68%

-3.21%

+0.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-1.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-2.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.24%

-2.49%

+2.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.19%

-0.67%

+0.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности MEAR и FMUN


Загрузка...

Волатильность по периодам


MEARFMUNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.16%

4.16%

-3.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.98%

4.16%

-3.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.52%

4.16%

-2.64%