PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MDOEX с FQEMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MDOEX с FQEMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morgan Stanley Developing Opportunity Portfolio (MDOEX) и Franklin Templeton SMACS: Series EM (FQEMX).

MDOEX управляется Morgan Stanley. Фонд был запущен 13 февр. 2020 г.. FQEMX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 21 нояб. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности MDOEX и FQEMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Morgan Stanley Developing Opportunity Portfolio (MDOEX) и Franklin Templeton SMACS: Series EM (FQEMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MDOEX и FQEMX

2026 (YTD)20252024202320222021
MDOEX
Morgan Stanley Developing Opportunity Portfolio		-9.93%8.28%16.79%5.36%-30.36%-9.79%
FQEMX
Franklin Templeton SMACS: Series EM		12.06%55.98%6.67%12.18%-20.68%0.32%

Доходность по периодам

С начала года, MDOEX показывает доходность -9.93%, что значительно ниже, чем у FQEMX с доходностью 12.06%.

MDOEX

1 день
3.41%
1 месяц
-11.57%
С начала года
-9.93%
6 месяцев
-17.45%
1 год
-5.12%
3 года*
4.27%
5 лет*
-7.50%
10 лет*
—

FQEMX

1 день
3.12%
1 месяц
-15.56%
С начала года
12.06%
6 месяцев
27.82%
1 год
70.93%
3 года*
25.83%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Morgan Stanley Developing Opportunity Portfolio

Franklin Templeton SMACS: Series EM

Часто сравнивают с MDOEX:
MDOEX с SPYMDOEX с DRESXMDOEX с MEGIXMDOEX с MACGXMDOEX с MPEGXMDOEX с CPODXMDOEX с MSEQX
Часто сравнивают с FQEMX:
FQEMX с AVDVFQEMX с VOOFQEMX с MEMQXFQEMX с DEMIXFQEMX с EMRSXFQEMX с DFESXFQEMX с FSSGX

Сравнение комиссий MDOEX и FQEMX

MDOEX берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии FQEMX в 0.00%.

MDOEX
Morgan Stanley Developing Opportunity Portfolio
FQEMX
Franklin Templeton SMACS: Series EM

Доходность на риск

MDOEX vs. FQEMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MDOEX
Ранг доходности на риск MDOEX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MDOEX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDOEX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDOEX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDOEX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDOEX: 22
Ранг коэф-та Мартина
FQEMX
Ранг доходности на риск FQEMX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FQEMX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FQEMX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FQEMX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FQEMX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FQEMX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MDOEX c FQEMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Developing Opportunity Portfolio (MDOEX) и Franklin Templeton SMACS: Series EM (FQEMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MDOEXFQEMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.25

3.07

-3.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.21

3.44

-3.64

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.97

1.55

-0.58

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.27

3.47

-3.74

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.82

13.65

-14.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MDOEX vs. FQEMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MDOEX на текущий момент составляет -0.25, что ниже коэффициента Шарпа FQEMX равного 3.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MDOEX и FQEMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MDOEXFQEMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.25

3.07

-3.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.33

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.01

0.62

-0.63

Корреляция

Корреляция между MDOEX и FQEMX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MDOEX и FQEMX

Дивидендная доходность MDOEX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.82%, что меньше доходности FQEMX в 2.84%

TTM20252024202320222021
MDOEX
Morgan Stanley Developing Opportunity Portfolio		0.82%0.74%0.76%0.00%0.00%0.00%
FQEMX
Franklin Templeton SMACS: Series EM		2.84%3.18%3.15%4.82%3.93%0.62%

Просадки

Сравнение просадок MDOEX и FQEMX

Максимальная просадка MDOEX за все время составила -59.92%, что больше максимальной просадки FQEMX в -34.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDOEX и FQEMX.

Загрузка...

Показатели просадок

MDOEXFQEMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.92%

-34.46%

-25.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.82%

-18.93%

-2.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-53.14%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-43.01%

-16.40%

-26.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-35.08%

-11.08%

-24.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.22%

4.81%

+2.41%

Волатильность

Сравнение волатильности MDOEX и FQEMX

Текущая волатильность для Morgan Stanley Developing Opportunity Portfolio (MDOEX) составляет 11.01%, в то время как у Franklin Templeton SMACS: Series EM (FQEMX) волатильность равна 14.20%. Это указывает на то, что MDOEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FQEMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MDOEXFQEMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.01%

14.20%

-3.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.50%

20.17%

-4.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.99%

24.14%

-4.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.04%

19.73%

+3.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.55%

19.73%

+4.82%