PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MDLOX с JNSMX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MDLOX с JNSMX

Последнее обновление 2 июл. 2026 г.
See Documentation

MDLOX (BlackRock Global Allocation Fund) and JNSMX (Janus Henderson Global Allocation Fund - Moderate) are both Global Allocation funds. Over the past 10 years, MDLOX returned 8.34%/yr vs 6.93%/yr for JNSMX. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. MDLOX charges 1.11%/yr vs 0.25%/yr for JNSMX.

Доходность

Сравнение доходности MDLOX и JNSMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock Global Allocation Fund (MDLOX) и Janus Henderson Global Allocation Fund - Moderate (JNSMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: MDLOX показывает доходность 8.07%, а JNSMX немного выше – 8.36%. За последние 10 лет акции MDLOX превзошли акции JNSMX по среднегодовой доходности: 8.34% против 6.93% соответственно.

MDLOX

1 день
0.46%
1 месяц
0.28%
С начала года
8.07%
6 месяцев
8.07%
1 год
16.68%
3 года*
13.94%
5 лет*
5.72%
10 лет*
8.34%

JNSMX

1 день
0.69%
1 месяц
0.76%
С начала года
8.36%
6 месяцев
8.36%
1 год
16.11%
3 года*
12.69%
5 лет*
4.80%
10 лет*
6.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MDLOX и JNSMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MDLOX
BlackRock Global Allocation Fund		8.07%19.38%9.00%12.35%-16.08%6.40%24.62%17.23%-7.66%13.30%
JNSMX
Janus Henderson Global Allocation Fund - Moderate		8.36%15.72%8.87%11.71%-17.38%7.25%14.46%15.62%-6.57%16.27%

Correlation

The correlation between MDLOX and JNSMX is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 дек. 2005 г.

0.93

The correlation between MDLOX and JNSMX has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlackRock Global Allocation Fund

Janus Henderson Global Allocation Fund - Moderate

Часто сравнивают с MDLOX:
MDLOX с VOOMDLOX с CGOMDLOX с DNLAXMDLOX с HRLYXMDLOX с LFMIXMDLOX с MALOXMDLOX с NASDX
Часто сравнивают с JNSMX:
JNSMX с WMRIXJNSMX с FESGXJNSMX с GBMFXJNSMX с MHEIXJNSMX с FFAAXJNSMX с IPIRXJNSMX с HRLYX

Доходность на риск

MDLOX vs. JNSMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MDLOX
Ранг доходности на риск MDLOX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MDLOX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDLOX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDLOX: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDLOX: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDLOX: 4848
Ранг коэф-та Мартина
JNSMX
Ранг доходности на риск JNSMX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JNSMX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JNSMX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JNSMX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JNSMX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JNSMX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MDLOX c JNSMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Global Allocation Fund (MDLOX) и Janus Henderson Global Allocation Fund - Moderate (JNSMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MDLOXJNSMXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.61
1.72

-0.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.30
2.46

-0.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.33

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.00

2.31

-0.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.39

9.90

-1.50

MDLOX vs. JNSMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MDLOX на текущий момент составляет 1.61, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JNSMX равному 1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MDLOX и JNSMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MDLOX и JNSMX

Максимальная просадка MDLOX за все время составила -32.96%, что меньше максимальной просадки JNSMX в -39.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDLOX и JNSMX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MDLOXJNSMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.96%

-39.85%

+6.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.30%

-7.00%

-1.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.08%

-10.60%

+0.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.89%

-25.15%

+2.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.89%

-25.15%

+2.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.68%

0.00%

-0.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.47%

-5.92%

+1.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.97%

1.63%

+0.34%

Волатильность

Сравнение волатильности MDLOX и JNSMX

BlackRock Global Allocation Fund (MDLOX) имеет более высокую волатильность в 4.37% по сравнению с Janus Henderson Global Allocation Fund - Moderate (JNSMX) с волатильностью 4.12%. Это указывает на то, что MDLOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JNSMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MDLOXJNSMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.37%

4.12%

+0.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.73%

8.16%

+0.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.28%

9.39%

+0.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.98%

10.59%

+0.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.71%

10.18%

+0.53%

Сравнение комиссий MDLOX и JNSMX

MDLOX берет комиссию в 1.11%, что несколько больше комиссии JNSMX в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MDLOX и JNSMX

Дивидендная доходность MDLOX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.40%, что больше доходности JNSMX в 5.45%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JNSMX
Janus Henderson Global Allocation Fund - Moderate		5.45%5.90%4.28%1.53%2.96%13.36%4.49%5.72%4.86%7.24%1.87%9.16%
MDLOX
BlackRock Global Allocation Fund		8.40%9.07%7.50%1.15%5.98%10.11%10.01%5.44%5.21%4.56%1.81%9.49%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, MDLOX and JNSMX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

MDLOX has higher volatility (4.37%) compared to JNSMX (4.12%). In terms of maximum drawdown, MDLOX dropped -32.96% vs JNSMX's -39.85%.

JNSMX currently has the higher Sharpe Ratio (1.72 vs 1.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MDLOX и JNSMX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор