- Эмитент
- BlackRock
- Дата выпуска
- 3 февр. 1989 г.
- Категория
- Global Allocation
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Смешанные инвестиции
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности MDLOX
BlackRock Global Allocation Fund (MDLOX) прибавил 7.6% с начала года. Текущая цена акции MDLOX — $22. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции MDLOX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,319.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
BlackRock Global Allocation Fund (MDLOX) показал доход в 7.57% с начала года и 15.97% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность MDLOX составила 8.29%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.56%.
BlackRock Global Allocation Fund
- 1 день
- 0.65%
- 1 месяц
- 0.09%
- С начала года
- 7.57%
- 6 месяцев
- 7.20%
- 1 год
- 15.97%
- 3 года*
- 13.77%
- 5 лет*
- 5.69%
- 10 лет*
- 8.29%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -1.06%
- С начала года
- 9.55%
- 6 месяцев
- 8.75%
- 1 год
- 20.86%
- 3 года*
- 19.00%
- 5 лет*
- 11.66%
- 10 лет*
- 13.56%
Доходность MDLOX по месяцам
На основе ежедневных данных с 21 окт. 1994 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.69%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 8.4 лет.
Исторически 63% месяцев были с положительной доходностью, а 37% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +9.7%, в то время как худший месяц был авг. 1998 г. с доходностью -12.8%. Самая длинная серия побед составила 17 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении MDLOX закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +6.2%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -6.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.77% | 1.30% | -6.18% | 6.49% | 3.33% | 0.09% | 7.57% | ||||||
| 2025 | 2.75% | -0.16% | -2.63% | 2.43% | 4.01% | 4.06% | -0.62% | 2.42% | 2.66% | 1.27% | 0.43% | 1.43% | 19.38% |
| 2024 | -0.11% | 2.85% | 2.45% | -3.74% | 3.51% | 1.20% | 1.07% | 2.06% | 1.71% | -2.59% | 3.13% | -2.55% | 9.00% |
| 2023 | 5.22% | -3.58% | 2.28% | 0.82% | -1.10% | 3.23% | 1.91% | -2.40% | -3.72% | -1.49% | 6.77% | 4.45% | 12.35% |
| 2022 | -3.99% | -2.20% | -0.72% | -5.42% | 0.93% | -6.00% | 4.58% | -2.97% | -6.85% | 3.22% | 5.68% | -2.72% | -16.08% |
| 2021 | -0.33% | 1.21% | 0.78% | 3.52% | 1.28% | -0.09% | -0.14% | 1.06% | -3.28% | 2.87% | -2.66% | 2.21% | 6.40% |
Метрики бенчмарка
BlackRock Global Allocation Fund has an annualized alpha of 3.45%, beta of 0.46, and R2 of 0.73 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 21, 1994.
- This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (61.18%) than losses (59.21%) - typical of diversified or defensive assets.
- This fund generated an annualized alpha of 3.45% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- Beta of 0.46 indicates this fund moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- 3.45%
- Бета
- 0.46
- R²
- 0.73
- Участие в росте
- 61.18%
- Участие в снижении
- 59.21%
Комиссия
Комиссия MDLOX составляет 1.11%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
MDLOX имеет ранг 45 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для BlackRock Global Allocation Fund (MDLOX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MDLOX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.30 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.99 | 2.30 | -0.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.38 | 10.05 | -1.67 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность BlackRock Global Allocation Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 8.43%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.83 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.83 | $1.83 | $1.39 | $0.21 | $0.98 | $2.10 | $2.15 | $1.04 | $0.90 | $0.90 | $0.33 | $1.69 |
Дивидендный доход | 8.43% | 9.07% | 7.50% | 1.15% | 5.98% | 10.11% | 10.01% | 5.44% | 5.21% | 4.56% | 1.81% | 9.49% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для BlackRock Global Allocation Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.97 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.87 | $1.83 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.65 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.74 | $1.39 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.21 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.98 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.98 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.18 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.92 | $2.10 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
BlackRock Global Allocation Fund показал максимальную просадку в 32.96%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 404 торговые сессии.
Текущая просадка BlackRock Global Allocation Fund составляет 1.14%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -32.96%март 2009 г. | 9mo 23d | 1y 7mo | 2y 4moмай 2008 г. - окт. 2010 г. |
Крах доткомов2000–2002 | -24.63%окт. 2002 г. | 1y 4mo | 7mo 29d | 2y 14dмай 2001 г. - июнь 2003 г. |
Медвежий рынок2022 | -22.89%окт. 2022 г. | 11mo 9d | 1y 9mo | 2y 8moнояб. 2021 г. - июль 2024 г. |
Обвал COVID2020 | -21.63%март 2020 г. | 1mo 9d | 2mo 25d | 4mo 4dфевр. 2020 г. - июнь 2020 г. |
Коррекция 1998 года1998 | -19.85%окт. 1998 г. | 5mo 25d | 6mo 7d | 12mo 2dапр. 1998 г. - апр. 1999 г. |
Показатели просадок
| MDLOX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.96% | -56.78% | +23.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.30% | -9.10% | +0.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.08% | -18.90% | +8.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.89% | -25.43% | +2.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.89% | -33.92% | +11.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.14% | -1.45% | +0.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.47% | -10.71% | +6.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.97% | 2.08% | -0.11% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с MDLOX
Добавьте BlackRock Global Allocation Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с MDLOX