Сравнение MDIDX с MDIJX
MDIDX (MFS International Diversification Fund Class A) and MDIJX (MFS International Diversification Fund) are both Foreign Large Cap Equities funds from MFS. Over the past 10 years, MDIDX returned 9.54%/yr vs 9.81%/yr for MDIJX. With a 1.00 correlation, they move nearly in lockstep. MDIDX charges 1.08%/yr vs 0.82%/yr for MDIJX.
Доходность
Сравнение доходности MDIDX и MDIJX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: MDIDX показывает доходность 9.19%, а MDIJX немного выше – 9.29%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции MDIDX имеют среднегодовую доходность 9.54%, а акции MDIJX немного впереди с 9.81%.
MDIDX
- 1 день
- -0.86%
- 1 месяц
- 3.10%
- С начала года
- 9.19%
- 6 месяцев
- 10.78%
- 1 год
- 20.78%
- 3 года*
- 15.70%
- 5 лет*
- 6.61%
- 10 лет*
- 9.54%
MDIJX
- 1 день
- -0.88%
- 1 месяц
- 3.09%
- С начала года
- 9.29%
- 6 месяцев
- 10.89%
- 1 год
- 21.07%
- 3 года*
- 16.00%
- 5 лет*
- 6.88%
- 10 лет*
- 9.81%
Сравнение доходности по годам MDIDX и MDIJX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MDIDX MFS International Diversification Fund Class A | 9.19% | 27.58% | 6.12% | 14.05% | -17.31% | 7.42% | 14.99% | 25.68% | -11.25% | 29.94% |
MDIJX MFS International Diversification Fund | 9.29% | 27.84% | 6.41% | 14.37% | -17.12% | 7.69% | 15.26% | 26.00% | -11.05% | 30.29% |
Correlation
The correlation between MDIDX and MDIJX is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 1.00 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 1.00 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 1.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2004 г. | 1.00 |
The correlation between MDIDX and MDIJX has been stable across timeframes, ranging from 1.00 to 1.00 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MDIDX vs. MDIJX — Ранг доходности на риск
MDIDX
MDIJX
Сравнение MDIDX c MDIJX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS International Diversification Fund Class A (MDIDX) и MFS International Diversification Fund (MDIJX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MDIDX | MDIJX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.32 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.89 | 1.92 | -0.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.16 | 7.27 | -0.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MDIDX | MDIJX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.73 | 1.75 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | 0.49 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | 0.67 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.47 | -0.02 |
Просадки
Сравнение просадок MDIDX и MDIJX
Максимальная просадка MDIDX за все время составила -56.80%, примерно равная максимальной просадке MDIJX в -56.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDIDX и MDIJX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MDIDX | MDIJX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.80% | -56.60% | -0.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.41% | -11.40% | -0.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.60% | -12.57% | -0.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.40% | -30.19% | -0.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.40% | -30.19% | -0.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.86% | -0.88% | +0.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.35% | -9.09% | -0.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.01% | 3.01% | 0.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности MDIDX и MDIJX
MFS International Diversification Fund Class A (MDIDX) и MFS International Diversification Fund (MDIJX) имеют волатильность 4.08% и 4.09% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MDIDX | MDIJX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.08% | 4.09% | -0.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.20% | 10.21% | -0.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.50% | 12.51% | -0.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.23% | 14.23% | 0.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.71% | 14.70% | +0.01% |
Сравнение комиссий MDIDX и MDIJX
MDIDX берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии MDIJX в 0.82%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MDIDX и MDIJX
Дивидендная доходность MDIDX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.57%, что меньше доходности MDIJX в 4.73%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MDIDX MFS International Diversification Fund Class A | 4.57% | 4.99% | 3.27% | 3.94% | 2.41% | 2.47% | 1.45% | 2.30% | 2.89% | 1.42% | 1.94% | 1.60% |
MDIJX MFS International Diversification Fund | 4.73% | 5.17% | 3.50% | 4.14% | 2.64% | 2.70% | 1.64% | 2.50% | 3.14% | 1.63% | 2.18% | 1.69% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 1.00, MDIDX and MDIJX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
MDIJX has higher volatility (4.09%) compared to MDIDX (4.08%). In terms of maximum drawdown, MDIDX dropped -56.80% vs MDIJX's -56.60%.
MDIJX currently has the higher Sharpe Ratio (1.75 vs 1.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MDIDX и MDIJX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор