PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MDHVX с GUHYX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MDHVX с GUHYX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

MDHVX (MainStay MacKay Short Duration High Yield Fund) and GUHYX (Victory High Yield Fund) are both High Yield Bonds funds. Over the past 10 years, MDHVX returned 4.62%/yr vs 5.57%/yr for GUHYX. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MDHVX charges 1.10%/yr vs 1.00%/yr for GUHYX.

Доходность

Сравнение доходности MDHVX и GUHYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MainStay MacKay Short Duration High Yield Fund (MDHVX) и Victory High Yield Fund (GUHYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MDHVX показывает доходность 1.75%, что значительно выше, чем у GUHYX с доходностью 0.98%. За последние 10 лет акции MDHVX уступали акциям GUHYX по среднегодовой доходности: 4.62% против 5.57% соответственно.

MDHVX

1 день
0.11%
1 месяц
0.27%
С начала года
1.75%
6 месяцев
1.64%
1 год
5.00%
3 года*
6.53%
5 лет*
4.29%
10 лет*
4.62%

GUHYX

1 день
-0.18%
1 месяц
0.47%
С начала года
0.98%
6 месяцев
1.72%
1 год
6.28%
3 года*
8.95%
5 лет*
2.18%
10 лет*
5.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MDHVX и GUHYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MDHVX
MainStay MacKay Short Duration High Yield Fund		1.75%5.38%6.51%9.86%-2.81%4.38%2.92%9.00%-0.13%4.30%
GUHYX
Victory High Yield Fund		0.98%9.75%8.19%10.63%-16.89%4.86%7.65%14.94%0.33%9.96%

Correlation

The correlation between MDHVX and GUHYX is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.64

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.71

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 дек. 2012 г.

0.66

The correlation between MDHVX and GUHYX has been stable across timeframes, ranging from 0.61 to 0.71 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MainStay MacKay Short Duration High Yield Fund

Victory High Yield Fund

Часто сравнивают с MDHVX:
MDHVX с PRVBXMDHVX с MNHAXMDHVX с PRPFXMDHVX с PIMIXMDHVX с CPMPXMDHVX с MECVXMDHVX с MNOVX
Часто сравнивают с GUHYX:
GUHYX с FHAIXGUHYX с PRCPXGUHYX с CCLFXGUHYX с SCFIXGUHYX с XILSXGUHYX с PRFRXGUHYX с RSIIX

Доходность на риск

MDHVX vs. GUHYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MDHVX
Ранг доходности на риск MDHVX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MDHVX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDHVX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDHVX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDHVX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDHVX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
GUHYX
Ранг доходности на риск GUHYX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GUHYX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GUHYX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GUHYX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GUHYX: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GUHYX: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MDHVX c GUHYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MainStay MacKay Short Duration High Yield Fund (MDHVX) и Victory High Yield Fund (GUHYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MDHVXGUHYXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.82
1.78

+1.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.22
2.96

+1.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.74

1.41

+0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.79

2.49

+2.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

23.85

12.29

+11.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MDHVX vs. GUHYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MDHVX на текущий момент составляет 2.82, что выше коэффициента Шарпа GUHYX равного 1.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MDHVX и GUHYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MDHVXGUHYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.82

1.78

+1.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.67

0.43

+1.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.35

1.04

+0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.37

0.98

+0.39

Просадки

Сравнение просадок MDHVX и GUHYX

Максимальная просадка MDHVX за все время составила -18.04%, что меньше максимальной просадки GUHYX в -29.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDHVX и GUHYX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MDHVXGUHYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.04%

-29.53%

+11.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.06%

-2.54%

+1.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-2.65%

-4.27%

+1.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-6.26%

-18.11%

+11.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.04%

-21.29%

+3.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.00%

-0.18%

+0.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.78%

-3.67%

+2.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.21%

0.51%

-0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности MDHVX и GUHYX

Текущая волатильность для MainStay MacKay Short Duration High Yield Fund (MDHVX) составляет 0.50%, в то время как у Victory High Yield Fund (GUHYX) волатильность равна 1.12%. Это указывает на то, что MDHVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GUHYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MDHVXGUHYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.50%

1.12%

-0.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.41%

2.87%

-1.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.80%

3.55%

-1.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.58%

5.10%

-2.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.43%

5.38%

-1.95%

Сравнение комиссий MDHVX и GUHYX

MDHVX берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии GUHYX в 1.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MDHVX и GUHYX

Дивидендная доходность MDHVX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.33%, что меньше доходности GUHYX в 6.70%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GUHYX
Victory High Yield Fund		6.70%6.67%7.10%7.49%7.70%5.38%5.48%5.58%6.38%5.86%6.02%6.80%
MDHVX
MainStay MacKay Short Duration High Yield Fund		5.33%5.47%6.01%5.53%4.31%3.80%4.44%4.37%4.33%4.03%4.95%4.87%

Часто задаваемые вопросы

MDHVX and GUHYX have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GUHYX has higher volatility (1.12%) compared to MDHVX (0.50%). In terms of maximum drawdown, MDHVX dropped -18.04% vs GUHYX's -29.53%.

MDHVX currently has the higher Sharpe Ratio (2.82 vs 1.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MDHVX и GUHYX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор