PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение MDGCX с LIVIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MDGCX с LIVIX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

MDGCX (BlackRock Advantage Global Fund, Inc.) and LIVIX (BlackRock LifePath Index 2055 Fund) are both mutual funds - MDGCX is a Global Equities fund managed by BlackRock, while LIVIX is a Target Retirement Date fund managed by BlackRock. Over the past 10 years, MDGCX returned 12.09%/yr vs 11.70%/yr for LIVIX. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. MDGCX charges 0.96%/yr vs 0.10%/yr for LIVIX.

Доходность

Сравнение доходности MDGCX и LIVIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock Advantage Global Fund, Inc. (MDGCX) и BlackRock LifePath Index 2055 Fund (LIVIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MDGCX показывает доходность 17.31%, что значительно выше, чем у LIVIX с доходностью 12.25%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции MDGCX имеют среднегодовую доходность 12.09%, а акции LIVIX немного отстают с 11.70%.

MDGCX

1 день
0.71%
1 месяц
-0.64%
6 месяцев
13.81%
С начала года
17.31%
1 год
32.61%
3 года*
19.29%
5 лет*
11.21%
10 лет*
12.09%

LIVIX

1 день
0.38%
1 месяц
0.03%
6 месяцев
9.16%
С начала года
12.25%
1 год
23.63%
3 года*
17.76%
5 лет*
10.18%
10 лет*
11.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MDGCX и LIVIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MDGCX
BlackRock Advantage Global Fund, Inc.		17.31%23.61%10.87%22.43%-17.94%17.52%15.61%25.54%-11.73%23.41%
LIVIX
BlackRock LifePath Index 2055 Fund		12.25%21.57%13.60%21.62%-18.38%18.75%14.99%26.76%-7.83%21.38%

Correlation

The correlation between MDGCX and LIVIX is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.97

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.98

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июн. 2011 г.

0.95

The correlation between MDGCX and LIVIX has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlackRock Advantage Global Fund, Inc.

BlackRock LifePath Index 2055 Fund

Часто сравнивают с MDGCX:
MDGCX с VXUSMDGCX с VMVFXMDGCX с GLIFXMDGCX с VEOIXMDGCX с GQRIXMDGCX с CWGIXMDGCX с CSUAX
Часто сравнивают с LIVIX:
LIVIX с VFFVXLIVIX с VOOLIVIX с FXAIXLIVIX с SPYLIVIX с FDEWXLIVIX с AAMTXLIVIX с SWPPX

Доходность на риск

MDGCX vs. LIVIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MDGCX
Ранг доходности на риск MDGCX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MDGCX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDGCX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDGCX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDGCX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDGCX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
LIVIX
Ранг доходности на риск LIVIX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LIVIX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LIVIX: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LIVIX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LIVIX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LIVIX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MDGCX c LIVIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Advantage Global Fund, Inc. (MDGCX) и BlackRock LifePath Index 2055 Fund (LIVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MDGCXLIVIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.43
1.81

+0.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.23
2.51

+0.73

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.33

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.10

2.57

+1.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.26

10.95

+5.31

MDGCX vs. LIVIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MDGCX на текущий момент составляет 2.43, что выше коэффициента Шарпа LIVIX равного 1.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MDGCX и LIVIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MDGCX и LIVIX

Максимальная просадка MDGCX за все время составила -48.25%, что больше максимальной просадки LIVIX в -34.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDGCX и LIVIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MDGCXLIVIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.25%

-34.44%

-13.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.07%

-9.44%

+1.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.46%

-17.39%

-4.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.68%

-26.45%

-0.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.87%

-34.44%

-0.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.08%

-0.74%

-1.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.90%

-4.50%

-5.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.03%

2.21%

-0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности MDGCX и LIVIX

BlackRock Advantage Global Fund, Inc. (MDGCX) имеет более высокую волатильность в 4.09% по сравнению с BlackRock LifePath Index 2055 Fund (LIVIX) с волатильностью 3.89%. Это указывает на то, что MDGCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LIVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MDGCXLIVIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.09%

3.89%

+0.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.34%

11.29%

+0.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.62%

13.44%

+0.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.31%

15.99%

+0.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.11%

16.67%

+0.44%

Сравнение комиссий MDGCX и LIVIX

MDGCX берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии LIVIX в 0.10%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MDGCX и LIVIX

Дивидендная доходность MDGCX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.60%, что больше доходности LIVIX в 2.21%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LIVIX
BlackRock LifePath Index 2055 Fund		2.21%2.48%0.01%2.04%1.96%2.04%1.56%2.95%2.35%2.27%1.54%2.88%
MDGCX
BlackRock Advantage Global Fund, Inc.		7.60%8.91%7.78%1.42%1.75%16.75%3.77%1.73%4.06%34.82%0.65%5.18%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.97, MDGCX and LIVIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

MDGCX has higher volatility (4.09%) compared to LIVIX (3.89%). In terms of maximum drawdown, MDGCX dropped -48.25% vs LIVIX's -34.44%.

MDGCX currently has the higher Sharpe Ratio (2.43 vs 1.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MDGCX и LIVIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор