Сравнение MDEGX с EPSYX
MDEGX (BlackRock Unconstrained Equity Fund Investor A Shares) and EPSYX (MainStay Epoch Global Equity Yield Fund) are both Global Equities funds. Over the past 10 years, MDEGX returned 12.07%/yr vs 10.38%/yr for EPSYX. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. MDEGX charges 1.16%/yr vs 0.84%/yr for EPSYX.
Доходность
Сравнение доходности MDEGX и EPSYX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MDEGX показывает доходность 14.53%, что значительно ниже, чем у EPSYX с доходностью 18.97%. За последние 10 лет акции MDEGX превзошли акции EPSYX по среднегодовой доходности: 12.07% против 10.38% соответственно.
MDEGX
- 1 день
- -0.39%
- 1 месяц
- 1.54%
- С начала года
- 14.53%
- 6 месяцев
- 13.15%
- 1 год
- 22.24%
- 3 года*
- 14.45%
- 5 лет*
- 9.47%
- 10 лет*
- 12.07%
EPSYX
- 1 день
- -0.68%
- 1 месяц
- 5.91%
- С начала года
- 18.97%
- 6 месяцев
- 19.85%
- 1 год
- 33.53%
- 3 года*
- 21.94%
- 5 лет*
- 12.83%
- 10 лет*
- 10.38%
Сравнение доходности по годам MDEGX и EPSYX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MDEGX BlackRock Unconstrained Equity Fund Investor A Shares | 14.53% | 12.11% | 7.27% | 33.16% | -20.47% | 20.42% | 16.28% | 32.46% | -4.81% | 24.48% |
EPSYX MainStay Epoch Global Equity Yield Fund | 18.97% | 22.09% | 15.38% | 12.50% | -5.37% | 17.40% | -1.38% | 23.19% | -9.23% | 16.31% |
Correlation
The correlation between MDEGX and EPSYX is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.70 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 дек. 2005 г. | 0.83 |
The correlation between MDEGX and EPSYX shifts across timeframes, from 0.66 (1 year) to 0.83 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MDEGX vs. EPSYX — Ранг доходности на риск
MDEGX
EPSYX
Сравнение MDEGX c EPSYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Unconstrained Equity Fund Investor A Shares (MDEGX) и MainStay Epoch Global Equity Yield Fund (EPSYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MDEGX | EPSYX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.60 | -0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.80 | 4.73 | -2.93 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.40 | 18.72 | -11.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MDEGX | EPSYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.30 | 3.31 | -2.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 | 0.99 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | 0.70 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.53 | -0.04 |
Просадки
Сравнение просадок MDEGX и EPSYX
Максимальная просадка MDEGX за все время составила -48.79%, примерно равная максимальной просадке EPSYX в -48.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDEGX и EPSYX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MDEGX | EPSYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.79% | -48.92% | +0.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.75% | -7.22% | -5.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.14% | -12.95% | -8.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.49% | -18.92% | -12.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.98% | -36.35% | +4.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.82% | -0.68% | -1.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.82% | -6.90% | -0.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.09% | 1.82% | +1.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности MDEGX и EPSYX
BlackRock Unconstrained Equity Fund Investor A Shares (MDEGX) имеет более высокую волатильность в 5.56% по сравнению с MainStay Epoch Global Equity Yield Fund (EPSYX) с волатильностью 3.38%. Это указывает на то, что MDEGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EPSYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MDEGX | EPSYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.56% | 3.38% | +2.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.58% | 7.97% | +6.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.60% | 10.31% | +7.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.58% | 13.08% | +7.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.06% | 14.89% | +4.17% |
Сравнение комиссий MDEGX и EPSYX
MDEGX берет комиссию в 1.16%, что несколько больше комиссии EPSYX в 0.84%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MDEGX и EPSYX
MDEGX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EPSYX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.68%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPSYX MainStay Epoch Global Equity Yield Fund | 6.68% | 8.24% | 10.13% | 2.71% | 2.64% | 2.66% | 2.74% | 6.87% | 9.87% | 2.24% | 3.18% | 9.65% |
MDEGX BlackRock Unconstrained Equity Fund Investor A Shares | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 18.18% | 22.48% | 6.30% | 11.68% | 8.21% | 3.81% | 0.62% | 7.88% |
Часто задаваемые вопросы
MDEGX and EPSYX have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MDEGX has higher volatility (5.56%) compared to EPSYX (3.38%). In terms of maximum drawdown, MDEGX dropped -48.79% vs EPSYX's -48.92%.
EPSYX currently has the higher Sharpe Ratio (3.31 vs 1.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MDEGX и EPSYX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор