PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MDDVX с VHYAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MDDVX с VHYAX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MDDVX (BlackRock Equity Dividend Fund Investor A Shares) and VHYAX (Vanguard High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares) are both mutual funds - MDDVX is a Dividend fund actively managed by BlackRock, while VHYAX is a Large Cap Value Equities fund tracking the FTSE High Dividend Yield Index. MDDVX is actively managed, while VHYAX is passively managed. Over the past 5 years, MDDVX returned 8.78%/yr vs 11.43%/yr for VHYAX. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. MDDVX charges 0.94%/yr vs 0.08%/yr for VHYAX.

Доходность

Сравнение доходности MDDVX и VHYAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock Equity Dividend Fund Investor A Shares (MDDVX) и Vanguard High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares (VHYAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MDDVX показывает доходность 9.13%, что значительно ниже, чем у VHYAX с доходностью 12.41%.

MDDVX

1 день
-0.35%
1 месяц
2.41%
С начала года
9.13%
6 месяцев
10.94%
1 год
24.53%
3 года*
15.69%
5 лет*
8.78%
10 лет*
11.21%

VHYAX

1 день
-0.45%
1 месяц
2.59%
С начала года
12.41%
6 месяцев
11.94%
1 год
26.57%
3 года*
18.83%
5 лет*
11.43%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MDDVX и VHYAX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
MDDVX
BlackRock Equity Dividend Fund Investor A Shares		9.13%21.43%6.78%12.39%-4.17%19.86%3.74%19.24%
VHYAX
Vanguard High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares		12.41%15.39%17.39%6.68%-0.45%26.08%1.06%16.67%

Correlation

The correlation between MDDVX and VHYAX is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 февр. 2019 г.

0.94

The correlation between MDDVX and VHYAX has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlackRock Equity Dividend Fund Investor A Shares

Vanguard High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с MDDVX:
MDDVX с CAIFXMDDVX с FKIQXMDDVX с FFNOXMDDVX с SVAAXMDDVX с FCNTXMDDVX с DODIXMDDVX с VADGX
Часто сравнивают с VHYAX:
VHYAX с VDIGXVHYAX с SCHDVHYAX с VYMIVHYAX с VIHAXVHYAX с VEIPXVHYAX с VOOVHYAX с SPY

Доходность на риск

MDDVX vs. VHYAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MDDVX
Ранг доходности на риск MDDVX: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MDDVX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDDVX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDDVX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDDVX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDDVX: 5858
Ранг коэф-та Мартина
VHYAX
Ранг доходности на риск VHYAX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VHYAX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VHYAX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VHYAX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VHYAX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VHYAX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MDDVX c VHYAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Equity Dividend Fund Investor A Shares (MDDVX) и Vanguard High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares (VHYAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MDDVXVHYAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.20
2.54

-0.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.11
3.62

-0.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.46

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.70

3.88

-1.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.38

14.70

-3.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MDDVX vs. VHYAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MDDVX на текущий момент составляет 2.20, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VHYAX равному 2.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MDDVX и VHYAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MDDVXVHYAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.20

2.54

-0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

0.82

-0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.71

-0.10

Просадки

Сравнение просадок MDDVX и VHYAX

Максимальная просадка MDDVX за все время составила -50.22%, что больше максимальной просадки VHYAX в -35.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDDVX и VHYAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MDDVXVHYAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.22%

-35.14%

-15.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.02%

-6.75%

-2.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.26%

-14.42%

-0.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.18%

-15.87%

-2.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.93%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.35%

-0.45%

+0.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.93%

-3.77%

-2.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.14%

1.78%

+0.36%

Волатильность

Сравнение волатильности MDDVX и VHYAX

BlackRock Equity Dividend Fund Investor A Shares (MDDVX) и Vanguard High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares (VHYAX) имеют волатильность 2.81% и 2.81% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MDDVXVHYAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.81%

2.81%

0.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.68%

7.70%

+0.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.10%

10.32%

+0.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.22%

14.00%

+0.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.31%

17.96%

-1.65%

Сравнение комиссий MDDVX и VHYAX

MDDVX берет комиссию в 0.94%, что несколько больше комиссии VHYAX в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MDDVX и VHYAX

Дивидендная доходность MDDVX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.24%, что больше доходности VHYAX в 2.17%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MDDVX
BlackRock Equity Dividend Fund Investor A Shares		9.24%10.06%8.38%6.89%13.29%11.93%6.15%12.95%13.77%14.20%7.79%18.15%
VHYAX
Vanguard High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares		2.17%2.42%2.72%3.09%2.98%2.74%3.16%3.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MDDVX and VHYAX have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VHYAX has higher volatility (2.81%) compared to MDDVX (2.81%). In terms of maximum drawdown, MDDVX dropped -50.22% vs VHYAX's -35.14%.

VHYAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.54 vs 2.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MDDVX и VHYAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор