PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MDDVX с CDDYX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MDDVX с CDDYX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Equity Dividend Fund Investor A Shares (MDDVX) и Columbia Dividend Income Fund Institutional 3 Class (CDDYX).

MDDVX - это активно управляемый фонд от BlackRock. Фонд был запущен 21 окт. 1994 г.. CDDYX управляется Columbia. Фонд был запущен 8 нояб. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности MDDVX и CDDYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock Equity Dividend Fund Investor A Shares (MDDVX) и Columbia Dividend Income Fund Institutional 3 Class (CDDYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MDDVX и CDDYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MDDVX
BlackRock Equity Dividend Fund Investor A Shares		-1.35%21.43%6.78%12.39%-4.17%19.86%3.74%27.30%-7.42%16.06%
CDDYX
Columbia Dividend Income Fund Institutional 3 Class		3.28%15.95%15.17%10.65%-4.84%26.43%7.92%28.74%-4.27%20.34%

Доходность по периодам

С начала года, MDDVX показывает доходность -1.35%, что значительно ниже, чем у CDDYX с доходностью 3.28%. За последние 10 лет акции MDDVX уступали акциям CDDYX по среднегодовой доходности: 10.41% против 12.31% соответственно.

MDDVX

1 день
2.35%
1 месяц
-6.02%
С начала года
-1.35%
6 месяцев
3.48%
1 год
14.74%
3 года*
12.43%
5 лет*
8.02%
10 лет*
10.41%

CDDYX

1 день
1.60%
1 месяц
-3.90%
С начала года
3.28%
6 месяцев
5.98%
1 год
16.96%
3 года*
15.18%
5 лет*
10.80%
10 лет*
12.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlackRock Equity Dividend Fund Investor A Shares

Columbia Dividend Income Fund Institutional 3 Class

Часто сравнивают с MDDVX:
MDDVX с FKIQXMDDVX с DODIXMDDVX с CAIFXMDDVX с FMSDXMDDVX с FFNOXMDDVX с AOMMDDVX с SVAAX
Часто сравнивают с CDDYX:
CDDYX с SCHDCDDYX с FXAIXCDDYX с VOOCDDYX с VFIAXCDDYX с FLCSXCDDYX с BRK-BCDDYX с QQQ

Сравнение комиссий MDDVX и CDDYX

MDDVX берет комиссию в 0.94%, что несколько больше комиссии CDDYX в 0.55%.

MDDVX
BlackRock Equity Dividend Fund Investor A Shares
CDDYX
Columbia Dividend Income Fund Institutional 3 Class

Доходность на риск

MDDVX vs. CDDYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MDDVX
Ранг доходности на риск MDDVX: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MDDVX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDDVX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDDVX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDDVX: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDDVX: 4848
Ранг коэф-та Мартина
CDDYX
Ранг доходности на риск CDDYX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CDDYX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CDDYX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CDDYX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CDDYX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CDDYX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MDDVX c CDDYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Equity Dividend Fund Investor A Shares (MDDVX) и Columbia Dividend Income Fund Institutional 3 Class (CDDYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MDDVXCDDYXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.96

1.23

-0.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.38

1.75

-0.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.27

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.32

1.78

-0.46

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.65

8.25

-2.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MDDVX vs. CDDYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MDDVX на текущий момент составляет 0.96, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CDDYX равному 1.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MDDVX и CDDYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MDDVXCDDYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

1.23

-0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

0.82

-0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

0.79

-0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.86

-0.26

Корреляция

Корреляция между MDDVX и CDDYX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MDDVX и CDDYX

Дивидендная доходность MDDVX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.20%, что больше доходности CDDYX в 5.21%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MDDVX
BlackRock Equity Dividend Fund Investor A Shares		10.20%10.06%8.38%6.89%13.29%11.93%6.15%12.95%13.77%14.20%7.79%18.15%
CDDYX
Columbia Dividend Income Fund Institutional 3 Class		5.21%5.33%5.99%4.96%3.90%2.93%1.85%3.28%7.65%4.03%3.84%8.35%

Просадки

Сравнение просадок MDDVX и CDDYX

Максимальная просадка MDDVX за все время составила -50.22%, что больше максимальной просадки CDDYX в -32.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDDVX и CDDYX.

Загрузка...

Показатели просадок

MDDVXCDDYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.22%

-32.74%

-17.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.66%

-10.17%

-1.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.18%

-16.91%

-1.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.93%

-32.74%

-3.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.88%

-3.95%

-2.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.95%

-2.79%

-3.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.73%

2.19%

+0.54%

Волатильность

Сравнение волатильности MDDVX и CDDYX

BlackRock Equity Dividend Fund Investor A Shares (MDDVX) имеет более высокую волатильность в 4.89% по сравнению с Columbia Dividend Income Fund Institutional 3 Class (CDDYX) с волатильностью 3.45%. Это указывает на то, что MDDVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CDDYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MDDVXCDDYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.89%

3.45%

+1.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.59%

7.00%

+1.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.44%

13.67%

+1.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.19%

13.31%

+0.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.30%

15.68%

+0.62%