Сравнение MDDAX с VIHAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MassMutual Diversified Value Fund (MDDAX) и Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares (VIHAX).
MDDAX управляется MassMutual. Фонд был запущен 15 окт. 2004 г.. VIHAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 2 мар. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности MDDAX и VIHAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MDDAX и VIHAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MDDAX MassMutual Diversified Value Fund | 2.88% | 16.56% | 16.62% | 8.97% | -2.70% | 28.07% | -1.14% | 32.34% | -8.88% | 15.88% |
VIHAX Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares | 5.44% | 38.01% | 6.96% | 16.81% | -6.88% | 15.01% | -0.73% | 20.03% | -12.38% | 22.40% |
Доходность по периодам
С начала года, MDDAX показывает доходность 2.88%, что значительно ниже, чем у VIHAX с доходностью 5.44%. За последние 10 лет акции MDDAX превзошли акции VIHAX по среднегодовой доходности: 11.48% против 10.41% соответственно.
MDDAX
- 1 день
- 1.54%
- 1 месяц
- -3.71%
- С начала года
- 2.88%
- 6 месяцев
- 7.15%
- 1 год
- 16.27%
- 3 года*
- 15.36%
- 5 лет*
- 10.64%
- 10 лет*
- 11.48%
VIHAX
- 1 день
- 2.29%
- 1 месяц
- -4.98%
- С начала года
- 5.44%
- 6 месяцев
- 12.61%
- 1 год
- 32.56%
- 3 года*
- 20.30%
- 5 лет*
- 12.43%
- 10 лет*
- 10.41%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MDDAX и VIHAX
MDDAX берет комиссию в 1.12%, что несколько больше комиссии VIHAX в 0.22%.
Доходность на риск
MDDAX vs. VIHAX — Ранг доходности на риск
MDDAX
VIHAX
Сравнение MDDAX c VIHAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MassMutual Diversified Value Fund (MDDAX) и Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares (VIHAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MDDAX | VIHAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.04 | 2.32 | -1.28 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.53 | 2.96 | -1.44 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.47 | -0.26 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.57 | 3.01 | -1.45 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.27 | 12.38 | -6.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MDDAX | VIHAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.04 | 2.32 | -1.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 | 0.91 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 | 0.66 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.66 | -0.25 |
Корреляция
Корреляция между MDDAX и VIHAX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MDDAX и VIHAX
Дивидендная доходность MDDAX за последние двенадцать месяцев составляет около 31.53%, что больше доходности VIHAX в 3.62%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MDDAX MassMutual Diversified Value Fund | 31.53% | 32.44% | 40.33% | 4.62% | 12.85% | 12.66% | 1.64% | 11.68% | 18.94% | 37.06% | 5.94% | 1.22% |
VIHAX Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares | 3.62% | 3.69% | 4.85% | 4.58% | 4.70% | 4.30% | 3.22% | 5.63% | 4.28% | 3.16% | 2.37% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок MDDAX и VIHAX
Максимальная просадка MDDAX за все время составила -63.45%, что больше максимальной просадки VIHAX в -38.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDDAX и VIHAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MDDAX | VIHAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.45% | -38.80% | -24.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.99% | -10.66% | -0.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.00% | -23.92% | -0.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.72% | -38.80% | +0.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.99% | -6.64% | +1.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.24% | -6.09% | -5.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.75% | 2.59% | +0.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности MDDAX и VIHAX
Текущая волатильность для MassMutual Diversified Value Fund (MDDAX) составляет 3.64%, в то время как у Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares (VIHAX) волатильность равна 6.16%. Это указывает на то, что MDDAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VIHAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MDDAX | VIHAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.64% | 6.16% | -2.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.12% | 9.08% | -0.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.34% | 14.29% | +1.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.00% | 13.69% | +3.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.73% | 15.92% | +2.81% |