Сравнение MDDAX с NEIMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MassMutual Diversified Value Fund (MDDAX) и Neiman Large Cap Value Fund (NEIMX).
MDDAX управляется MassMutual. Фонд был запущен 15 окт. 2004 г.. NEIMX управляется Neiman Funds. Фонд был запущен 1 апр. 2003 г..
Доходность
Сравнение доходности MDDAX и NEIMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MDDAX и NEIMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MDDAX MassMutual Diversified Value Fund | 2.88% | 16.56% | 16.62% | 8.97% | -2.70% | 28.07% | -1.14% | 32.34% | -8.88% | 15.88% |
NEIMX Neiman Large Cap Value Fund | 5.61% | 18.68% | 13.50% | 6.15% | -5.16% | 23.85% | -5.97% | 23.49% | -9.76% | 19.00% |
Доходность по периодам
С начала года, MDDAX показывает доходность 2.88%, что значительно ниже, чем у NEIMX с доходностью 5.61%. За последние 10 лет акции MDDAX превзошли акции NEIMX по среднегодовой доходности: 11.48% против 9.24% соответственно.
MDDAX
- 1 день
- 1.54%
- 1 месяц
- -3.71%
- С начала года
- 2.88%
- 6 месяцев
- 7.15%
- 1 год
- 16.27%
- 3 года*
- 15.36%
- 5 лет*
- 10.64%
- 10 лет*
- 11.48%
NEIMX
- 1 день
- 1.99%
- 1 месяц
- -3.83%
- С начала года
- 5.61%
- 6 месяцев
- 8.69%
- 1 год
- 25.83%
- 3 года*
- 14.76%
- 5 лет*
- 10.37%
- 10 лет*
- 9.24%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MDDAX и NEIMX
MDDAX берет комиссию в 1.12%, что меньше комиссии NEIMX в 1.46%.
Доходность на риск
MDDAX vs. NEIMX — Ранг доходности на риск
MDDAX
NEIMX
Сравнение MDDAX c NEIMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MassMutual Diversified Value Fund (MDDAX) и Neiman Large Cap Value Fund (NEIMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MDDAX | NEIMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.04 | 1.65 | -0.61 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.53 | 2.32 | -0.79 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.38 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.57 | 2.49 | -0.93 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.27 | 12.55 | -6.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MDDAX | NEIMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.04 | 1.65 | -0.61 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 | 0.02 | +0.61 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 | 0.02 | +0.59 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.03 | +0.38 |
Корреляция
Корреляция между MDDAX и NEIMX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MDDAX и NEIMX
Дивидендная доходность MDDAX за последние двенадцать месяцев составляет около 31.53%, что больше доходности NEIMX в 0.72%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MDDAX MassMutual Diversified Value Fund | 31.53% | 32.44% | 40.33% | 4.62% | 12.85% | 12.66% | 1.64% | 11.68% | 18.94% | 37.06% | 5.94% | 1.22% |
NEIMX Neiman Large Cap Value Fund | 0.72% | 0.76% | 1.10% | 1.36% | 3.60% | 17.65% | 1.20% | 2.26% | 1.20% | 6.64% | 10.20% | 4.19% |
Просадки
Сравнение просадок MDDAX и NEIMX
Максимальная просадка MDDAX за все время составила -63.45%, что меньше максимальной просадки NEIMX в -92.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDDAX и NEIMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MDDAX | NEIMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.45% | -92.94% | +29.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.99% | -10.78% | -0.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.00% | -92.94% | +68.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.72% | -92.94% | +54.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.99% | -90.08% | +85.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.24% | -9.92% | -1.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.75% | 2.14% | +0.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности MDDAX и NEIMX
Текущая волатильность для MassMutual Diversified Value Fund (MDDAX) составляет 3.64%, в то время как у Neiman Large Cap Value Fund (NEIMX) волатильность равна 4.05%. Это указывает на то, что MDDAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NEIMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MDDAX | NEIMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.64% | 4.05% | -0.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.12% | 8.52% | -0.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.34% | 15.65% | -0.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.00% | 576.30% | -559.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.73% | 407.62% | -388.89% |