Сравнение MDBU.L с BBLL.L
MDBU.L (UBS ETF (LU) Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF (USD) A-dis) and BBLL.L (JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS ETF USD (Acc)) are both Government Bonds funds - MDBU.L tracks the Solactive Global Multilateral Development Bank Bond USD 25% Issuer Capped Index while BBLL.L tracks the ICE US Treasury 0-1 Year Index. Both are passively managed. Over the past year, MDBU.L returned 4.70% vs 5.15% for BBLL.L. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. MDBU.L charges 0.18%/yr vs 0.07%/yr for BBLL.L.
Доходность
Сравнение доходности MDBU.L и BBLL.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
MDBU.L торгуется в GBp, в то время как BBLL.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BBLL.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, MDBU.L показывает доходность 0.13%, что значительно ниже, чем у BBLL.L с доходностью 1.64%.
MDBU.L
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- 1.04%
- С начала года
- 0.13%
- 6 месяцев
- -0.36%
- 1 год
- 4.70%
- 3 года*
- 1.21%
- 5 лет*
- 2.03%
- 10 лет*
- —
BBLL.L
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 1.55%
- С начала года
- 1.64%
- 6 месяцев
- 0.92%
- 1 год
- 5.15%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MDBU.L и BBLL.L
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MDBU.L UBS ETF (LU) Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF (USD) A-dis | 0.13% | 2.77% |
BBLL.L JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS ETF USD (Acc) | 1.64% | 2.34% |
Correlation
The correlation between MDBU.L and BBLL.L is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 апр. 2025 г. | 0.90 |
The correlation between MDBU.L and BBLL.L has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.90 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MDBU.L vs. BBLL.L — Ранг доходности на риск
MDBU.L
BBLL.L
Сравнение MDBU.L c BBLL.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (LU) Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF (USD) A-dis (MDBU.L) и JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS ETF USD (Acc) (BBLL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MDBU.L | BBLL.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.13 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.94 | 1.09 | -0.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.30 | 2.77 | -0.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MDBU.L | BBLL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 | 0.77 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.13 | 0.57 | -0.44 |
Просадки
Сравнение просадок MDBU.L и BBLL.L
Максимальная просадка MDBU.L за все время составила -18.04%, что больше максимальной просадки BBLL.L в -4.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDBU.L и BBLL.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MDBU.L | BBLL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.04% | -4.55% | -13.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.76% | -4.55% | -0.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.99% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.15% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.05% | -1.11% | -7.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.90% | -1.59% | -9.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.93% | 1.79% | +0.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности MDBU.L и BBLL.L
Текущая волатильность для UBS ETF (LU) Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF (USD) A-dis (MDBU.L) составляет 1.66%, в то время как у JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS ETF USD (Acc) (BBLL.L) волатильность равна 1.86%. Это указывает на то, что MDBU.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BBLL.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MDBU.L | BBLL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.66% | 1.86% | -0.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.44% | 4.69% | -0.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.06% | 6.43% | -0.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.41% | 6.41% | +2.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.23% | 6.41% | +2.82% |
Сравнение комиссий MDBU.L и BBLL.L
MDBU.L берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии BBLL.L в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MDBU.L и BBLL.L
Дивидендная доходность MDBU.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.14%, тогда как BBLL.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBLL.L JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MDBU.L UBS ETF (LU) Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF (USD) A-dis | 3.14% | 3.96% | 2.14% | 1.92% | 0.75% | 0.74% | 1.73% | 1.66% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.90, MDBU.L and BBLL.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, BBLL.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BBLL.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.18% for MDBU.L.
MDBU.L tracks Solactive Global Multilateral Development Bank Bond USD 25% Issuer Capped Index, while BBLL.L tracks ICE US Treasury 0-1 Year Index. They also come from different issuers: UBS and JPMorgan. Their fees differ too: 0.18% for MDBU.L and 0.07% for BBLL.L.
Подберите оптимальное распределение для MDBU.L и BBLL.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор