PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение MDBU.L с BBLL.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности MDBU.L и BBLL.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в UBS ETF (LU) Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF (USD) A-dis (MDBU.L) и JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS ETF USD (Acc) (BBLL.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

MDBU.L торгуется в GBp, в то время как BBLL.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BBLL.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, MDBU.L показывает доходность 0.13%, что значительно ниже, чем у BBLL.L с доходностью 1.64%.


MDBU.L

1 день
0.17%
1 месяц
1.04%
С начала года
0.13%
6 месяцев
-0.36%
1 год
4.70%
3 года*
1.21%
5 лет*
2.03%
10 лет*

BBLL.L

1 день
0.05%
1 месяц
1.55%
С начала года
1.64%
6 месяцев
0.92%
1 год
5.15%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MDBU.L и BBLL.L


Correlation

The correlation between MDBU.L and BBLL.L is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 апр. 2025 г.

0.90

The correlation between MDBU.L and BBLL.L has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность на риск

MDBU.L vs. BBLL.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

MDBU.L
Ранг доходности на риск MDBU.L: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MDBU.L: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDBU.L: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDBU.L: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDBU.L: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDBU.L: 2020
Ранг коэф-та Мартина

BBLL.L
Ранг доходности на риск BBLL.L: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBLL.L: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBLL.L: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBLL.L: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBLL.L: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBLL.L: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MDBU.L c BBLL.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (LU) Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF (USD) A-dis (MDBU.L) и JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS ETF USD (Acc) (BBLL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


MDBU.LBBLL.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

1.13

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.94

1.09

-0.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.30

2.77

-0.47

MDBU.L vs. BBLL.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MDBU.L на текущий момент составляет 0.73, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BBLL.L равному 0.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MDBU.L и BBLL.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


MDBU.LBBLL.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

0.77

-0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.13

0.57

-0.44

Просадки

Сравнение просадок MDBU.L и BBLL.L

Максимальная просадка MDBU.L за все время составила -18.04%, что больше максимальной просадки BBLL.L в -4.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDBU.L и BBLL.L.


Загрузка графика...

Показатели просадок


MDBU.LBBLL.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.04%

-4.55%

-13.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.76%

-4.55%

-0.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.05%

-1.11%

-7.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.90%

-1.59%

-9.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.93%

1.79%

+0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности MDBU.L и BBLL.L

Текущая волатильность для UBS ETF (LU) Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF (USD) A-dis (MDBU.L) составляет 1.66%, в то время как у JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS ETF USD (Acc) (BBLL.L) волатильность равна 1.86%. Это указывает на то, что MDBU.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BBLL.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


MDBU.LBBLL.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.66%

1.86%

-0.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.44%

4.69%

-0.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.06%

6.43%

-0.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.41%

6.41%

+2.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.23%

6.41%

+2.82%

Сравнение комиссий MDBU.L и BBLL.L

MDBU.L берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии BBLL.L в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов MDBU.L и BBLL.L

Дивидендная доходность MDBU.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.14%, тогда как BBLL.L не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM2025202420232022202120202019
BBLL.L
JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS ETF USD (Acc)
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MDBU.L
UBS ETF (LU) Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF (USD) A-dis
3.14%3.96%2.14%1.92%0.75%0.74%1.73%1.66%

Часто задаваемые вопросы


With a correlation of 0.90, MDBU.L and BBLL.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, BBLL.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

BBLL.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.18% for MDBU.L.

MDBU.L tracks Solactive Global Multilateral Development Bank Bond USD 25% Issuer Capped Index, while BBLL.L tracks ICE US Treasury 0-1 Year Index. They also come from different issuers: UBS and JPMorgan. Their fees differ too: 0.18% for MDBU.L and 0.07% for BBLL.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MDBU.L и BBLL.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор