PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MDBA.DE с VX6F.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MDBA.DE с VX6F.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MDBA.DE (UBS ETF (LU) Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF (USD) Acc) and VX6F.DE (Vanguard U.K. Gilt UCITS ETF GBP Accumulation) are both Government Bonds funds - MDBA.DE tracks the Solactive UBS Global Multilateral Development Bank Bond USD 25% Issuer Capped while VX6F.DE tracks the Bloomberg Sterling Gilt Float Adjusted Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, MDBA.DE returned 1.90%/yr vs -2.47%/yr for VX6F.DE. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent. MDBA.DE charges 0.15%/yr vs 0.05%/yr for VX6F.DE.

Доходность

Сравнение доходности MDBA.DE и VX6F.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в UBS ETF (LU) Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF (USD) Acc (MDBA.DE) и Vanguard U.K. Gilt UCITS ETF GBP Accumulation (VX6F.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MDBA.DE показывает доходность 1.20%, что значительно выше, чем у VX6F.DE с доходностью -0.49%.

MDBA.DE

1 день
0.00%
1 месяц
0.92%
С начала года
1.20%
6 месяцев
0.59%
1 год
1.94%
3 года*
1.12%
5 лет*
1.90%
10 лет*
—

VX6F.DE

1 день
0.16%
1 месяц
0.50%
С начала года
-0.49%
6 месяцев
-0.10%
1 год
-0.59%
3 года*
2.12%
5 лет*
-2.47%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MDBA.DE и VX6F.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
MDBA.DE
UBS ETF (LU) Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF (USD) Acc		1.20%-5.19%8.65%0.89%-1.84%6.67%-4.47%5.75%
VX6F.DE
Vanguard U.K. Gilt UCITS ETF GBP Accumulation		-0.49%0.53%-0.19%18.92%-26.90%-5.30%9.59%5.30%

Correlation

The correlation between MDBA.DE and VX6F.DE is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.16

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.17

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 февр. 2019 г.

0.18

The correlation between MDBA.DE and VX6F.DE shifts across timeframes, from -0.00 (1 year) to 0.18 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS ETF (LU) Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF (USD) Acc

Vanguard U.K. Gilt UCITS ETF GBP Accumulation

Часто сравнивают с MDBA.DE:
MDBA.DE с 36BD.DEMDBA.DE с UEFI.DEMDBA.DE с XT01.DEMDBA.DE с TRDS.DEMDBA.DE с MDBU.DEMDBA.DE с TRD7.DEMDBA.DE с 4UBF.DE
Часто сравнивают с VX6F.DE:
VX6F.DE с BBTR.DEVX6F.DE с BBLL.DEVX6F.DE с SPP7.DEVX6F.DE с SXRL.DEVX6F.DE с SPP3.DEVX6F.DE с VAGT.DEVX6F.DE с CBU0.DE

Доходность на риск

MDBA.DE vs. VX6F.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MDBA.DE
Ранг доходности на риск MDBA.DE: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MDBA.DE: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDBA.DE: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDBA.DE: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDBA.DE: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDBA.DE: 1414
Ранг коэф-та Мартина
VX6F.DE
Ранг доходности на риск VX6F.DE: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VX6F.DE: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VX6F.DE: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VX6F.DE: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VX6F.DE: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VX6F.DE: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MDBA.DE c VX6F.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (LU) Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF (USD) Acc (MDBA.DE) и Vanguard U.K. Gilt UCITS ETF GBP Accumulation (VX6F.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MDBA.DEVX6F.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.31
-0.08

+0.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.48
-0.05

+0.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.05

0.99

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.43

-0.12

+0.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.04

-0.27

+1.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MDBA.DE vs. VX6F.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MDBA.DE на текущий момент составляет 0.31, что выше коэффициента Шарпа VX6F.DE равного -0.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MDBA.DE и VX6F.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MDBA.DEVX6F.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.31

-0.08

+0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.26

-0.19

+0.45

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

-0.06

+0.30

Просадки

Сравнение просадок MDBA.DE и VX6F.DE

Максимальная просадка MDBA.DE за все время составила -12.17%, что меньше максимальной просадки VX6F.DE в -38.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDBA.DE и VX6F.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MDBA.DEVX6F.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.17%

-38.93%

+26.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.81%

-5.35%

+1.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.11%

-9.02%

-1.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.02%

-36.83%

+24.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.13%

-19.85%

+13.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.56%

-14.82%

+9.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.55%

2.34%

-0.79%

Волатильность

Сравнение волатильности MDBA.DE и VX6F.DE

Текущая волатильность для UBS ETF (LU) Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF (USD) Acc (MDBA.DE) составляет 0.85%, в то время как у Vanguard U.K. Gilt UCITS ETF GBP Accumulation (VX6F.DE) волатильность равна 3.41%. Это указывает на то, что MDBA.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VX6F.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MDBA.DEVX6F.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.85%

3.41%

-2.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.65%

6.21%

-2.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.31%

8.03%

-2.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.26%

12.92%

-5.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.03%

12.09%

-5.06%

Сравнение комиссий MDBA.DE и VX6F.DE

MDBA.DE берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии VX6F.DE в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MDBA.DE и VX6F.DE

Ни MDBA.DE, ни VX6F.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025
MDBA.DE
UBS ETF (LU) Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF (USD) Acc		0.00%0.00%
VX6F.DE
Vanguard U.K. Gilt UCITS ETF GBP Accumulation		0.00%0.36%

Часто задаваемые вопросы

MDBA.DE and VX6F.DE have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VX6F.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VX6F.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.15% for MDBA.DE.

MDBA.DE tracks Solactive UBS Global Multilateral Development Bank Bond USD 25% Issuer Capped, while VX6F.DE tracks Bloomberg Sterling Gilt Float Adjusted Index. They also come from different issuers: UBS and Vanguard. Their fees differ too: 0.15% for MDBA.DE and 0.05% for VX6F.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MDBA.DE и VX6F.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор