Сравнение MDBA.DE с UIQ4.DE
MDBA.DE (UBS ETF (LU) Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF (USD) Acc) and UIQ4.DE (UBS Euro Equity Defensive Put Write SF UCITS ETF EUR Acc) are both exchange-traded funds - MDBA.DE is a Government Bonds fund tracking the Solactive UBS Global Multilateral Development Bank Bond USD 25% Issuer Capped, while UIQ4.DE is a Derivative Income fund tracking the Euro Equity Defensive Put Write Index. Both are passively managed. At a correlation of -0.09, they often move in opposite directions. MDBA.DE charges 0.15%/yr vs 0.21%/yr for UIQ4.DE.
Доходность
Сравнение доходности MDBA.DE и UIQ4.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MDBA.DE показывает доходность 1.20%, что значительно ниже, чем у UIQ4.DE с доходностью 3.01%.
MDBA.DE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.92%
- С начала года
- 1.20%
- 6 месяцев
- 0.59%
- 1 год
- 1.94%
- 3 года*
- 1.12%
- 5 лет*
- 1.90%
- 10 лет*
- —
UIQ4.DE
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- 1.44%
- С начала года
- 3.01%
- 6 месяцев
- 3.55%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MDBA.DE и UIQ4.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MDBA.DE UBS ETF (LU) Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF (USD) Acc | 1.20% | 0.79% |
UIQ4.DE UBS Euro Equity Defensive Put Write SF UCITS ETF EUR Acc | 3.01% | 6.38% |
Correlation
The correlation between MDBA.DE and UIQ4.DE is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июн. 2025 г. | -0.09 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MDBA.DE vs. UIQ4.DE — Ранг доходности на риск
MDBA.DE
UIQ4.DE
Сравнение MDBA.DE c UIQ4.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (LU) Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF (USD) Acc (MDBA.DE) и UBS Euro Equity Defensive Put Write SF UCITS ETF EUR Acc (UIQ4.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MDBA.DE | UIQ4.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.43 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.04 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MDBA.DE | UIQ4.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 1.27 | -1.03 |
Просадки
Сравнение просадок MDBA.DE и UIQ4.DE
Максимальная просадка MDBA.DE за все время составила -12.17%, что больше максимальной просадки UIQ4.DE в -3.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDBA.DE и UIQ4.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MDBA.DE | UIQ4.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.17% | -3.90% | -8.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.81% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.11% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.02% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.13% | -0.25% | -5.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.56% | -0.87% | -4.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.55% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MDBA.DE и UIQ4.DE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MDBA.DE | UIQ4.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.85% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.65% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.31% | 7.67% | -2.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.26% | 7.67% | -0.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.03% | 7.67% | -0.64% |
Сравнение комиссий MDBA.DE и UIQ4.DE
MDBA.DE берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии UIQ4.DE в 0.21%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MDBA.DE и UIQ4.DE
Ни MDBA.DE, ни UIQ4.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
MDBA.DE and UIQ4.DE have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MDBA.DE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MDBA.DE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.21% for UIQ4.DE.
MDBA.DE is categorized as Government Bonds, while UIQ4.DE is Derivative Income. MDBA.DE tracks Solactive UBS Global Multilateral Development Bank Bond USD 25% Issuer Capped, while UIQ4.DE tracks Euro Equity Defensive Put Write Index. Their fees differ too: 0.15% for MDBA.DE and 0.21% for UIQ4.DE.
Подберите оптимальное распределение для MDBA.DE и UIQ4.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор