PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MCYVX с LZEMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MCYVX с LZEMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MainStay Candriam Emerging Markets Equity Fund (MCYVX) и Lazard Emerging Markets Equity Portfolio (LZEMX).

MCYVX управляется MainStay. Фонд был запущен 14 нояб. 2017 г.. LZEMX управляется Lazard. Фонд был запущен 14 июл. 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности MCYVX и LZEMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MainStay Candriam Emerging Markets Equity Fund (MCYVX) и Lazard Emerging Markets Equity Portfolio (LZEMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MCYVX и LZEMX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
MCYVX
MainStay Candriam Emerging Markets Equity Fund		5.17%34.98%11.91%6.92%-28.37%-4.28%35.91%21.56%-26.04%
LZEMX
Lazard Emerging Markets Equity Portfolio		6.61%41.35%7.60%22.44%-14.86%5.37%-0.07%18.06%-21.55%

Доходность по периодам

С начала года, MCYVX показывает доходность 5.17%, что значительно ниже, чем у LZEMX с доходностью 6.61%.

MCYVX

1 день
1.54%
1 месяц
-8.89%
С начала года
5.17%
6 месяцев
9.21%
1 год
40.32%
3 года*
17.57%
5 лет*
2.35%
10 лет*
—

LZEMX

1 день
1.54%
1 месяц
-7.29%
С начала года
6.61%
6 месяцев
16.90%
1 год
40.50%
3 года*
22.54%
5 лет*
11.01%
10 лет*
9.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MainStay Candriam Emerging Markets Equity Fund

Lazard Emerging Markets Equity Portfolio

Часто сравнивают с MCYVX:
MCYVX с MMHVXMCYVX с MTFEXMCYVX с MNOVXMCYVX с MDHVXMCYVX с MECVXMCYVX с MSCVXMCYVX с BADEX
Часто сравнивают с LZEMX:
LZEMX с GQGIXLZEMX с FCNTXLZEMX с FOSFXLZEMX с FSPSXLZEMX с EEMLZEMX с DEMIXLZEMX с SCHE

Сравнение комиссий MCYVX и LZEMX

MCYVX берет комиссию в 1.57%, что несколько больше комиссии LZEMX в 1.06%.

MCYVX
MainStay Candriam Emerging Markets Equity Fund
LZEMX
Lazard Emerging Markets Equity Portfolio

Доходность на риск

MCYVX vs. LZEMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MCYVX
Ранг доходности на риск MCYVX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MCYVX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MCYVX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MCYVX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MCYVX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MCYVX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
LZEMX
Ранг доходности на риск LZEMX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LZEMX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LZEMX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LZEMX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LZEMX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LZEMX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MCYVX c LZEMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MainStay Candriam Emerging Markets Equity Fund (MCYVX) и Lazard Emerging Markets Equity Portfolio (LZEMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MCYVXLZEMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.16

2.95

-0.79

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.65

3.72

-1.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.57

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.83

3.86

-1.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.90

14.21

-3.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MCYVX vs. LZEMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MCYVX на текущий момент составляет 2.16, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LZEMX равному 2.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MCYVX и LZEMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MCYVXLZEMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.16

2.95

-0.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.14

0.78

-0.64

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.58

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.39

-0.14

Корреляция

Корреляция между MCYVX и LZEMX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MCYVX и LZEMX

Дивидендная доходность MCYVX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.01%, что больше доходности LZEMX в 1.92%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MCYVX
MainStay Candriam Emerging Markets Equity Fund		5.01%5.27%0.14%0.62%0.63%0.45%0.19%1.74%0.37%0.00%0.00%0.00%
LZEMX
Lazard Emerging Markets Equity Portfolio		1.92%2.05%3.11%3.76%5.92%4.89%2.11%2.45%2.10%1.99%1.48%2.14%

Просадки

Сравнение просадок MCYVX и LZEMX

Максимальная просадка MCYVX за все время составила -44.62%, что меньше максимальной просадки LZEMX в -60.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MCYVX и LZEMX.

Загрузка...

Показатели просадок

MCYVXLZEMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.62%

-60.08%

+15.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.69%

-10.42%

-2.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.09%

-30.55%

-10.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-44.08%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.77%

-9.04%

-1.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.26%

-16.71%

-4.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.49%

2.89%

+0.60%

Волатильность

Сравнение волатильности MCYVX и LZEMX

MainStay Candriam Emerging Markets Equity Fund (MCYVX) имеет более высокую волатильность в 9.65% по сравнению с Lazard Emerging Markets Equity Portfolio (LZEMX) с волатильностью 6.23%. Это указывает на то, что MCYVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LZEMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MCYVXLZEMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.65%

6.23%

+3.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.28%

9.72%

+5.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.27%

14.30%

+4.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.59%

14.11%

+2.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.65%

16.34%

+2.31%