PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MCYVX с EITEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MCYVX с EITEX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MainStay Candriam Emerging Markets Equity Fund (MCYVX) и Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund (EITEX).

MCYVX управляется MainStay. Фонд был запущен 14 нояб. 2017 г.. EITEX управляется BlackRock. Фонд был запущен 29 июн. 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности MCYVX и EITEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MainStay Candriam Emerging Markets Equity Fund (MCYVX) и Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund (EITEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MCYVX и EITEX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
MCYVX
MainStay Candriam Emerging Markets Equity Fund		6.84%34.98%11.91%6.92%-28.37%-4.28%35.91%21.56%-26.04%
EITEX
Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund		4.22%28.58%4.67%10.69%-12.11%4.47%4.51%12.51%-16.17%

Доходность по периодам

С начала года, MCYVX показывает доходность 6.84%, что значительно выше, чем у EITEX с доходностью 4.22%.

MCYVX

1 день
1.59%
1 месяц
-2.23%
С начала года
6.84%
6 месяцев
9.71%
1 год
42.41%
3 года*
18.19%
5 лет*
2.67%
10 лет*
—

EITEX

1 день
1.28%
1 месяц
-1.75%
С начала года
4.22%
6 месяцев
8.03%
1 год
29.33%
3 года*
14.56%
5 лет*
6.74%
10 лет*
6.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MainStay Candriam Emerging Markets Equity Fund

Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund

Часто сравнивают с MCYVX:
MCYVX с MMHVXMCYVX с MNOVXMCYVX с MTFEXMCYVX с MDHVXMCYVX с MECVXMCYVX с MSCVXMCYVX с BADEX
Часто сравнивают с EITEX:
EITEX с DRESXEITEX с EAEMXEITEX с GLLSXEITEX с FSSGXEITEX с DEMIXEITEX с DESIXEITEX с DFESX

Сравнение комиссий MCYVX и EITEX

MCYVX берет комиссию в 1.57%, что несколько больше комиссии EITEX в 0.96%.

MCYVX
MainStay Candriam Emerging Markets Equity Fund
EITEX
Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund

Доходность на риск

MCYVX vs. EITEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MCYVX
Ранг доходности на риск MCYVX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MCYVX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MCYVX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MCYVX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MCYVX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MCYVX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
EITEX
Ранг доходности на риск EITEX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EITEX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EITEX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EITEX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EITEX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EITEX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MCYVX c EITEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MainStay Candriam Emerging Markets Equity Fund (MCYVX) и Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund (EITEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MCYVXEITEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.23

2.37

-0.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.73

3.00

-0.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.41

1.48

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.25

3.04

+0.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.95

11.38

+0.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MCYVX vs. EITEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MCYVX на текущий момент составляет 2.23, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EITEX равному 2.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MCYVX и EITEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MCYVXEITEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.23

2.37

-0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.16

0.56

-0.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.50

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.52

-0.27

Корреляция

Корреляция между MCYVX и EITEX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MCYVX и EITEX

Дивидендная доходность MCYVX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.93%, что больше доходности EITEX в 4.58%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MCYVX
MainStay Candriam Emerging Markets Equity Fund		4.93%5.27%0.14%0.62%0.63%0.45%0.19%1.74%0.37%0.00%0.00%0.00%
EITEX
Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund		4.58%4.77%4.58%5.85%10.39%9.72%1.79%2.63%2.26%1.80%1.67%2.11%

Просадки

Сравнение просадок MCYVX и EITEX

Максимальная просадка MCYVX за все время составила -44.62%, что меньше максимальной просадки EITEX в -61.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MCYVX и EITEX.

Загрузка...

Показатели просадок

MCYVXEITEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.62%

-61.70%

+17.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.12%

-9.88%

-2.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.09%

-25.99%

-15.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-43.10%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.35%

-7.05%

-2.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.26%

-14.00%

-7.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.45%

2.64%

+0.81%

Волатильность

Сравнение волатильности MCYVX и EITEX

MainStay Candriam Emerging Markets Equity Fund (MCYVX) имеет более высокую волатильность в 8.26% по сравнению с Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund (EITEX) с волатильностью 5.14%. Это указывает на то, что MCYVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EITEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MCYVXEITEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.26%

5.14%

+3.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.28%

9.01%

+6.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.25%

12.40%

+6.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.59%

12.08%

+4.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.65%

13.69%

+4.96%