PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MCYVX с EFEIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MCYVX с EFEIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MainStay Candriam Emerging Markets Equity Fund (MCYVX) и Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund (EFEIX).

MCYVX управляется MainStay. Фонд был запущен 14 нояб. 2017 г.. EFEIX управляется Ashmore. Фонд был запущен 3 нояб. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности MCYVX и EFEIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MainStay Candriam Emerging Markets Equity Fund (MCYVX) и Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund (EFEIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MCYVX и EFEIX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
MCYVX
MainStay Candriam Emerging Markets Equity Fund		5.17%34.98%11.91%6.92%-28.37%-4.28%35.91%21.56%-26.04%
EFEIX
Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund		-2.96%20.69%24.12%10.60%-15.91%24.18%-4.12%14.07%-21.72%

Доходность по периодам

С начала года, MCYVX показывает доходность 5.17%, что значительно выше, чем у EFEIX с доходностью -2.96%.

MCYVX

1 день
1.54%
1 месяц
-8.89%
С начала года
5.17%
6 месяцев
9.21%
1 год
40.32%
3 года*
17.57%
5 лет*
2.35%
10 лет*
—

EFEIX

1 день
1.94%
1 месяц
-7.22%
С начала года
-2.96%
6 месяцев
0.21%
1 год
14.37%
3 года*
16.74%
5 лет*
9.79%
10 лет*
6.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MainStay Candriam Emerging Markets Equity Fund

Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund

Часто сравнивают с MCYVX:
MCYVX с MMHVXMCYVX с MNOVXMCYVX с MTFEXMCYVX с MDHVXMCYVX с DEMIXMCYVX с MSCVXMCYVX с SSKEX
Часто сравнивают с EFEIX:
EFEIX с DEMIXEFEIX с FSSGXEFEIX с SIEMXEFEIX с WBELXEFEIX с CEFIXEFEIX с EMRSXEFEIX с DESIX

Сравнение комиссий MCYVX и EFEIX

MCYVX берет комиссию в 1.57%, что несколько больше комиссии EFEIX в 1.52%.

MCYVX
MainStay Candriam Emerging Markets Equity Fund
EFEIX
Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund

Доходность на риск

MCYVX vs. EFEIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MCYVX
Ранг доходности на риск MCYVX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MCYVX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MCYVX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MCYVX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MCYVX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MCYVX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
EFEIX
Ранг доходности на риск EFEIX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFEIX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFEIX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFEIX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFEIX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFEIX: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MCYVX c EFEIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MainStay Candriam Emerging Markets Equity Fund (MCYVX) и Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund (EFEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MCYVXEFEIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.16

1.20

+0.96

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.65

1.62

+1.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.23

+0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.83

1.24

+1.59

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.90

4.25

+6.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MCYVX vs. EFEIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MCYVX на текущий момент составляет 2.16, что выше коэффициента Шарпа EFEIX равного 1.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MCYVX и EFEIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MCYVXEFEIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.16

1.20

+0.96

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.14

1.01

-0.87

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.63

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.37

-0.13

Корреляция

Корреляция между MCYVX и EFEIX составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MCYVX и EFEIX

Дивидендная доходность MCYVX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.01%, что меньше доходности EFEIX в 11.73%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
MCYVX
MainStay Candriam Emerging Markets Equity Fund		5.01%5.27%0.14%0.62%0.63%0.45%0.19%1.74%0.37%0.00%0.00%
EFEIX
Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund		11.73%11.69%2.15%2.26%0.17%1.61%0.96%1.63%1.44%0.88%0.38%

Просадки

Сравнение просадок MCYVX и EFEIX

Максимальная просадка MCYVX за все время составила -44.62%, что больше максимальной просадки EFEIX в -40.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MCYVX и EFEIX.

Загрузка...

Показатели просадок

MCYVXEFEIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.62%

-40.50%

-4.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.69%

-11.62%

-1.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.09%

-20.83%

-20.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-40.50%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.77%

-9.90%

-0.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.26%

-12.38%

-8.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.49%

3.38%

+0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности MCYVX и EFEIX

MainStay Candriam Emerging Markets Equity Fund (MCYVX) имеет более высокую волатильность в 9.65% по сравнению с Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund (EFEIX) с волатильностью 6.55%. Это указывает на то, что MCYVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EFEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MCYVXEFEIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.65%

6.55%

+3.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.28%

8.95%

+6.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.27%

12.38%

+6.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.59%

9.72%

+6.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.65%

10.94%

+7.71%