Сравнение MCTS.L с ITEC.L
MCTS.L (Invesco MSCI China Technology All Shares Stock Connect UCITS ETF Acc) and ITEC.L (SPDR® MSCI Europe Technology UCITS ETF) are both Technology Equities funds tracking the MSCI World/Information Tech NR USD, from Invesco and State Street respectively. Both are passively managed. Over the past 3 years, MCTS.L returned 10.05%/yr vs 24.80%/yr for ITEC.L. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent. MCTS.L charges 0.49%/yr vs 0.18%/yr for ITEC.L.
Доходность
Сравнение доходности MCTS.L и ITEC.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
MCTS.L торгуется в GBp, в то время как ITEC.L торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ITEC.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, MCTS.L показывает доходность 2.74%, что значительно ниже, чем у ITEC.L с доходностью 49.67%.
MCTS.L
- 1 день
- -0.56%
- 1 месяц
- 0.75%
- С начала года
- 2.74%
- 6 месяцев
- 0.01%
- 1 год
- 18.00%
- 3 года*
- 10.05%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ITEC.L
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- 17.53%
- С начала года
- 49.67%
- 6 месяцев
- 45.59%
- 1 год
- 63.62%
- 3 года*
- 24.80%
- 5 лет*
- 15.27%
- 10 лет*
- 17.51%
Сравнение доходности по годам MCTS.L и ITEC.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
MCTS.L Invesco MSCI China Technology All Shares Stock Connect UCITS ETF Acc | 2.74% | 23.52% | 22.51% | -23.51% | -22.15% | -14.72% |
ITEC.L SPDR® MSCI Europe Technology UCITS ETF | 49.67% | 15.55% | 3.61% | 32.30% | -24.48% | 9.83% |
Correlation
The correlation between MCTS.L and ITEC.L is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июн. 2021 г. | 0.31 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MCTS.L vs. ITEC.L — Ранг доходности на риск
MCTS.L
ITEC.L
Сравнение MCTS.L c ITEC.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco MSCI China Technology All Shares Stock Connect UCITS ETF Acc (MCTS.L) и SPDR® MSCI Europe Technology UCITS ETF (ITEC.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MCTS.L | ITEC.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.42 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.54 | 5.29 | -4.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.82 | 13.44 | -12.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MCTS.L | ITEC.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 | 2.54 | -2.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.60 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.73 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.11 | 0.70 | -0.80 |
Просадки
Сравнение просадок MCTS.L и ITEC.L
Максимальная просадка MCTS.L за все время составила -59.88%, что больше максимальной просадки ITEC.L в -37.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MCTS.L и ITEC.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MCTS.L | ITEC.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.88% | -37.70% | -22.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.37% | -12.01% | -23.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.37% | -25.71% | -9.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -37.70% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -37.70% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.96% | 0.00% | -27.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.22% | -8.32% | -27.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.12% | 4.74% | +18.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности MCTS.L и ITEC.L
Текущая волатильность для Invesco MSCI China Technology All Shares Stock Connect UCITS ETF Acc (MCTS.L) составляет 8.34%, в то время как у SPDR® MSCI Europe Technology UCITS ETF (ITEC.L) волатильность равна 10.22%. Это указывает на то, что MCTS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ITEC.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MCTS.L | ITEC.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.34% | 10.22% | -1.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.92% | 20.30% | -5.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.61% | 25.02% | +21.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.13% | 25.40% | +18.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.13% | 23.87% | +20.26% |
Сравнение комиссий MCTS.L и ITEC.L
MCTS.L берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии ITEC.L в 0.18%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MCTS.L и ITEC.L
Ни MCTS.L, ни ITEC.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
MCTS.L and ITEC.L have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ITEC.L is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ITEC.L is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.49% for MCTS.L.
Both ETFs track MSCI World/Information Tech NR USD. They also come from different issuers: Invesco and State Street. Their fees differ too: 0.49% for MCTS.L and 0.18% for ITEC.L.
Подберите оптимальное распределение для MCTS.L и ITEC.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор