PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MCKIX с FSIRX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MCKIX с FSIRX

Последнее обновление 4 июл. 2026 г.
See Documentation

MCKIX (MainStay Conservative Allocation Fund) and FSIRX (Fidelity Advisor Strategic Real Return Fund Class I) are both Diversified Portfolio funds. Over the past 10 years, MCKIX returned 5.68%/yr vs 5.28%/yr for FSIRX. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MCKIX charges 0.10%/yr vs 0.70%/yr for FSIRX.

Доходность

Сравнение доходности MCKIX и FSIRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MainStay Conservative Allocation Fund (MCKIX) и Fidelity Advisor Strategic Real Return Fund Class I (FSIRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: MCKIX показывает доходность 5.98%, а FSIRX немного выше – 6.24%. За последние 10 лет акции MCKIX превзошли акции FSIRX по среднегодовой доходности: 5.68% против 5.28% соответственно.

MCKIX

1 день
-0.08%
1 месяц
0.08%
6 месяцев
5.73%
С начала года
5.98%
1 год
11.24%
3 года*
9.59%
5 лет*
4.34%
10 лет*
5.68%

FSIRX

1 день
0.43%
1 месяц
-2.20%
6 месяцев
5.88%
С начала года
6.24%
1 год
11.81%
3 года*
8.73%
5 лет*
5.70%
10 лет*
5.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MCKIX и FSIRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MCKIX
MainStay Conservative Allocation Fund		5.98%9.60%7.16%11.15%-12.54%7.88%11.03%14.85%-6.82%9.09%
FSIRX
Fidelity Advisor Strategic Real Return Fund Class I		6.24%10.38%5.83%4.58%-3.34%15.89%3.72%10.55%-3.99%4.10%

Correlation

The correlation between MCKIX and FSIRX is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.61

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.66

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.62

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 сент. 2005 г.

0.61

The correlation between MCKIX and FSIRX shifts across timeframes, from 0.42 (1 year) to 0.66 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MainStay Conservative Allocation Fund

Fidelity Advisor Strategic Real Return Fund Class I

Часто сравнивают с MCKIX:
MCKIX с FIQDXMCKIX с BWBIXMCKIX с CSTAXMCKIX с EKBAXMCKIX с FSRKXMCKIX с CRARXMCKIX с MHELX
Часто сравнивают с FSIRX:
FSIRX с ZTRFSIRX с FCSRXFSIRX с STDAXFSIRX с MXMPXFSIRX с FSRKXFSIRX с FSRRXFSIRX с SIFAX

Доходность на риск

MCKIX vs. FSIRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MCKIX
Ранг доходности на риск MCKIX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MCKIX: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MCKIX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MCKIX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MCKIX: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MCKIX: 6666
Ранг коэф-та Мартина
FSIRX
Ранг доходности на риск FSIRX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSIRX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSIRX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSIRX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSIRX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSIRX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MCKIX c FSIRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MainStay Conservative Allocation Fund (MCKIX) и Fidelity Advisor Strategic Real Return Fund Class I (FSIRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MCKIXFSIRXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.78
2.39

-0.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.55
3.30

-0.75

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.45

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.27

3.42

-1.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.98

13.39

-3.41

MCKIX vs. FSIRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MCKIX на текущий момент составляет 1.78, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FSIRX равному 2.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MCKIX и FSIRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MCKIX и FSIRX

Максимальная просадка MCKIX за все время составила -25.69%, что меньше максимальной просадки FSIRX в -33.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MCKIX и FSIRX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MCKIXFSIRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.69%

-33.39%

+7.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.03%

-3.43%

-1.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.95%

-5.81%

-3.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.17%

-12.82%

-5.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.18%

-19.98%

+0.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.38%

-3.01%

+2.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.12%

-4.16%

+1.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.14%

0.87%

+0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности MCKIX и FSIRX

MainStay Conservative Allocation Fund (MCKIX) имеет более высокую волатильность в 2.61% по сравнению с Fidelity Advisor Strategic Real Return Fund Class I (FSIRX) с волатильностью 1.49%. Это указывает на то, что MCKIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSIRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MCKIXFSIRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.61%

1.49%

+1.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.41%

3.91%

+1.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.43%

4.93%

+1.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.86%

6.93%

+0.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.79%

6.74%

+1.05%

Сравнение комиссий MCKIX и FSIRX

MCKIX берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии FSIRX в 0.70%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MCKIX и FSIRX

Дивидендная доходность MCKIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.06%, что больше доходности FSIRX в 4.28%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSIRX
Fidelity Advisor Strategic Real Return Fund Class I		4.28%4.72%4.80%5.28%7.33%5.37%2.23%3.09%9.42%2.63%2.37%1.75%
MCKIX
MainStay Conservative Allocation Fund		5.06%4.49%4.71%2.73%3.85%7.78%5.21%2.73%6.12%3.35%1.66%4.25%

Часто задаваемые вопросы

MCKIX and FSIRX have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MCKIX has higher volatility (2.61%) compared to FSIRX (1.49%). In terms of maximum drawdown, MCKIX dropped -25.69% vs FSIRX's -33.39%.

FSIRX currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs 1.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MCKIX и FSIRX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор