PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MCHS.L с CNAL.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MCHS.L с CNAL.L

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

MCHS.L (Invesco MSCI China All Shares Stock Connect UCITS ETF Acc) and CNAL.L (Lyxor Fortune SG UCITS MSCI China A DR) are both China Equities funds - MCHS.L tracks the MSCI China NR USD while CNAL.L tracks the MSCI China A Onshore NR CNY. Both are passively managed. Over the past 5 years, MCHS.L returned -3.52%/yr vs 0.80%/yr for CNAL.L. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.35% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности MCHS.L и CNAL.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Invesco MSCI China All Shares Stock Connect UCITS ETF Acc (MCHS.L) и Lyxor Fortune SG UCITS MSCI China A DR (CNAL.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MCHS.L показывает доходность -3.16%, что значительно ниже, чем у CNAL.L с доходностью 13.91%.

MCHS.L

1 день
-0.88%
1 месяц
-2.01%
С начала года
-3.16%
6 месяцев
-2.75%
1 год
11.34%
3 года*
8.38%
5 лет*
-3.52%
10 лет*
—

CNAL.L

1 день
1.52%
1 месяц
3.45%
С начала года
13.91%
6 месяцев
14.81%
1 год
40.49%
3 года*
12.02%
5 лет*
0.80%
10 лет*
5.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MCHS.L и CNAL.L

2026 (YTD)20252024202320222021
MCHS.L
Invesco MSCI China All Shares Stock Connect UCITS ETF Acc		-3.16%19.38%18.84%-17.54%-15.03%5,855.28%
CNAL.L
Lyxor Fortune SG UCITS MSCI China A DR		13.91%17.54%12.76%-18.90%-17.14%4.08%

Correlation

The correlation between MCHS.L and CNAL.L is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мар. 2021 г.

0.83

The correlation between MCHS.L and CNAL.L has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов MCHS.L и CNAL.L

Секторы
MCHS.L
CNAL.L

Технологии

20.2%
33.2%

Финансовые услуги

19.0%
17.9%

Потребительский циклический сектор

16.4%
4.8%

Коммуникационные услуги

11.9%
1.2%

Промышленность

9.2%
14.8%

Сырьевые материалы

7.6%
11.6%

Потребительский защитный сектор

4.4%
6.2%

Здравоохранение

4.4%
3.7%

Энергетика

3.4%
3.0%

Коммунальные услуги

2.4%
3.2%

Недвижимость

1.2%
0.5%

Технологии

MCHS.L
20.2%
CNAL.L
33.2%

Финансовые услуги

MCHS.L
19.0%
CNAL.L
17.9%

Потребительский циклический сектор

MCHS.L
16.4%
CNAL.L
4.8%

Коммуникационные услуги

MCHS.L
11.9%
CNAL.L
1.2%

Промышленность

MCHS.L
9.2%
CNAL.L
14.8%

Сырьевые материалы

MCHS.L
7.6%
CNAL.L
11.6%

Потребительский защитный сектор

MCHS.L
4.4%
CNAL.L
6.2%

Здравоохранение

MCHS.L
4.4%
CNAL.L
3.7%

Энергетика

MCHS.L
3.4%
CNAL.L
3.0%

Коммунальные услуги

MCHS.L
2.4%
CNAL.L
3.2%

Недвижимость

MCHS.L
1.2%
CNAL.L
0.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco MSCI China All Shares Stock Connect UCITS ETF Acc

Lyxor Fortune SG UCITS MSCI China A DR

Часто сравнивают с MCHS.L:
MCHS.L с CNUA.LMCHS.L с HMCD.LMCHS.L с SPXP.LMCHS.L с JRCD.LMCHS.L с CM5S.LMCHS.L с XCNA.LMCHS.L с M9SV.L
Часто сравнивают с CNAL.L:
CNAL.L с FLXC.LCNAL.L с JRCD.LCNAL.L с FRCH.LCNAL.L с XCNA.LCNAL.L с CM5S.LCNAL.L с C500.LCNAL.L с 500U.L

Доходность на риск

MCHS.L vs. CNAL.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MCHS.L
Ранг доходности на риск MCHS.L: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MCHS.L: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MCHS.L: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MCHS.L: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MCHS.L: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MCHS.L: 1919
Ранг коэф-та Мартина
CNAL.L
Ранг доходности на риск CNAL.L: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CNAL.L: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNAL.L: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNAL.L: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNAL.L: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNAL.L: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MCHS.L c CNAL.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco MSCI China All Shares Stock Connect UCITS ETF Acc (MCHS.L) и Lyxor Fortune SG UCITS MSCI China A DR (CNAL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MCHS.LCNAL.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.68
2.46

-1.78

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.04
3.28

-2.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

1.43

-0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.94

5.83

-4.89

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.06

15.58

-13.52

MCHS.L vs. CNAL.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MCHS.L на текущий момент составляет 0.68, что ниже коэффициента Шарпа CNAL.L равного 2.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MCHS.L и CNAL.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MCHS.L и CNAL.L

Максимальная просадка MCHS.L за все время составила -47.34%, что меньше максимальной просадки CNAL.L в -51.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MCHS.L и CNAL.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MCHS.LCNAL.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.34%

-51.00%

+3.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.03%

-6.91%

-5.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.98%

-26.58%

-5.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.71%

-42.38%

-3.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-45.10%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.65%

-7.42%

-12.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.98%

-26.81%

+0.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.50%

2.59%

+2.91%

Волатильность

Сравнение волатильности MCHS.L и CNAL.L

Текущая волатильность для Invesco MSCI China All Shares Stock Connect UCITS ETF Acc (MCHS.L) составляет 5.63%, в то время как у Lyxor Fortune SG UCITS MSCI China A DR (CNAL.L) волатильность равна 6.16%. Это указывает на то, что MCHS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CNAL.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MCHS.LCNAL.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.63%

6.16%

-0.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.46%

11.48%

-0.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.52%

16.40%

+0.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.72%

21.50%

+6.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3,095.70%

21.94%

+3,073.76%

Сравнение комиссий MCHS.L и CNAL.L

И MCHS.L, и CNAL.L имеют комиссию равную 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MCHS.L и CNAL.L

Ни MCHS.L, ни CNAL.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

MCHS.L and CNAL.L have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.35% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

MCHS.L and CNAL.L have the same expense ratio: 0.35% per year.

MCHS.L tracks MSCI China NR USD, while CNAL.L tracks MSCI China A Onshore NR CNY. They also come from different issuers: Invesco and Amundi.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MCHS.L и CNAL.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор