Сравнение MBNE с MMMA
MBNE (SPDR Nuveen Municipal Bond ESG ETF) and MMMA (NYLI MacKay Muni Allocation ETF) are both Municipal Bonds funds. Both are actively managed. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. MBNE charges 0.43%/yr vs 0.35%/yr for MMMA.
Доходность
Сравнение доходности MBNE и MMMA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MBNE показывает доходность 0.84%, что значительно ниже, чем у MMMA с доходностью 3.81%.
MBNE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.84%
- 6 месяцев
- 1.04%
- 1 год
- 4.64%
- 3 года*
- 2.74%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MMMA
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- 1.40%
- С начала года
- 3.81%
- 6 месяцев
- 3.83%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MBNE и MMMA
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MBNE SPDR Nuveen Municipal Bond ESG ETF | 0.84% | 0.15% |
MMMA NYLI MacKay Muni Allocation ETF | 3.81% | 0.35% |
Correlation
The correlation between MBNE and MMMA is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 дек. 2025 г. | 0.42 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MBNE vs. MMMA — Ранг доходности на риск
MBNE
MMMA
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение MBNE c MMMA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Nuveen Municipal Bond ESG ETF (MBNE) и NYLI MacKay Muni Allocation ETF (MMMA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MBNE | MMMA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.31 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.65 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MBNE и MMMA
Максимальная просадка MBNE за все время составила -6.19%, что больше максимальной просадки MMMA в -2.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MBNE и MMMA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MBNE | MMMA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.19% | -2.79% | -3.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.02% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.98% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.04% | 0.00% | -1.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.40% | -0.55% | -0.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.70% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MBNE и MMMA
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MBNE | MMMA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.00% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.85% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.66% | 4.01% | -1.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.67% | 4.01% | -0.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.67% | 4.01% | -0.34% |
Сравнение комиссий MBNE и MMMA
MBNE берет комиссию в 0.43%, что несколько больше комиссии MMMA в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MBNE и MMMA
Дивидендная доходность MBNE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.15%, что больше доходности MMMA в 1.94%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
MBNE SPDR Nuveen Municipal Bond ESG ETF | 3.15% | 3.63% | 3.32% | 3.01% | 1.81% |
MMMA NYLI MacKay Muni Allocation ETF | 1.94% | 0.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MBNE and MMMA have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MMMA is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MMMA is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.43% for MBNE.
MBNE has the higher dividend yield at 3.15%, compared with 1.94% for MMMA.
They also come from different issuers: State Street and NYLI. Their fees differ too: 0.43% for MBNE and 0.35% for MMMA.
Подберите оптимальное распределение для MBNE и MMMA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор