Сравнение MBLAX с FRGAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Madison Diversified Income Fund (MBLAX) и Fidelity 70% Allocation Fund (FRGAX).
MBLAX управляется Madison Funds. Фонд был запущен 28 дек. 1997 г.. FRGAX - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 1 янв. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности MBLAX и FRGAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MBLAX и FRGAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
MBLAX Madison Diversified Income Fund | 1.45% | 6.70% | 4.80% | 3.38% | -1.58% |
FRGAX Fidelity 70% Allocation Fund | -1.44% | 17.10% | 12.91% | 17.57% | -1.63% |
Доходность по периодам
С начала года, MBLAX показывает доходность 1.45%, что значительно выше, чем у FRGAX с доходностью -1.44%.
MBLAX
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -2.76%
- С начала года
- 1.45%
- 6 месяцев
- 2.05%
- 1 год
- 6.86%
- 3 года*
- 5.78%
- 5 лет*
- 3.39%
- 10 лет*
- 6.42%
FRGAX
- 1 день
- 2.16%
- 1 месяц
- -4.28%
- С начала года
- -1.44%
- 6 месяцев
- 0.52%
- 1 год
- 15.52%
- 3 года*
- 13.10%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MBLAX и FRGAX
MBLAX берет комиссию в 1.11%, что несколько больше комиссии FRGAX в 0.02%.
Доходность на риск
MBLAX vs. FRGAX — Ранг доходности на риск
MBLAX
FRGAX
Сравнение MBLAX c FRGAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Madison Diversified Income Fund (MBLAX) и Fidelity 70% Allocation Fund (FRGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MBLAX | FRGAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.01 | 1.33 | -0.32 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.46 | 1.93 | -0.47 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.28 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.30 | 1.74 | -0.44 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.87 | 7.96 | -2.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MBLAX | FRGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.01 | 1.33 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 1.27 | -0.69 |
Корреляция
Корреляция между MBLAX и FRGAX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MBLAX и FRGAX
Дивидендная доходность MBLAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.96%, что больше доходности FRGAX в 2.03%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MBLAX Madison Diversified Income Fund | 3.96% | 4.92% | 7.37% | 15.29% | 8.09% | 12.04% | 2.77% | 6.69% | 10.66% | 3.14% | 5.38% | 4.00% |
FRGAX Fidelity 70% Allocation Fund | 2.03% | 2.00% | 2.01% | 1.77% | 1.71% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок MBLAX и FRGAX
Максимальная просадка MBLAX за все время составила -26.64%, что больше максимальной просадки FRGAX в -11.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MBLAX и FRGAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MBLAX | FRGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.64% | -11.77% | -14.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.66% | -8.53% | +2.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.81% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.81% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.97% | -5.02% | +2.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.77% | -1.62% | -3.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.25% | 1.87% | -0.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности MBLAX и FRGAX
Текущая волатильность для Madison Diversified Income Fund (MBLAX) составляет 1.80%, в то время как у Fidelity 70% Allocation Fund (FRGAX) волатильность равна 4.51%. Это указывает на то, что MBLAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FRGAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MBLAX | FRGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.80% | 4.51% | -2.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.61% | 7.04% | -3.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.98% | 12.09% | -5.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.63% | 10.33% | +0.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.94% | 10.33% | +0.61% |