PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MBDFX с DUTMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MBDFX с DUTMX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AMG GW&K Core Bond ESG Fund (MBDFX) и Dupree Taxable Municipal Bond Fund (DUTMX).

MBDFX управляется AMG. Фонд был запущен 30 апр. 1993 г.. DUTMX управляется Dupree. Фонд был запущен 1 нояб. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности MBDFX и DUTMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AMG GW&K Core Bond ESG Fund (MBDFX) и Dupree Taxable Municipal Bond Fund (DUTMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MBDFX и DUTMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MBDFX
AMG GW&K Core Bond ESG Fund		-0.93%7.29%1.24%5.73%-13.85%-3.34%7.33%9.70%-1.11%3.88%
DUTMX
Dupree Taxable Municipal Bond Fund		0.30%6.44%1.09%6.83%-25.27%0.28%6.24%6.66%2.04%5.12%

Доходность по периодам

С начала года, MBDFX показывает доходность -0.93%, что значительно ниже, чем у DUTMX с доходностью 0.30%. За последние 10 лет акции MBDFX превзошли акции DUTMX по среднегодовой доходности: 1.31% против 0.53% соответственно.

MBDFX

1 день
0.56%
1 месяц
-2.70%
С начала года
-0.93%
6 месяцев
0.00%
1 год
3.46%
3 года*
3.27%
5 лет*
-0.45%
10 лет*
1.31%

DUTMX

1 день
0.82%
1 месяц
-2.38%
С начала года
0.30%
6 месяцев
1.16%
1 год
3.94%
3 года*
3.13%
5 лет*
-2.03%
10 лет*
0.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AMG GW&K Core Bond ESG Fund

Dupree Taxable Municipal Bond Fund

Часто сравнивают с MBDFX:
MBDFX с VBTLXMBDFX с CHTTXMBDFX с GWMEXMBDFX с MSSCXMBDFX с ARSVXMBDFX с FEDUXMBDFX с SKSEX
Часто сравнивают с DUTMX:
DUTMX с MPBFXDUTMX с CFBNXDUTMX с DPIGXDUTMX с KCCIXDUTMX с TFIAXDUTMX с CMPIXDUTMX с ETIRX

Сравнение комиссий MBDFX и DUTMX

MBDFX берет комиссию в 0.56%, что меньше комиссии DUTMX в 1.00%.

DUTMX
Dupree Taxable Municipal Bond Fund
MBDFX
AMG GW&K Core Bond ESG Fund

Доходность на риск

MBDFX vs. DUTMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MBDFX
Ранг доходности на риск MBDFX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MBDFX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MBDFX: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MBDFX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MBDFX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MBDFX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
DUTMX
Ранг доходности на риск DUTMX: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DUTMX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DUTMX: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DUTMX: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DUTMX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DUTMX: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MBDFX c DUTMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AMG GW&K Core Bond ESG Fund (MBDFX) и Dupree Taxable Municipal Bond Fund (DUTMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MBDFXDUTMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.85

0.71

+0.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.19

1.03

+0.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.13

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.31

1.08

+0.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.39

2.78

+1.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MBDFX vs. DUTMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MBDFX на текущий момент составляет 0.85, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DUTMX равному 0.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MBDFX и DUTMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MBDFXDUTMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

0.71

+0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.07

-0.23

+0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.26

0.08

+0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.37

+0.11

Корреляция

Корреляция между MBDFX и DUTMX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MBDFX и DUTMX

Дивидендная доходность MBDFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.43%, что меньше доходности DUTMX в 4.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MBDFX
AMG GW&K Core Bond ESG Fund		3.43%3.66%3.50%2.92%2.16%2.35%1.84%2.40%2.30%2.10%2.06%4.17%
DUTMX
Dupree Taxable Municipal Bond Fund		4.13%4.57%4.26%4.02%4.28%2.32%4.69%5.18%5.04%4.89%4.84%4.77%

Просадки

Сравнение просадок MBDFX и DUTMX

Максимальная просадка MBDFX за все время составила -20.66%, что меньше максимальной просадки DUTMX в -30.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MBDFX и DUTMX.

Загрузка...

Показатели просадок

MBDFXDUTMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.66%

-30.53%

+9.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.24%

-5.08%

+1.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.54%

-30.53%

+9.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.66%

-30.53%

+9.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.35%

-15.30%

+9.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.96%

-6.85%

+2.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.97%

1.98%

-1.01%

Волатильность

Сравнение волатильности MBDFX и DUTMX

Текущая волатильность для AMG GW&K Core Bond ESG Fund (MBDFX) составляет 1.64%, в то время как у Dupree Taxable Municipal Bond Fund (DUTMX) волатильность равна 2.04%. Это указывает на то, что MBDFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DUTMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MBDFXDUTMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.64%

2.04%

-0.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.64%

3.64%

-1.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.40%

6.60%

-2.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.13%

8.86%

-2.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.05%

7.06%

-2.01%