PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MAZDOCK.NS с FTAI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение MAZDOCK.NS с FTAI

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

MAZDOCK.NS (Mazagon Dock Shipbuilders Limited) and FTAI (Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC) are both stocks. Both are in the Industrials sector — MAZDOCK.NS in Aerospace & Defense, FTAI in Rental & Leasing Services. Over the past 5 years, MAZDOCK.NS returned 110.02%/yr vs 63.93%/yr for FTAI. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности MAZDOCK.NS и FTAI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в ₹10,000 в Mazagon Dock Shipbuilders Limited (MAZDOCK.NS) и Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC (FTAI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

MAZDOCK.NS торгуется в INR, в то время как FTAI торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FTAI были конвертированы в INR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, MAZDOCK.NS показывает доходность -2.92%, что значительно ниже, чем у FTAI с доходностью 30.56%.

MAZDOCK.NS

1 день
2.67%
1 месяц
-4.30%
С начала года
-2.92%
6 месяцев
-1.67%
1 год
-24.46%
3 года*
113.50%
5 лет*
110.02%
10 лет*
—

FTAI

1 день
-0.42%
1 месяц
-9.90%
С начала года
30.56%
6 месяцев
44.13%
1 год
119.10%
3 года*
114.43%
5 лет*
63.93%
10 лет*
50.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MAZDOCK.NS и FTAI

2026 (YTD)202520242023202220212020
MAZDOCK.NS
Mazagon Dock Shipbuilders Limited		-2.92%12.25%297.56%193.96%208.20%36.22%1.66%
FTAI
Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC		30.56%44.62%224.25%183.60%-29.86%31.84%37.13%

Correlation

The correlation between MAZDOCK.NS and FTAI is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 окт. 2020 г.

0.02

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Mazagon Dock Shipbuilders Limited

Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC

Часто сравнивают с MAZDOCK.NS:
MAZDOCK.NS с ADANIPORTS.NSMAZDOCK.NS с PRESTIGE.NSMAZDOCK.NS с POLICYBZR.NSMAZDOCK.NS с KALYANKJIL.NSMAZDOCK.NS с BPCL.NSMAZDOCK.NS с BEL.NSMAZDOCK.NS с BAJAJ-AUTO.NS
Часто сравнивают с FTAI:
FTAI с FIPFTAI с PCARFTAI с FGFTAI с CNMFTAI с WLFCFTAI с NVDAFTAI с BULZ

Доходность на риск

MAZDOCK.NS vs. FTAI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MAZDOCK.NS
Ранг доходности на риск MAZDOCK.NS: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAZDOCK.NS: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAZDOCK.NS: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAZDOCK.NS: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAZDOCK.NS: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAZDOCK.NS: 1818
Ранг коэф-та Мартина
FTAI
Ранг доходности на риск FTAI: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTAI: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTAI: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTAI: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTAI: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTAI: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MAZDOCK.NS c FTAI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mazagon Dock Shipbuilders Limited (MAZDOCK.NS) и Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC (FTAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MAZDOCK.NSFTAIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.72
1.89

-2.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.96
2.80

-3.76

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.89

1.34

-0.45

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.66

4.24

-4.90

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.14

10.11

-11.25

MAZDOCK.NS vs. FTAI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MAZDOCK.NS на текущий момент составляет -0.72, что ниже коэффициента Шарпа FTAI равного 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MAZDOCK.NS и FTAI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MAZDOCK.NS и FTAI

Максимальная просадка MAZDOCK.NS за все время составила -44.60%, что меньше максимальной просадки FTAI в -71.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAZDOCK.NS и FTAI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MAZDOCK.NSFTAIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.60%

-71.27%

+26.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-37.83%

-28.22%

-9.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-44.60%

-51.71%

+7.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.60%

-51.71%

+7.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-71.27%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-35.35%

-18.12%

-17.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.73%

-15.94%

+2.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

23.51%

11.82%

+11.69%

Волатильность

Сравнение волатильности MAZDOCK.NS и FTAI

Текущая волатильность для Mazagon Dock Shipbuilders Limited (MAZDOCK.NS) составляет 5.72%, в то время как у Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC (FTAI) волатильность равна 18.46%. Это указывает на то, что MAZDOCK.NS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTAI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MAZDOCK.NSFTAIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.72%

18.46%

-12.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.75%

47.01%

-18.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

34.82%

63.46%

-28.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

66.87%

55.99%

+10.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

65.48%

50.57%

+14.91%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MAZDOCK.NS и FTAI

Дивидендная доходность MAZDOCK.NS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.67%, что больше доходности FTAI в 0.62%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTAI
Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC		0.62%0.64%0.83%2.59%7.54%4.56%5.63%6.76%9.21%6.62%9.92%4.26%
MAZDOCK.NS
Mazagon Dock Shipbuilders Limited		0.67%0.47%0.79%1.95%4.50%5.19%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MAZDOCK.NS и FTAI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Mazagon Dock Shipbuilders Limited и Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. MAZDOCK.NS значения в INR, FTAI значения в USD

Часто задаваемые вопросы

MAZDOCK.NS and FTAI have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MAZDOCK.NS и FTAI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор