Сравнение MAZDOCK.NS с DOL.TO
MAZDOCK.NS (Mazagon Dock Shipbuilders Limited) and DOL.TO (Dollarama Inc.) are both stocks. MAZDOCK.NS operates in Aerospace & Defense (Industrials), while DOL.TO operates in Discount Stores (Consumer Defensive). Over the past 5 years, MAZDOCK.NS returned 110.02%/yr vs 31.27%/yr for DOL.TO. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MAZDOCK.NS и DOL.TO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
MAZDOCK.NS торгуется в INR, в то время как DOL.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения DOL.TO были конвертированы в INR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, MAZDOCK.NS показывает доходность -2.92%, что значительно выше, чем у DOL.TO с доходностью -3.40%.
MAZDOCK.NS
- 1 день
- 2.67%
- 1 месяц
- -4.30%
- С начала года
- -2.92%
- 6 месяцев
- -1.67%
- 1 год
- -24.46%
- 3 года*
- 113.50%
- 5 лет*
- 110.02%
- 10 лет*
- —
DOL.TO
- 1 день
- -3.40%
- 1 месяц
- 8.77%
- С начала года
- -3.40%
- 6 месяцев
- -2.21%
- 1 год
- 7.21%
- 3 года*
- 35.95%
- 5 лет*
- 31.27%
- 10 лет*
- 23.73%
Сравнение доходности по годам MAZDOCK.NS и DOL.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAZDOCK.NS Mazagon Dock Shipbuilders Limited | -2.92% | 12.25% | 297.56% | 193.96% | 208.20% | 36.22% | 1.66% |
DOL.TO Dollarama Inc. | -3.40% | 60.96% | 39.95% | 24.76% | 30.66% | 24.97% | 3.87% |
Correlation
The correlation between MAZDOCK.NS and DOL.TO is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.01 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 окт. 2020 г. | 0.02 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MAZDOCK.NS vs. DOL.TO — Ранг доходности на риск
MAZDOCK.NS
DOL.TO
Сравнение MAZDOCK.NS c DOL.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mazagon Dock Shipbuilders Limited (MAZDOCK.NS) и Dollarama Inc. (DOL.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MAZDOCK.NS | DOL.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.08 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.66 | 0.46 | -1.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.14 | 1.05 | -2.18 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MAZDOCK.NS и DOL.TO
Максимальная просадка MAZDOCK.NS за все время составила -44.60%, примерно равная максимальной просадке DOL.TO в -44.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAZDOCK.NS и DOL.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MAZDOCK.NS | DOL.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.60% | -44.29% | -0.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.83% | -15.79% | -22.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -44.60% | -15.79% | -28.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.60% | -15.79% | -28.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -44.29% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -35.35% | -4.06% | -31.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.73% | -6.16% | -7.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.51% | 6.91% | +16.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности MAZDOCK.NS и DOL.TO
Текущая волатильность для Mazagon Dock Shipbuilders Limited (MAZDOCK.NS) составляет 5.72%, в то время как у Dollarama Inc. (DOL.TO) волатильность равна 11.46%. Это указывает на то, что MAZDOCK.NS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DOL.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MAZDOCK.NS | DOL.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.72% | 11.46% | -5.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.75% | 19.81% | +8.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.82% | 23.22% | +11.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 66.87% | 22.76% | +44.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 65.48% | 25.35% | +40.13% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MAZDOCK.NS и DOL.TO
Дивидендная доходность MAZDOCK.NS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.67%, что больше доходности DOL.TO в 0.23%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DOL.TO Dollarama Inc. | 0.23% | 0.20% | 0.25% | 0.28% | 0.27% | 0.31% | 0.34% | 0.39% | 0.95% | 0.82% | 1.19% | 1.31% |
MAZDOCK.NS Mazagon Dock Shipbuilders Limited | 0.67% | 0.47% | 0.79% | 1.95% | 4.50% | 5.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MAZDOCK.NS и DOL.TO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Mazagon Dock Shipbuilders Limited и Dollarama Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
MAZDOCK.NS and DOL.TO have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для MAZDOCK.NS и DOL.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор