Сравнение MAYM с QVMT
MAYM (FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - May) and QVMT (Invesco S&P S&P 500 Concentrated QVM ETF) are both exchange-traded funds - MAYM is a Defined Outcome fund actively managed by First Trust, while QVMT is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Quality, Value & Momentum Multi-factor Index. MAYM is actively managed, while QVMT is passively managed. Over the past year, MAYM returned 6.36% vs 34.37% for QVMT. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MAYM charges 0.85%/yr vs 0.13%/yr for QVMT.
Доходность
Сравнение доходности MAYM и QVMT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MAYM показывает доходность 2.33%, что значительно ниже, чем у QVMT с доходностью 17.16%.
MAYM
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- 0.49%
- С начала года
- 2.33%
- 6 месяцев
- 2.86%
- 1 год
- 6.36%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QVMT
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- 5.11%
- С начала года
- 17.16%
- 6 месяцев
- 19.76%
- 1 год
- 34.37%
- 3 года*
- 22.66%
- 5 лет*
- 11.45%
- 10 лет*
- 13.29%
Сравнение доходности по годам MAYM и QVMT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MAYM FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - May | 2.33% | 4.07% |
QVMT Invesco S&P S&P 500 Concentrated QVM ETF | 17.16% | 13.07% |
Correlation
The correlation between MAYM and QVMT is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мая 2025 г. | 0.54 |
The correlation between MAYM and QVMT has been stable across timeframes, ranging from 0.52 to 0.54 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MAYM vs. QVMT — Ранг доходности на риск
MAYM
QVMT
Сравнение MAYM c QVMT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - May (MAYM) и Invesco S&P S&P 500 Concentrated QVM ETF (QVMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MAYM | QVMT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.47 | 2.77 | +0.69 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 5.78 | 3.96 | +1.82 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.91 | 1.47 | +0.43 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.25 | 5.52 | -0.28 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 36.95 | 19.63 | +17.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MAYM | QVMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.47 | 2.77 | +0.69 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.67 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.63 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 3.36 | 0.59 | +2.77 |
Просадки
Сравнение просадок MAYM и QVMT
Максимальная просадка MAYM за все время составила -1.22%, что меньше максимальной просадки QVMT в -48.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAYM и QVMT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MAYM | QVMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.22% | -48.05% | +46.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.22% | -6.25% | +5.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -14.42% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -21.95% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -48.05% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.11% | -0.46% | +0.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.08% | -6.34% | +6.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.17% | 1.76% | -1.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности MAYM и QVMT
Текущая волатильность для FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - May (MAYM) составляет 0.34%, в то время как у Invesco S&P S&P 500 Concentrated QVM ETF (QVMT) волатильность равна 3.13%. Это указывает на то, что MAYM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QVMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MAYM | QVMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.34% | 3.13% | -2.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.49% | 8.96% | -7.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.85% | 12.47% | -10.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.87% | 17.28% | -15.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.87% | 21.08% | -19.21% |
Сравнение комиссий MAYM и QVMT
MAYM берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии QVMT в 0.13%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MAYM и QVMT
MAYM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QVMT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.06%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAYM FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - May | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QVMT Invesco S&P S&P 500 Concentrated QVM ETF | 2.06% | 2.42% | 2.71% | 3.05% | 2.49% | 2.31% | 2.70% | 2.23% | 2.48% | 2.37% | 1.11% | 0.54% |
Часто задаваемые вопросы
MAYM and QVMT have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QVMT has higher volatility (3.13%) compared to MAYM (0.34%). In terms of maximum drawdown, MAYM dropped -1.22% vs QVMT's -48.05%.
On 1-year performance, QVMT leads with 34.37% vs 6.36% for MAYM. On fees, QVMT is cheaper at 0.13% per year. On volatility, MAYM has been the lower-risk option at 0.34%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, QVMT has performed better with a 34.37% return vs 6.36%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QVMT is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.85% for MAYM.
QVMT has the higher dividend yield at 2.06%, compared with 0.00% for MAYM.
MAYM is categorized as Defined Outcome, while QVMT is S&P 500. They also come from different issuers: First Trust and Invesco. Their fees differ too: 0.85% for MAYM and 0.13% for QVMT.
MAYM currently has the higher Sharpe Ratio (3.47 vs 2.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MAYM и QVMT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор