PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MAYM с PMJA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MAYM с PMJA

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MAYM (FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - May) and PMJA (PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - January) are both Defined Outcome funds. Both are actively managed. Over the past year, MAYM returned 6.36% vs 7.69% for PMJA. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. MAYM charges 0.85%/yr vs 0.50%/yr for PMJA.

Доходность

Сравнение доходности MAYM и PMJA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - May (MAYM) и PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - January (PMJA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: MAYM показывает доходность 2.33%, а PMJA немного выше – 2.35%.

MAYM

1 день
-0.11%
1 месяц
0.49%
С начала года
2.33%
6 месяцев
2.86%
1 год
6.36%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PMJA

1 день
-0.04%
1 месяц
0.79%
С начала года
2.35%
6 месяцев
2.84%
1 год
7.69%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MAYM и PMJA

2026 (YTD)2025
MAYM
FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - May		2.33%4.07%
PMJA
PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - January		2.35%5.44%

Correlation

The correlation between MAYM and PMJA is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мая 2025 г.

0.82

The correlation between MAYM and PMJA has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - May

PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - January

Часто сравнивают с MAYM:
MAYM с APXMMAYM с CPSPMAYM с PMAPMAYM с PMMYMAYM с SPYDMAYM с IGLDMAYM с GRID
Часто сравнивают с PMJA:
PMJA с PBQQPMJA с CPSTPMJA с PQAPPMJA с APXMPMJA с PJFVPMJA с TMARPMJA с MARM

Доходность на риск

MAYM vs. PMJA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MAYM
Ранг доходности на риск MAYM: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAYM: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAYM: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAYM: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAYM: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAYM: 9696
Ранг коэф-та Мартина
PMJA
Ранг доходности на риск PMJA: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PMJA: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PMJA: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PMJA: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PMJA: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PMJA: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MAYM c PMJA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - May (MAYM) и PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - January (PMJA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MAYMPMJADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.47

3.80

-0.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

5.78

6.16

-0.38

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.91

1.88

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.25

5.32

-0.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

36.95

26.64

+10.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MAYM vs. PMJA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MAYM на текущий момент составляет 3.47, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PMJA равному 3.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MAYM и PMJA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MAYMPMJAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.47

3.80

-0.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

3.36

2.32

+1.04

Просадки

Сравнение просадок MAYM и PMJA

Максимальная просадка MAYM за все время составила -1.22%, что меньше максимальной просадки PMJA в -2.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAYM и PMJA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MAYMPMJAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.22%

-2.98%

+1.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.22%

-1.45%

+0.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.11%

-0.04%

-0.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.08%

-0.34%

+0.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.17%

0.29%

-0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности MAYM и PMJA

FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - May (MAYM) и PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - January (PMJA) имеют волатильность 0.34% и 0.33% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MAYMPMJAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.34%

0.33%

+0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.49%

1.49%

0.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.85%

2.04%

-0.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.87%

2.85%

-0.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.87%

2.85%

-0.98%

Сравнение комиссий MAYM и PMJA

MAYM берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии PMJA в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MAYM и PMJA

Ни MAYM, ни PMJA не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

MAYM and PMJA have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MAYM has higher volatility (0.34%) compared to PMJA (0.33%). In terms of maximum drawdown, MAYM dropped -1.22% vs PMJA's -2.98%.

On 1-year performance, PMJA leads with 7.69% vs 6.36% for MAYM. On fees, PMJA is cheaper at 0.50% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, PMJA has performed better with a 7.69% return vs 6.36%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PMJA is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.85% for MAYM.

MAYM and PMJA have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

They also come from different issuers: First Trust and PGIM. Their fees differ too: 0.85% for MAYM and 0.50% for PMJA.

PMJA currently has the higher Sharpe Ratio (3.80 vs 3.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MAYM и PMJA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор