Сравнение MAU.PA с TTE
MAU.PA (Etablissements Maurel et Prom SA) and TTE (TotalEnergies SE) are both stocks. Both are in the Energy sector — MAU.PA in Oil & Gas E&P, TTE in Oil & Gas Integrated. Over the past 10 years, MAU.PA returned 13.02%/yr vs 16.38%/yr for TTE. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MAU.PA и TTE
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
MAU.PA торгуется в EUR, в то время как TTE торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения TTE были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, MAU.PA показывает доходность 65.43%, что значительно выше, чем у TTE с доходностью 39.75%. За последние 10 лет акции MAU.PA уступали акциям TTE по среднегодовой доходности: 13.02% против 16.38% соответственно.
MAU.PA
- 1 день
- -1.72%
- 1 месяц
- -5.04%
- С начала года
- 65.43%
- 6 месяцев
- 78.17%
- 1 год
- 114.68%
- 3 года*
- 40.69%
- 5 лет*
- 41.54%
- 10 лет*
- 13.02%
TTE
- 1 день
- -0.83%
- 1 месяц
- 0.56%
- С начала года
- 39.75%
- 6 месяцев
- 40.36%
- 1 год
- 57.75%
- 3 года*
- 20.31%
- 5 лет*
- 27.15%
- 10 лет*
- 16.38%
Сравнение доходности по годам MAU.PA и TTE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAU.PA Etablissements Maurel et Prom SA | 65.43% | 3.63% | -2.21% | 61.17% | 81.81% | 31.19% | -38.37% | -11.44% | -10.28% | -14.69% |
TTE TotalEnergies SE | 39.75% | 16.30% | -5.75% | 7.17% | 46.07% | 68.23% | -17.40% | 18.02% | 2.01% | -1.40% |
Correlation
The correlation between MAU.PA and TTE is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.38 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 авг. 2007 г. | 0.21 |
Over the past year, MAU.PA and TTE have become more correlated (0.43) than their long-term average of 0.21, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MAU.PA vs. TTE — Ранг доходности на риск
MAU.PA
TTE
Сравнение MAU.PA c TTE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Etablissements Maurel et Prom SA (MAU.PA) и TotalEnergies SE (TTE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MAU.PA | TTE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.37 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.58 | 6.66 | -2.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.47 | 16.09 | -2.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MAU.PA | TTE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.57 | 2.31 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.93 | 0.77 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 | 0.44 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 0.24 | 0.00 |
Просадки
Сравнение просадок MAU.PA и TTE
Максимальная просадка MAU.PA за все время составила -91.65%, что больше максимальной просадки TTE в -60.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAU.PA и TTE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MAU.PA | TTE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.65% | -60.55% | -31.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.99% | -8.71% | -15.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.65% | -22.23% | -16.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.84% | -22.23% | -17.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -81.40% | -60.55% | -20.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.38% | -3.91% | -17.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.08% | -15.14% | -24.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.21% | 3.60% | +4.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности MAU.PA и TTE
Etablissements Maurel et Prom SA (MAU.PA) имеет более высокую волатильность в 11.09% по сравнению с TotalEnergies SE (TTE) с волатильностью 6.31%. Это указывает на то, что MAU.PA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TTE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MAU.PA | TTE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.09% | 6.31% | +4.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.56% | 18.48% | +17.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.82% | 25.10% | +17.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.77% | 35.53% | +8.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.98% | 37.62% | +4.36% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MAU.PA и TTE
Дивидендная доходность MAU.PA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.61%, что меньше доходности TTE в 4.45%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAU.PA Etablissements Maurel et Prom SA | 3.61% | 5.97% | 5.28% | 3.78% | 3.49% | 0.00% | 0.00% | 1.42% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TTE TotalEnergies SE | 4.45% | 9.64% | 9.09% | 4.60% | 8.41% | 27.22% | 10.10% | 6.52% | 4.07% | 4.51% | 4.77% | 5.46% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MAU.PA и TTE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Etablissements Maurel et Prom SA и TotalEnergies SE. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
MAU.PA and TTE have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для MAU.PA и TTE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор